De la investigación a los resultados: Cómo Hani desarrolló una cartera con más de 300% de rentabilidad

Hani Hamdan, operador algorítmico y empresario, ha conseguido lo que muchos sólo aspiran:
Una cartera de dinero real con más de +300% de rentabilidad en menos de 12 meses-construido sobre un marco de estrategia totalmente automatizado con el riesgo estrechamente bajo control.

Su rendimiento le ha situado #8 en el DarwinIA Golduna referencia reservada a los operadores más constantes y rentables del mundo.

Abajo: Curva de renta variable en directo de la cartera de Hani

???? Ver resultados verificados: https://quant-bot.com/trading/

En esta entrevista en profundidad, Hani explica:

• Por qué siete años de investigación y desarrollo fueron fundamentales para su éxito
• Cómo utiliza StrategyQuantX generar, validar y gestionar una biblioteca de más de 1.000 estrategias
• Su uso de protección contra riesgos de varios niveles, incluidos los umbrales de stop-loss automatizados a nivel de estrategia, semanal y mensual.
• Cómo filtra dinámicamente las estrategias en función de las métricas de rendimiento y el análisis de correlación.
• Por qué la mentalidad, la disciplina y un flujo de trabajo estructurado son esenciales para la rentabilidad a largo plazo

"Tratamos el comercio como un negocio. La automatización y la disciplina no son negociables".

Si se toma en serio el trading algorítmico y busca un ejemplo real de rendimiento sostenible, esta entrevista le ofrece tanto ideas estratégicas como inspiración práctica.

???? Vea ahora la entrevista completa:

Transcripción:

Empecé a operar en 2002, y para mí StrategyQuant tuvo un gran impacto.
Puedo decir que las estrategias más rentables que están funcionando ahora se hicieron en StrategyQuant.
No era una apuesta, no es un juego.
Lo más importante que hay que tener en cuenta al operar es la gestión del riesgo.
Hola traders, me complace presentarles la siguiente entrevista de nuestra serie StrategyQuant.
Y hoy es con un comerciante muy experimentado, Hani de Líbano, que recientemente logró como
su cuenta es ahora el número 8 en DarwinX Oro Cero, que es una lista de la lista muy como
de los comerciantes y clasificado en el éxito y el resultado positivo y rentable con su cartera.
Por eso me entusiasmó que Hani decidiera unirse a nosotros y compartir su visión de lo que funciona,
lo que funciona y lo que le funciona en los mercados para compartirlo contigo.
Así que aquí está el Hani.
Hola, Hani.
Hola.
Tomas Vanek, mi colega.
Hola, Tomas.
Hola, comerciantes.
Empecemos.
Empecemos con la primera pregunta y simplemente Hani, por favor, ¿podrías presentarte?
¿Cuál es su profesión?
¿Cómo empezó a operar con algo?
Sí.
Hola a todos.
En primer lugar, me gustaría darle las gracias por esta entrevista y a todo el equipo de SQX por la misma.
plataforma extraordinaria.
Me llamo Hani Hamdan.
Resido en Líbano, Oriente Medio.
Soy emprendedor en serie, consultor empresarial y operador algorítmico.
Mi formación académica profesional en tecnologías de la información ha dado forma naturalmente a
que mi pensamiento sea sistemático, analítico y orientado a la automatización.
Empecé a operar en 2002.
Tomé varios cursos, pero en ese momento, debido a las limitaciones financieras y de tiempo, mientras que
lanzar mi negocio, dejé de comerciar.
Luego, en 2015, había ganado algo de libertad para comprometerme plenamente con el trading.
Así que dedicaba más de 15 horas al día y aún al trading.
En primer lugar, me centré en la negociación manual y en preparar un entorno para operar.
Estudié análisis fundamental y técnico.
No me gustaban los fundamentos porque hay que estar alerta y leer las noticias y estar
siempre en línea.
Pero me gusta más el análisis técnico.
Y estudié también patrones armónicos con ondas de Elliott y patrones avanzados.
Y yo tenía una estrategia en su lugar, que yo estaba negociando durante un año y medio.
Y debido a que la estrategia estaba en un marco de tiempo más alto, ya sabes, tuve el placer también de
tiempo, el lujo del tiempo.
Entonces dije, por qué no programo la estrategia para que sea un algoritmo.
Así que empecé a trabajar y a formarme en MQL4 y MQL5, pero también, ya sabes, a crear un
estrategia que llevará tiempo.
Así que estuve buscando durante otro tiempo una plataforma que me generara una estrategia en
mucho más rápido.
Y encontré StrategyQuant con otras plataformas.
Pero realmente, para mí, StrategyQuant tuvo un gran impacto.
