WFO Drawdown Berechnung für % Risikomanagement ist kaputt
1 Antworten
Dylan
vor 3 Jahren #261435
Ich glaube, es gibt einen Fehler in der Berechnung des WFO-Drawdowns, vielleicht keinen Fehler, aber mit Sicherheit wurde die falsche Berechnung verwendet.
Der tatsächliche Drawdown im Verhältnis zum Preis beträgt 13%, wie es in der Grafik richtig heißt. Wenn Sie jedoch den Drawdown in $ berechnen
es kommt auf die 51%, die in der WFO angegeben ist (im Vergleich zum Startguthaben von 10k)
Es scheint also, dass die Berechnung den Drawdown eines %-Risikomanagementlaufs mit dem Startguthaben vergleicht und somit einen wahnsinnig überhöhten Drawdown ergibt. Das Diagramm zeigt den richtigen Drawdown und den Drawdown, den es verwenden sollte, aber die Berechnung vergleicht mit dem Startsaldo und nicht mit dem aktuellen Saldo.
Und das macht unsere %-Risikomanagement-Läufe sehr mühsam, so dass sie nicht verwendet werden können.
tomas262
vor 3 Jahren #261563
Hallo,
wir würden uns das gerne genauer ansehen. Haben Sie noch die Strategie (sqx-Datei) mit den WF-Ergebnissen gespeichert? Sie können sie anhängen oder senden an [email protected]
Danke
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