Le calcul du WFO Drawdown pour la gestion du risque % est cassé

Je pense qu'il y a un bug dans le calcul du drawdown de WFO, peut-être pas un bug mais certainement, le mauvais calcul a été utilisé.
l'écart réel par rapport au prix est de 13%, comme l'indique correctement le graphique. mais si vous calculez l'écart en valeur $
Il atteint les 51% indiqués dans le WFO (par rapport à un solde initial de 10 000).

Il semble donc qu'il compare le drawdown d'un run de gestion du risque de % au solde de départ et qu'il donne ainsi un drawdown exagérément gonflé. Le graphique montre le bon drawdown et le drawdown qu'il devrait utiliser mais le calcul compare au solde de départ et non au solde actuel.
De plus, il est impossible de l'utiliser dans le cadre de nos activités de gestion des risques %, ce qui cause une énorme gêne.

Bonjour,

nous aimerions approfondir cette question. Avez-vous encore la stratégie (fichier sqx) avec la sauvegarde des résultats WF ? Vous pouvez le joindre ou l'envoyer à [email protected]

Remerciements