Y puedo decir que las estrategias más rentables que están funcionando ahora se hicieron en
StrategyQuant.
Ahora, en esta fase, tenemos nuestro propio equipo.
Ya hemos desarrollado nuestro propio sistema de filtrado automatizado y metodologías.
Así que, sí.
Estupendo.
Gracias, señor.
Gracias por la presentación.
Y me gustaría preguntarle, porque hay una larga carrera y cada comerciante es en algún momento
punto, alguien está empezando, alguien está investigando, alguien ya negocia
durante unos años, alguien acaba de comprar algunos cursos.
Y el camino es bastante similar, podría decir.
Así que me gustaría preguntarle cuánto tiempo tardó en tener éxito y cuál fue el punto de ruptura.
punto, que es lo más interesante, obviamente, cuestión que interesa a todo el mundo.
Sí, déjame decirte que desde el principio, mi prioridad fue aprender e investigar y
no precipitarse en el comercio en vivo, porque sé que no era un juego de azar, no es un juego.
Y quería crear un negocio a partir de eso.
Así que mi objetivo era construir un historial, un historial sólido antes de buscar fondos.
o pasar a la siguiente fase.
Así que en ese momento, acepté el punto de equilibrio durante las primeras etapas, no más del punto de equilibrio.
No quiero ganar dinero con el trading, sólo quiero mejorar mi trading.
Pero puedo decir que, después de siete años, el éxito llegó cuando desarrollamos un sistema automatizado multicapa.
sistema de filtrado para nuestras estrategias en directo.
Puede realizar un filtrado manual de las estrategias que surgen del proceso que está
haciendo.
Pero, ¿por qué he tardado siete años?
Porque todo el tiempo estaba pensando en la automatización.
Así que no quiero ni siquiera, no quiero filtrar manualmente las operaciones o las estrategias que
están funcionando bien.
Así que me llevó tiempo desarrollarlo con el equipo.
Así que sí, siete años, largos siete años.
Tanto tiempo, varios años, y entonces simplemente terminaste todo esto y estabas seguro de que
tiene sentido.
Y empezaste a trabajar.
Sí.
¿Y qué es lo que más le gusta del comercio de algo?
Donde pensabas que apuntabas desde el principio a ser algo trader, pero hay
muchos estilos de cómo operar.
Y algunos de ellos no necesariamente como mucho tiempo.
Si, por ejemplo, puede el comercio lugar uno, el comercio de un mes o cuando sea, o puede ser la opción
trader y luego can o spread trader o lo que sea.
¿Qué es lo que más le gusta?
Bueno, permítanme decir que el comercio de algo combina mi pasión por la codificación en primer lugar.
También mi capacidad analítica para resolver problemas y sentarme delante del ordenador.
Pasé miles de horas sentado frente al ordenador.
Pero la cuestión, la cosa es, lo importante es que me permitió mantener la libertad
y flexibilidad de un estilo de vida empresarial.
Y esto es crucial para mí, ya sabes, porque yo no encajaba para ser un empleado en mi temprana
etapas.
Fui empleada durante cuatro o cinco años, pero después supe que no quería
ser un empleado durante toda mi vida.
Era, soy un empresario.
Tengo diferentes negocios, pero ahora me estoy concentrando en el comercio de algo.
Así que también ofrece importantes rendimientos y el potencial de rentabilidad es muy alto una vez
eres rentable.
Si no es rentable, será un desastre.
Sí, es cierto que el algo trading o básicamente trading, es muy fácil de averiguar si usted
eres, si eres rentable o no, si tu negocio tiene éxito o no, comparando a
otros negocios.
Sólo hay un simple gráfico y eso es todo.
Sí, pero yo diría que cada persona es enemiga de sí misma porque, por supuesto, hay
es ventaja del comerciante.
Es por tu cuenta, pero si eres sólo, sólo tú en tu mente, puede ser complicado.
Así que hay que tener la mente despierta y centrarse en el resultado y la disciplina.
Sí.
Sí, es verdad.
Esto es cierto que con cada comerciante que estamos teniendo entrevista que tiene éxito o básicamente
cada comerciante que conocemos, no se trata sólo de adquirir los conocimientos, sino que también hay una gran
y el desarrollo personal.
Exactamente.
Te puedo decir que en muchas, muchas veces tuve la sensación de que dejar esta cosa
tras muchos años de aprendizaje y construcción.
Pero todos los días me levanto por la mañana y me entusiasma venir a trabajar con el ordenador.
y volver a empezar y volver a empezar.
Así que hay que tener en cuenta que la disciplina es clave para cualquier éxito.
No es sólo en los deportes o en los negocios o en cualquier otra cosa y en todo.
La disciplina es clave.
Sí, pero el problema es el tiempo.
