O cálculo do drawdown do WFO para o gerenciamento de risco % está quebrado
1 resposta
Dylan
3 anos atrás #261435
Acho que há um erro no cálculo do drawdown do WFO, talvez não seja um erro, mas certamente foi usado o cálculo errado.
o drawdown real em relação ao preço é 13%, como diz corretamente no gráfico. mas se você calcular o drawdown no valor $
O resultado é o 51% que consta no WFO (quando comparado ao saldo inicial de 10 mil)
Portanto, parece que ele está comparando o drawdown de uma execução de gerenciamento de risco % com o saldo inicial e, portanto, apresentando um drawdown insanamente inflado. O gráfico mostra o drawdown correto e o drawdown que deveria ser usado, mas o cálculo está comparando com o saldo inicial e não com o saldo atual.
E está causando uma enorme dor em nossas execuções de gerenciamento de risco %, impossibilitando seu uso.
tomas262
3 anos atrás #261563
Olá,
Gostaríamos de analisar isso mais profundamente. Você ainda tem a estratégia (arquivo sqx) com os resultados do WF salvos? Você pode anexar ou enviar para [email protected]
Obrigado
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