Teste de robustez na estratégia de vários períodos de tempo

Olá,

Executei algumas compilações no D1 H1 e no H1 D1 Gold.

Tenho alguns algoritmos que são razoáveis, certamente não são os resultados que eu esperava, mas são um bom começo.

Não posso testar o ouro em outros mercados, o que já me preocupa um pouco.

Gostaria de saber como posso testar a estratégia em diferentes períodos de tempo.

Eu tinha um fluxo de trabalho configurado no qual testei "D1 H1" em "D1 H4" e "D1 30m". Mas isso é confiável?

Preciso testar novamente em vários períodos de tempo quando já estou usando vários períodos de tempo?

Olá,

não há uma maneira estritamente melhor de fazer isso. Eu diria que quanto mais períodos de tempo a estratégia mostrar expectativa positiva, melhor. Há também estratégias que funcionam por muito tempo usando apenas um período de tempo específico, mas as estratégias mais robustas tendem (de alguma forma) a funcionar em mais períodos de tempo, acredito