No tenemos el placer, ya sabes, ahora tengo alrededor de 50 años, así que no tienes
todo el tiempo de tu vida para tener éxito.
Por eso el StrategyQuant ha tenido un gran impacto en nuestras vidas, porque ahora puedes tener
millones de estrategias en una hora.
Y de la forma tradicional, necesitamos una semana para codificar una estrategia, lo que supone una gran diferencia.
Sí, sí, tienes razón en que no, todos ellos son básicamente no es rentable,
pero puedes saberlo muy rápido.
Sí, sí, hablaremos de ello.
Sí, en comparación con otras formas, cuando usted como pasar dos semanas, que acaba de ver que sólo este
manera no funciona y trabajar y pasar tiempo con la codificación no te hace ganar dinero.
Así que es verdad.
Especialmente ahora con la IA.
Sí, y tal vez volvamos a centrarnos más en el comercio en sí, el comercio de algo
sí mismo.
Así que me gustaría preguntarle si nos puede contar más sobre su flujo de trabajo, que usted
para crear y seleccionar las mejores estrategias.
Sí, ¿puede decirnos más sobre esto, digamos su conocimiento o si puede revelar
¿Algún conocimiento?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Seguimos principalmente dos flujos de trabajo principales.
La primera es de carácter académico, digamos.
Revisamos los artículos académicos, filtramos las estrategias lógicas en las que queremos centrarnos y luego
los construimos y probamos en SQX.
Este es el primero.
La segunda es la minería basada en datos.
Identificamos patrones no evidentes mediante SQX y comprobamos su solidez.
No buscamos indicadores, sino el resultado medio de toda la cartera.
Así que en ambos flujos de trabajo, utilizamos pruebas de robustez que son en cierto modo similares.
Por ejemplo, para las pruebas fuera de muestra, los marcos temporales múltiples y la validación multimercado, utilizamos
cuatro simulaciones Monte Carlo.
Nos concentramos en estos, el diferencial de deslizamiento, el histórico y la aleatorización de parámetros.
Y a veces utilizamos la optimización del trabajo hacia delante.
En pocas palabras, digamos que si tomamos un ejemplo, por ejemplo, si tenemos 20 años de datos para
un instrumento, tomamos los cinco primeros años, hacemos la generación sobre esos cinco años,
luego los probamos en un periodo de tiempo mayor, digamos durante 10 años.
Porque fuera de muestra, parece que fuera de muestra era lo más validado en robustez
pruebas.
Pero esto no es definitivo.
Luego combinamos los primeros cinco años con los segundos 10 y hacemos toda la prueba
diferencial de deslizamiento, etc.
Siguiendo de alguna manera el curso que SQX ha hecho al principio.
Así que cuando terminamos todas las pruebas, entonces hacemos pruebas de trabajo hacia adelante y comprobamos si
realizar la optimización de estas estrategias.
¿Van a seguir adelante con los nuevos datos?
Y los probamos con los últimos datos fuera de muestra que tenemos.
Si aprueban las estrategias, pasan a una cuenta de demostración.
Y la cuenta de demostración, que el comercio no menos de tres meses para ver si se están realizando
de alguna manera, no exactamente como se mencionan o escritos para ser el comercio.
Así que si, si la prueba de trabajo hacia adelante en una cuenta de demostración es similar de alguna manera a la espalda
pruebas que tenemos, entonces podría ser una buena estrategia.
Luego pasamos a otro entorno en el que se filtra la automatización y no se interfiere manualmente.
Sí, era un gran paquete de información.
Me alegro de que todo el mundo pueda abrir un StrategyQuant y comprobar este flujo de trabajo y probarlo.
Hay un montón de sabiduría dentro de cómo combinar porque StrategyQuant tienen un montón de diferentes
pruebas de robustez.
Pero es necesario, como ha mencionado, encontrar el camino correcto y el proceso que
tiene sentido.
Sí, hemos compartido diferentes flujos de trabajo en el sitio web, en el sitio web de SQS y también
en la comunidad Discord.
Sí, gracias.
Y una vez que tenga la estrategia validada, tal vez podamos discutirla desde el punto de
vista de la cartera?
¿Cuál es la filosofía para crear una cartera óptima?
Bueno, déjame decirte algo.
Si se pregunta a alguien, dirá que una cartera ideal debería estar descorrelacionada entre sí.
Pero esto no siempre es suficiente porque lo que hemos visto en el mercado, incluso diversificado
estrategias como la reversión a la media y el seguimiento de la tendencia pueden fallar simultáneamente.
Y cuando fallen simultáneamente, toda la cartera sufrirá una gran caída.
Así que para superar esto, sí, hacemos principalmente dos cosas.
