Test de robustesse sur une stratégie à plusieurs échéances
1 réponses
Cdub
il y a 2 ans #274915
Bonjour,
J'ai réalisé quelques constructions sur D1 H1 et H1 D1 Gold.
J'ai quelques algos qui sont raisonnables, certainement pas les résultats que j'espérais, mais c'est un bon début.
Je ne peux pas tester l'or sur d'autres marchés, ce qui me préoccupe déjà.
Je me demande comment je peux tester la stratégie sur différents horizons temporels ?
J'ai mis en place un flux de travail dans lequel j'ai testé 'D1 H1' sur 'D1 H4' et 'D1 30m'. Est-ce que c'est fiable ?
Dois-je refaire des tests sur plusieurs périodes si j'utilise déjà plusieurs périodes ?
tomas262
il y a 2 ans #275066
Bonjour,
Il n'y a pas de meilleure façon de procéder. Je dirais que plus l'horizon temporel de la stratégie est positif, mieux c'est. Il existe également des stratégies qui fonctionnent pendant longtemps en utilisant uniquement un horizon temporel spécifique, mais les stratégies les plus robustes ont tendance à fonctionner (d'une manière ou d'une autre) sur plusieurs horizons temporels, je crois.
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