Die Symmetrie braucht ein wenig mehr Liebe, und hier sind einige Abhilfemaßnahmen.

Wenn wir SQX-Symmetrie als eine Strategie definieren, die von einem richtungssymmetrischen Algorithmus abgeleitet ist, sollte beispielsweise, wenn der Markt eine Aktion ausführt, die eine Long-Position auslöst, genau dieselbe Aktion bidirektional umgekehrt eine Short-Position auslösen, die eine exakte Spiegelung der Long-Position ist. (Wenn der Macd nach oben kreuzt, gehen Sie long, wenn der Macd nach unten kreuzt, gehen Sie short mit dem gleichen SL und TP wie long usw.) Ein Argument ist, dass wir mehr statistische Signifikanz aus einer einzigen Strategie auf einem einzigen Markt erhalten, indem wir symmetrisch longs und shorts nehmen.

Symmetrie für den Pivot-Indikator: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5219
Fix: manuelle Änderung der Zeile im Assistenten für jede Strategie, so dass die Strategie symmetrisch ist -

(S1 invertiert zu R1, S2 invertiert zu R2, S3 invertiert zu R3, PP invertiert zu PP... usw.)

Symmetrie für Fibo-Indikator: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5163
Fix: Manuelles Ändern des Levels, damit die Strategie symmetrisch ist -

(Reverse_Fibo_Level = 100 - Original_Fibo_Level, 0 invertiert zu 100, 38,2 invertiert zu 61,8, 161,8 invertiert zu -61,8 usw.)

Symmetrie für jeden Indikator oder jede Berechnung, die einen "angewandten Preis (PRICE_HIGH,PRICE_LOW))" verwendet, wie z.B. jede Art von gleitendem Durchschnitt, MACD, BB, Highest, Lowest, CCI und viele mehr: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5221
Behebung: Überprüfen Sie manuell den angewandten Preis und ändern Sie ihn so, dass er für alle Ihre Indikatoren sowohl in der Signallogik als auch in der Aktionslogik symmetrisch ist.

(Wenn es heißt, dass die Berechnung von "High" aus erfolgt, sollte der gegenüberliegende Block von "Low" aus berechnet werden und umgekehrt).

Die in die Standardlogik eingebaute Symmetrie bewirkt, was genau passiert, wenn ein Long-Signal und ein Short-Signal genau zur gleichen Zeit wahr sind (etwa 5% der Strategien feuern manchmal beide gleichzeitig): https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5170 , Forum Diskussion: https://strategyquant.com/forum/topic/what-should-happen-when-short-and-long-signals-fire-at-the-same-time/ Der ursprüngliche Fehlerbericht wurde abgelehnt: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5168
Abhilfe: Ändern Sie manuell in Ihrer Vorlage oder Strategie die Logik, um symmetrisch zu sein:


(Vergewissern Sie sich, dass die beiden Laschen umgekehrt sind. In meinem Beispiel heben sich die Long- und Short-Positionen gegenseitig auf. Korrigieren Sie das in Ihrer Vorlage und generieren Sie dann aus der Vorlage, dann müssen Sie nicht jede einzelne Strategie korrigieren).

Leider werden bei der Suche nach symmetrischen Strategien einige Strategien, die sich sonst als ausgezeichnete symmetrische Strategien herausstellen würden, vom Ersteller gebrochen und dann gefiltert, so dass wir sie nie sehen. Viele Müllstrategien werden produziert und verschwenden CPU. Bitte stimmen Sie ab, wenn Sie denken, dass Symmetrie wichtig ist.

Symmetrie für jeden Indikator oder jede Berechnung, die einen "angewandten Preis (PRICE_HIGH,PRICE_LOW))" verwendet, wie jede Art von gleitendem Durchschnitt, MACD, BB, Highest, Lowest, CCI und viele mehr: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5221
Behebung: Überprüfen Sie manuell den angewandten Preis und ändern Sie ihn so, dass er für alle Ihre Indikatoren sowohl in der Signallogik als auch in der Aktionslogik symmetrisch ist.

(Wenn es heißt, dass die Berechnung von "High" aus erfolgt, sollte der gegenüberliegende Block von "Low" aus berechnet werden und umgekehrt).

Gute Nachrichten! Dieses Problem wird in der nächsten Version behoben! Wir können in der nächsten Version eine deutliche Verbesserung der nutzbaren symmetrischen Strategien erwarten. Außerdem wird es jetzt möglich sein, dass der Builder das höchste Hoch und das niedrigste Tief als tatsächliche Preisniveaus für Aufträge und SL und TP für symmetrische Strategien ausgibt.

Vielen Dank an das SQ-Team und an alle Nutzer für die Abstimmung. Es war ein großes Problem, das lange Zeit niemandem aufgefallen ist.

Symmetrie für Fibo-Indikator: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5163

Symmetrie für den Pivot-Indikator: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5219

Symmetrie für Pivot- und Fibo-Indikatoren sollte nicht allzu schwer zu beheben sein, aber noch ein paar Monate später, noch nicht einmal eine Roadmap-Schätzung. Bitte stimmen Sie ab, wenn Sie denken, Symmetrie ist wichtig.