Calculamos las depreciaciones acumuladas de todas las estrategias y sacamos una media dinámica
umbral.
Así que no es la reducción que vimos en una cartera cuando hicimos pruebas retrospectivas.
Bien, y luego definimos un umbral de reducción para toda la cartera.
Así que esto detendrá el comercio por un período más largo de tiempo.
Así que tenemos el primer, digamos, stop loss para cada estrategia.
OK, entonces un stop loss por un período de tiempo, por un pequeño período de tiempo, por ejemplo, vamos a
digamos una semana.
Tal vez haya un nuevo ciclo en el mercado y ninguna de las estrategias funcione, incluso ellos
son reversión a la media o ruptura.
Y luego hay un stop loss de protección en toda la cartera para todo el mes, para
por ejemplo, para no cruzar un umbral especificado previamente.
Puedo decir que hemos estudiado el valor en riesgo VAR que Darwinics ha explicado en
su sitio web.
E hicimos algo parecido para los nuestros.
Sí.
Y tiene un impacto positivo.
Sí, así que lo que siempre digo, la segunda capa de riesgo de protección es muy importante.
Lo más importante que hay que tener en cuenta al operar es la gestión del riesgo.
Gestionar el riesgo es más importante que predecir la dirección del mercado.
Entiéndelo.
Sí, entiendo.
Y es importante.
Es cierto, porque cuando se tiene capital, entonces no se puede comerciar.
Sí, es fácil.
Sí, ¿quieres añadir un poco, Tomas?
Sí, porque no podemos planificar los beneficios o, digamos, estimar el movimiento del
mercado.
Pero lo único que podemos controlar es el riesgo.
A eso me refiero.
100%.
¿Y puedo hacerle una pregunta adicional a la cartera?
Si está seleccionando estrategias para la cartera, ¿qué tipo de análisis de correlación utiliza?
para la selección de estrategias en una cartera?
Tenemos dos pasos, si podemos decir.
El primer paso, la correlación que tomamos es en las primeras etapas cuando estamos generando
estrategias.
Así, cuando generamos estrategias, eliminamos cualquier correlación superior a 0,3 con
todas las estrategias.
No importa si estas estrategias tendrán éxito o no.
OK, así que en el primer nivel, estamos eliminando este tipo de estrategias o esto, digamos,
este valor de correlación.
En el segundo nivel, esto se hace automáticamente a través de nuestro sistema.
Así que seleccionamos, por ejemplo, si tenemos 50 estrategias de euro que están trabajando en euro dólar, nosotros
no tomamos las 50 estrategias, tomamos sólo cuatro o cinco.
Pero esos cuatro o cinco son seleccionados periódicamente por el sistema que hicimos y no interferimos
con él.
Para que no tengamos, si se puede, digamos, si se puede revisar el valor en riesgo, cómo se
lo hizo en DarwinX, es de alguna manera similar a lo que hemos hecho, porque a veces si hay
habrá una correlación entre el euro dólar y la libra dólar, OK, y no están en
el pasado, están correlacionados.
Así que cuando estén correlacionados en el mercado, verá que las estrategias no funcionarán,
aunque las estrategias son totalmente diferentes entre sí que están trabajando en euro dólar
y el dólar vendedor.
De este modo, reducimos el tamaño de cada operación cuando vemos una correlación en el mercado.
siguiendo un factor específico.
Sí.
OK, gracias.
¿Y se utiliza la correlación por pérdidas y ganancias o sólo en función de las pérdidas?
¿Puede explicar a qué se refiere?
En el StrategyQuant hay más opciones.
Podemos calcular la correlación en función de las pérdidas y ganancias, por mes o por semana.
VALE, VALE.
No, tomamos el período, lo tomamos como un mes, porque tenemos, ya sabes, tenemos cientos
de estrategias en marcha.
Así que pensamos que durante un mes habrá solapamiento entre diferentes estrategias
y diferentes tipos de instrumentos.
Así que no vamos a tener una gran reducción, aunque si tenemos una correlación de alguna manera en
algunos instrumentos.
Así que nos estamos cubriendo las espaldas, podemos decir, con la cantidad de estrategias que tenemos.
Digamos, por ejemplo, ahora estamos ejecutando, estamos teniendo más de 1.000 estrategias en
fase de incubación, digamos.
DE ACUERDO.
Y podemos señalar otras cuestiones.
¿Utiliza cuatro estrategias, parámetros recomendados por la optimización?
Y estoy apuntando a trabajar hacia adelante métricas, o se utiliza de manera diferente?
Creo que la optimización dará lugar a problemas de sobreajuste, aunque puede suponer un enorme
impacto en el retorno, y durante un corto periodo de tiempo.
Pero no optimizamos.
