A simetria precisa de um pouco mais de amor e aqui estão algumas soluções alternativas.
2 respostas
bentra
4 anos atrás #247277
Se definirmos a simetria SQX como uma estratégia derivada de um algoritmo direcional simétrico, por exemplo, se o mercado fizer uma ação que desencadeie uma posição comprada, exatamente a mesma ação invertida bidirecionalmente deverá desencadear uma posição vendida que seja um espelho exato da posição comprada. (Se a macd cruzar para cima, entre em posição comprada, se a macd cruzar para baixo, entre em posição vendida com o mesmo SL e TP que a posição comprada etc.) Um argumento é que obtemos mais significância estatística de uma única estratégia em um único mercado ao assumir posições compradas e vendidas simetricamente.
Simetria para o indicador de pivô: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5219
Correção: altere manualmente a linha no assistente de cada estratégia para que a estratégia seja simétrica.
(S1 inverte para R1, S2 inverte para R2, S3 inverte para R3, PP inverte para PP... etc.)
Simetria para o indicador Fibo: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5163
Correção: Altere manualmente o nível para que a estratégia seja simétrica -
(Reverse_Fibo_Level = 100 - Original_Fibo_Level, 0 inverte para 100, 38,2 inverte para 61,8, 161,8 inverte para -61,8 etc.)
Simetria para qualquer indicador ou cálculo que use um "preço aplicado (PRICE_HIGH,PRICE_LOW)", como qualquer tipo de média móvel, MACD, BB, Highest, Lowest, CCI e muitos outros: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5221
Correção: verifique e altere manualmente o preço aplicado para que seja simétrico para todos os seus indicadores, tanto na lógica de sinal quanto na lógica de ação.
(Se estiver escrito computed from High, o bloco oposto deverá ser computado a partir de Low e vice-versa).
Simetria incorporada à lógica padrão que afeta o que acontece exatamente quando um sinal longo e um sinal curto são ambos verdadeiros exatamente ao mesmo tempo (cerca de 5% das estratégias disparam ambos ao mesmo tempo às vezes): https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5170 , discussão no fórum: https://strategyquant.com/forum/topic/what-should-happen-when-short-and-long-signals-fire-at-the-same-time/ O relatório de bug original foi recusado: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5168
Correção: altere manualmente em seu modelo ou estratégia a lógica para que seja simétrica:
(Apenas certifique-se de que as duas guias sejam inversas uma da outra. No meu exemplo, o disparo conjunto de posições compradas e vendidas cancelará um ao outro. Corrija isso em seu modelo e, em seguida, gere a partir do modelo e você não precisará corrigir cada estratégia).
Infelizmente, durante a busca por estratégias simétricas, algumas estratégias que, de outra forma, seriam excelentes estratégias simétricas estão sendo quebradas pelo construtor e depois filtradas para que nunca as vejamos. Muitas estratégias de lixo estão sendo produzidas, desperdiçando CPU. Por favor, vote se você acha que a simetria é importante.
bentra
4 anos atrás #247285
Simetria para qualquer indicador ou cálculo que use um "preço aplicado (PRICE_HIGH,PRICE_LOW))", como qualquer tipo de média móvel, MACD, BB, Highest, Lowest, CCI e muitos outros: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5221
Correção: verifique e altere manualmente o preço aplicado para que seja simétrico para todos os seus indicadores, tanto na lógica de sinal quanto na lógica de ação.(Se estiver escrito computed from High, o bloco oposto deverá ser computado a partir de Low e vice-versa).
Boas notícias! Esse problema será corrigido na próxima versão! Podemos esperar um aumento significativo nas estratégias simétricas utilizáveis na próxima versão. Além disso, agora será possível que o construtor produza os níveis de preço mais alto e mais baixo como níveis de preço reais para ordens e SL e TP para estratégias simétricas.
Agradecemos à equipe da SQ e a todos os usuários pelos votos, pois esse era um grande problema que ninguém notava há muito tempo.
bentra
4 anos atrás #255153
Simetria para o indicador Fibo: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5163
Simetria para o indicador de pivô: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5219
A simetria para indicadores de pivô e fibo não deve ser muito difícil de corrigir, mas ainda faltam alguns meses, e nem mesmo uma estimativa de roteiro foi feita. Por favor, vote se você acha que a simetria é importante.
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