La symétrie a besoin d'un peu plus d'amour et voici quelques solutions.

Si nous définissons la symétrie SQX comme une stratégie dérivée d'un algorithme directionnel symétrique, par exemple si le marché fait une action qui déclenche une position longue, alors la même action inversée de manière bidirectionnelle devrait déclencher une position courte qui est un miroir exact de la position longue. (Un argument est que nous obtenons plus de signification statistique à partir d'une seule stratégie sur un seul marché en prenant des positions longues et courtes de manière symétrique.

Symétrie pour l'indicateur de pivot : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5219
Correction : changer manuellement la ligne dans l'assistant pour chaque stratégie afin que la stratégie soit symétrique-

(S1 s'inverse en R1, S2 s'inverse en R2, S3 s'inverse en R3, PP s'inverse en PP... etc.)

Symétrie pour l'indicateur Fibo : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5163
Correction : Modifier manuellement le niveau pour que la stratégie soit symétrique -

(Reverse_Fibo_Level = 100 - Original_Fibo_Level, 0 inversé à 100, 38,2 inversé à 61,8, 161,8 inversé à -61,8, etc.)

Symétrie pour tout indicateur ou calcul qui utilise un "prix appliqué (PRICE_HIGH,PRICE_LOW))" tel que tout type de moyenne mobile, MACD, BB, Highest, Lowest, CCI et bien d'autres : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5221
Correction : vérifiez manuellement et modifiez le prix appliqué pour qu'il soit symétrique pour tous vos indicateurs dans la logique de signal et la logique d'action.

(S'il est indiqué qu'il est calculé à partir du niveau le plus élevé, le bloc opposé doit être calculé à partir du niveau le plus bas et vice versa).

La symétrie est intégrée à la logique standard par défaut qui détermine ce qui se passe exactement lorsqu'un signal long et un signal court sont tous deux vrais exactement au même moment (environ 5% des stratégies déclenchent parfois les deux en même temps) : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5170 , forum de discussion : https://strategyquant.com/forum/topic/what-should-happen-when-short-and-long-signals-fire-at-the-same-time/ Le rapport de bogue original a été refusé : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5168
Correction : Changez manuellement dans votre template ou stratégie la logique pour qu'elle soit symétrique :


(Assurez-vous simplement que les deux languettes sont inversées l'une par rapport à l'autre. Dans mon exemple, les positions longues et courtes s'annuleront mutuellement. Corrigez cela dans votre modèle, puis générez à partir du modèle et vous n'aurez pas à corriger chaque stratégie).

Malheureusement, lors de la recherche de stratégies symétriques, certaines stratégies qui se révéleraient être d'excellentes stratégies symétriques sont cassées par le constructeur et ensuite filtrées afin que nous ne les voyions jamais. De nombreuses stratégies inutiles sont produites et gaspillent le processeur. Votez si vous pensez que la symétrie est importante.

Symétrie pour tout indicateur ou calcul qui utilise un "prix appliqué (PRICE_HIGH,PRICE_LOW))" tel que tout type de moyenne mobile, MACD, BB, Highest, Lowest, CCI et bien d'autres : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5221
Correction : vérifiez manuellement et modifiez le prix appliqué pour qu'il soit symétrique pour tous vos indicateurs dans la logique de signal et la logique d'action.

(S'il est indiqué qu'il est calculé à partir du niveau le plus élevé, le bloc opposé doit être calculé à partir du niveau le plus bas et vice versa).

Bonne nouvelle ! Ce problème sera résolu dans la prochaine version ! Nous pouvons nous attendre à une amélioration significative des stratégies symétriques utilisables dans la prochaine version. De plus, il sera désormais possible pour le constructeur d'afficher le plus haut et le plus bas comme étant les niveaux de prix réels pour les ordres et les SL et TP pour les stratégies symétriques.

Merci à l'équipe de SQ et à tous les utilisateurs pour les votes, c'était un gros problème que personne n'avait remarqué depuis longtemps.

Symétrie pour l'indicateur Fibo : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5163

Symétrie pour l'indicateur de pivot : https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_5219

La symétrie pour les indicateurs pivot et fibo ne devrait pas être trop difficile à corriger, mais quelques mois plus tard, il n'y a même pas encore d'estimation de la feuille de route. Votez si vous pensez que la symétrie est importante.