Sólo realizamos pruebas de estrés para la optimización de parámetros y pruebas de simulación Monte Carlo en el
fase inicial.
Una vez que la estrategia está en marcha, no nos importa si es perfecta o no.
Ahora o más adelante.
Cuando la estrategia deja de funcionar, se elimina automáticamente del sistema.
Así que no nos ceñimos a una o diez estrategias, digamos.
OK, por lo que está dejando los parámetros, sólo StrategyQuants sugerido.
Exactamente.
DE ACUERDO.
Pero no borramos la estrategia, ya sabes, en esa fase, no la borramos.
Lo mantenemos funcionando en una cuenta demo, porque a veces hay ciclos en el mercado.
Vimos que hay ciclos en el mercado, y a veces las estrategias pueden no funcionar para
uno o dos años.
Pero más adelante, empezará a funcionar como si fuera un algoritmo nuevo en el mercado, y se
tiene un buen historial y rendimiento en el mercado.
Entonces lo usamos.
El sistema lo utiliza automáticamente.
Esta es la importancia de la automatización que hemos realizado.
La automatización que se realiza en el sistema sin nuestra interferencia.
Sólo controlamos las cosas.
Nos aseguramos de que el sistema se ejecuta exactamente como queremos.
Sí, perfecto.
Perfecto.
Y señalaste algún sistema.
¿Puedo imaginar algo así como que es una especie de base de datos de estrategias o puede decirnos
¿Más?
Es un Python hecho en casa por nuestro equipo sólo para hacer el filtrado.
Esta es la primera etapa.
Lo vimos todo en un salpicadero.
Sabemos cómo va.
Similar, si quieres, al programa que tienes en Quant Analyzer.
Vale, parecido a lo que tú tienes, pero es nuestro.
Y hay otro sistema que se ejecuta en vivo en todos los servidores que alojan
estrategias.
Y hay una configuración dentro de ese programa que filtra en base a criterios que
que pusimos.
DE ACUERDO.
Gracias, señor.
Podemos pasar a otra pregunta.
Y todas las carteras sufren a veces detracciones.
¿Cuál es su enfoque para superarlo y mantener la confianza en sus robots?
Digamos que cuando tienes una racha perdedora.
¿Cuál es su enfoque?
Ya sabes, esto es lo que estaba diciendo, porque usamos herramientas de monitoreo automatizadas que
evaluar periódicamente el rendimiento y aplicar filtros dinámicos.
No nos importa si una estrategia caerá o no.
Todas las estrategias sufren depreciaciones.
Pero un comportamiento anormal provoca la eliminación automática del despliegue en vivo.
Por ejemplo, digamos un multiplicador.
Uno de los factores, un multiplicador de 1,5 que se menciona en sus cursos para todo el
anterior de cada estrategia es un indicio de que la estrategia no está funcionando como
antes.
Pero como he dicho, no borramos la estrategia.
Lo mantenemos en funcionamiento.
Quizá funcione más adelante.
Así que nos lo quedamos.
Así que también comparamos sistemáticamente los rasgos históricos con el rendimiento futuro.
Así que digamos que nuestra filosofía, prepararse para lo peor siempre, siempre implementar múltiples
capas protectoras y aceptar las pérdidas.
Sí, pero se apuntó a la estrategia única.
Pero, ¿qué pasa con toda la cartera?
Y señalo lo que te ayuda a superar psicológicamente el drawdown, porque, tú
sabes, puedes haber empezado algunas dudas sobre si está funcionando o si ha dejado de funcionar.
Sí, sí, sí.
Durante esos siete años que estuve operando en vivo en mi propia cuenta, con mi propio dinero, yo
pasado por todo esto.
Y yo siempre, cuando veo un drawdown, vuelvo a ver los rasgos.
Si son exactamente como se ejecutan en StrategyQuant, significa que la estrategia está ejecutando rasgos
como debería.
Y la reducción, tienes que aceptarla.
Por eso me pareció normal.
Y la capa, la capa protectora que hicimos, como dije antes, a nivel de estrategia,
a nivel de cartera y de toda la cuenta durante un periodo periódico, digamos durante una semana,
durante un día y durante un mes.
Por ejemplo, si cruzamos una caída del 7% en toda la cartera sobre un índice, nos
dejar de operar durante todo el mes.
Por ejemplo.
Sí, eso es interesante.
Bien, podemos pasar a otra pregunta.
¿Hay alguna fuente de conocimiento que le gustaría recomendar a otros comerciantes?
Hoy en día, el contenido en línea es enorme y se pueden encontrar reseñas fiables sobre ellos,
que es diferente de lo que teníamos hace 20 años.
Pero mencionaré los nuevos sistemas y métodos de trading de Perry Kaufman.
También, el análisis técnico basado en pruebas de David Aronson.
Tienen un valioso conocimiento.
Y si necesitas algo fuera de todo el concepto del que estamos hablando, puedes
busca a Michael S. Jenkins.
Habla de ciclos en el mercado basados en las matemáticas, la astrología y lo más importante
cosa, métodos William Ganz.
Si se pudiera combinar lo que está hablando y hacer algo dentro de la StrategyQuant,
Creo que encontrará el Santo Grial.
Además, Ali Qaisi, tiene un canal en YouTube.
Sus vídeos son muy recomendables, especialmente cuando se utiliza SQX.
Además, los cursos gratuitos de la página web de SQX, como he dicho antes, me orientan realmente
la plataforma.
Permítanme decir que tardé más de un año en entender cómo funciona la plataforma en
2017, supongo, si no me equivoco, o 18.
Bueno, tuve que ver el curso que tiene en su sitio web durante tres o cuatro...
veces.
Entonces podré decir que sabía cómo trabajar con la plataforma.
Porque es sencillo, sí, pero tiene joyas ocultas, ya sabes.
Es sofisticado de alguna manera.
También me gustaría mencionar el curso de árabe para usuarios árabes que hicimos en colaboración
con SQX, el curso de árabe que hice.
Y los valiosos conocimientos que puedes encontrar en la comunidad SQX Discord.
Son muy solidarios.
Allí encontrará comerciantes.
No los encontrarás en ninguna comunidad de Discord.
Sí, gracias.
Gracias por su recomendación.
Estoy de acuerdo.
Ali Casey es una muy buena fuente de conocimientos.
Tiene unos vídeos en YouTube muy buenos que lo explican en profundidad.
Entonces, ¿tiene algún consejo sobre qué evitar o qué no?
¿O qué deben tener en cuenta los usuarios a la hora de operar con algo?
Sí, principalmente en el comercio de algo.
Una vez que has oído algo de trading, dices overfitting.
Este es el escollo más crítico en el desarrollo algorítmico.
Recuerdo cuando vimos por primera vez hace mucho tiempo, un asesor experto con notable histórico
curva de equidad.
Dije, eso es.
Este es el santo grial.
Pero todo esto es irreal.
Las pruebas de estrés son imprescindibles en cualquier fase de desarrollo de algoritmos.
La segunda gran cosa que puedo decir es que siempre hay que tener diferentes capas de protección.
Como describía anteriormente, un stop loss por estrategia, un stop loss por cartera.
Además, mantén un seguimiento y unas pruebas cíclicas de las estrategias que tengas.
Hay que hacer un seguimiento semanal y otro mensual.
Depende de cómo esté trabajando con sus estrategias.
Lo que digo es todo desde mi propia perspectiva.
Tal vez otros comerciantes estén haciendo otra cosa.
Pero controlando y probando lo que hacen las estrategias.
Esto es esencial para que sepas lo que está pasando.
Además, podría decir que necesitan preparar las herramientas y los sistemas a su alrededor para establecer
antes de empezar a operar con fondos más grandes.
No siempre es fácil.
A veces uno mismo puede ver que ahora soy rentable durante un mes o dos meses, vamos a
digamos, pero directamente obtienes una reducción.
Una vez que consigues esto, te entra el pánico.
Es muy importante tener algo estable durante más tiempo y lo pasas por
un drawdown con su propio dinero antes de empezar a operar para otros.
Una vez que estés allí, verás que los miembros de tu familia y tus amigos, vendrán a
y quieren invertir contigo.
No querrás arruinar tu vida haciendo esto y la relación entre tú y tus amigos.
Así que debe asegurarse de que está haciendo lo correcto.
También, puedo decir que usted necesita utilizar corredores confiables con una ejecución consistente de comercio en vivo y demo.
¿Qué quiero decir con esto?
Por ejemplo, empezar a operar con uno o dos corredores de máximo y asegurarse de que para abrir una
cuenta, una cuenta real y una cuenta demo con ellos y comparar las mismas estrategias exactas
si están ejecutando operaciones en la cuenta demo exactamente igual que en la cuenta real.
Si realizan esta ejecución correctamente, entonces puede decir que puede operar con ellos.
Porque en mis días anteriores, cuando empecé a hacer esto, tenía cinco corredores.
Tengo cientos de estrategias en cada broker.
Me lío con todos los resultados.
Así que malgasté más de un año intentando encajar lo que pasaba, etc.
Por eso te digo que te quedes con un solo bróker fiable.
Será más que suficiente.
Y lo importante, guarda los datos históricos que tengas a lo largo de las estrategias.
Debido a que muchos corredores en las cuentas de demostración, que va a borrar sus datos históricos y que
no tienen acceso a ellos.
Y para nosotros, el sistema que hemos creado se basa en lo que puede leer del sistema directamente,
del registro histórico de MT4 y MT5.
Así que también tuvimos un problema con ellos.
DarwinX, digamos, que no borran tu historial, ni siquiera en la cuenta demo.
Siento mucho mencionar a DarwinX siempre, siempre, pero esta es la verdad.
No intento promocionarlos.
Sí, me apoyan mucho.
Y también me gusta mucho su enfoque porque no presionan a los comerciantes en DarwinX
cero o DarwinX oro para hacer algunos rendimientos inusuales como las otras empresas prop.
Pero sí, son bastante buenos.
Tienen un modelo de negocio diferente al de las empresas de apuntalamiento.
¿Puedo preguntarte, cariño, porque por ahora, hasta ahora, se trataba de cómo el comercio.
¿Puedo preguntarle algo sobre los resultados que está obteniendo?
y con tu grupo de comerciantes, con tu equipo?
Bueno, ahora estamos en la 8ª posición en DarwinX oro.
Este índice sólo se basa en el oro.
La cuenta real ganó más de 280% en menos de un año.
Pero, ya sabes, porque DarwinX tiene su propio sistema VAR, el sistema de valor en riesgo,
reducen el tamaño del lote, reducen la exposición de la cuenta.
Pero estamos en la 8ª posición y tenemos otros índices también en DarwinX que
están en la fase de plata de DarwinX, pero es de esperar que también estén en el índice de oro.
Enhorabuena, porque no es fácil alcanzar una posición tan buena.
en esta clasificación mundial.
Lo importante es mantener ese registro, mantener esa posición.
Eso es lo que intentamos, estar siempre entre los primeros, digamos entre los 10 primeros o entre los 50 primeros de ese nivel.
Eso es muy interesante.
Interesante y enhorabuena por ello.
Me gustaría preguntarle, ¿a veces elimina la estrategia incluso si
¿la estrategia ha funcionado bien en algún periodo?
O si rinde bien, ¿lo mantienes en marcha o lo quitas
¿también este tipo de estrategia después de algún tiempo?
No, no, no.
Como he dicho antes, no interferimos directamente en cada estrategia.
Tenemos diferentes criterios para abandonar la estrategia.
Por ejemplo, digamos que el mínimo, los últimos 20 oficios, deben ser, por ejemplo, con
un factor de beneficio superior a 1,1, por ejemplo.
También, además de esto, los últimos 10 oficios, deben tener un factor de ganancia de más de 1,1%.
Además, por ejemplo, la rentabilidad de la detracción no debería ser inferior a 2 para el conjunto de la inversión.
número de operaciones, las 10 últimas operaciones o las 20 últimas operaciones.
Así que el sistema, podemos seleccionar lo que queremos del sistema y el sistema automáticamente hacer esto.
Si entiendo lo que usted está tratando de apuntar, si una estrategia tiene una racha de ganadores,
tal vez llegue a más tarde con una racha de perdedores.
No interferimos en esto.
Dejamos la estrategia como está.
El sistema lo abandonará cuando no cumpla los criterios que pongamos.
Así que esa cartera que hizo más de 200%, ¿simplemente la montas y la mantienes funcionando todo el año?
¿O hubo algunos cambios?
Sí, hubo algunos cambios al principio.
Si no me equivoco, el tercer mes, tuvimos un drawdown porque una de las estrategias,
No sé qué ha pasado, pero una de las estrategias no ha funcionado como debería.
Lo dejamos porque esa cartera exacta, la estábamos tratando, la estábamos apuntando para
otra cosa.
Pero cuando vimos el retorno de la misma, la mantuvimos tal cual y quitamos todo lo que
podría alterar los resultados.
Pero sí, los tres primeros meses, tuvimos una enorme reducción alrededor y en la cuenta real,
tenemos alrededor de 35% de detracción.
Pero más tarde, no tocamos ese porcentaje.
Supongo que el máximo que alcanzamos alrededor de 15% o 20% máximo en la cuenta real.
Sí, es un resultado muy bueno.
Sí, a veces la cosa es que necesitas ser dinámico.
Tienes que aceptar los cambios.
No es algo estricto y ya está.
Esta estrategia está funcionando y mantenerlo vivo.
La metodología con la que construyes tus estrategias o cómo las tratas
no debe ser como la Biblia.
Tienes que aceptar los cambios.
Todo está cambiando a nuestro alrededor.
La tecnología va muy deprisa, así que tenemos que adaptar cualquier cambio a las propias estrategias
o a cómo estamos desarrollando nuestras estrategias.
Sí, perfecto.
Es una perspectiva muy buena.
Y enfoque.
Y quizá estemos apuntando a la última pregunta.
¿Le gustaría compartir alguna recomendación con los desarrolladores de algo?
¿En qué centrarse, con qué mentalidad, etc.?
Sí, antes de sumergirse, yo diría que para cualquier comerciante, pregúntese.
¿Tiene tiempo?
¿Tienes la mentalidad necesaria?
¿Tiene la resistencia emocional necesaria para manejar el comercio?
Si la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, pase al siguiente paso.
El siguiente paso es empezar con una cuenta real.
Estoy en contra de cualquiera diría que empezar con una cuenta demo.
No empieces con una cuenta demo.
La cuenta demo te hará creer que eres imbatible y que puedes ganar dinero.
No, empieza con tu cuenta real.
Quizá $100, quizá $1.000, quizá $10.000.
No importa.
Invierta sólo lo que pueda permitirse perder.
Y empieza a operar.
Si aceptas las pérdidas que te golpearán mientras operas, entonces está bien pasar al
otros pasos.
Pero estas dos cosas son esenciales para mí.
Porque he pasado personalmente por ellas.
Y en mi cerebro trasero, sé que voy a perder dinero, ya sabes, pero me puse un límite para la
pérdida y pensé en ello de otra manera.
Lo que quiero decir con esto, toda la inversión que puse en el comercio fue sólo para aprender y para
desarrollar, no sólo para comerciar y ganar dinero con el comercio.
Por lo tanto, una vez que respondas afirmativamente a las dos preguntas, que quieres tenerla como carrera profesional, debes
se centran en cuatro fases.
La primera fase es aprender, aprender, aprender y aprender, y luego intentar construir tu metodología,
construye tus sistemas, construye lo que quieras, tu estrategia.
Si quieres hacerlo manualmente, no sé.
Y luego prueba, prueba lo que has aprendido, prueba lo que has construido.
Si está bien, entonces empiece a operar con su dinero.
Y después, todo es muy fácil.
Y como nota final, también, lo mencioné antes, necesitas permanecer flexible, curioso
y crítico, flexible para adaptarse a cualquier cambio.
Curiosidad por buscar.
Hay demasiadas cosas a nuestro alrededor ahora en línea que podemos, que podemos, que pueden apoyar
en nuestras metodologías de pensamiento y a ser críticos, a no dar nada por sentado
que esto es todo y ya está.
Mm hmm.
¿Y qué marco temporal recomendarías a los nuevos operadores o a los nuevos operadores de algo?
¿En qué plazo hay que centrarse?
Cuanto mayor sea el plazo, mejor.
¿Por qué?
Porque cuanto más pequeño sea el marco temporal, más estrés sufrirá el operador.
Por tanto, cuanto mayor sea el plazo, mejor.
Y nuestras propias estrategias también, no tenemos menos de una hora de plazo.
En la mayoría de los casos, la duración es de una hora y cuatro horas.
Y algunos a diario.
Algunos a diario.
Pero tenemos en paralelo, digamos en esta etapa, tenemos en paralelo lo que estamos haciendo
en codificación manual, utilizando AlgoWizard y otras plataformas también, y nuestros conocimientos en programación.
Hacemos sistemas por nuestra cuenta, no para comerciar
fondos para otros, no, para nuestro propio dinero.
Estos sistemas son muy rápidos, no son HFT, pero son rápidos en la ejecución.
Ejecutan demasiadas operaciones.
Pero esto es algo fuera de lo que estamos diciendo.
Pero si añades a este nivel, puedes hacer lo que quieras.
Puedes probar cualquier cosa.
Bien, gracias.
Así que supongo, Korney, ¿tienes alguna pregunta adicional?
Creo que todo estaba muy cubierto.
Hay mucho conocimiento dentro.
Así que quien esté interesado, que empiece a escucharlo una y otra vez, que tome notas,
e inspirarse para sus operaciones.
Así que gracias.
Gracias de nuevo, Hani.
Y gracias por organizar este evento.
Y espero que no nos veamos por última vez.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Nos vemos.empecé a operar de nuevo en 2002, realmente para mí StrategyQuant hizo un gran impacto.
Puedo decir que las estrategias más rentables que están funcionando ahora se hicieron en StrategyQuant.
No era una apuesta, no es un juego.
Lo más importante que hay que tener en cuenta al operar es la gestión del riesgo.
Hola traders, me complace presentarles la siguiente entrevista de nuestra serie StrategyQuant.
Y hoy es con un comerciante muy experimentado, Hani de Líbano, que recientemente logró como
su cuenta es ahora el número 8 en DarwinX Oro Cero, que es una lista de la lista muy como
de los comerciantes y clasificado en el éxito y el resultado positivo y rentable con su cartera.
Por eso me entusiasmó que Hani decidiera unirse a nosotros y compartir su visión de lo que funciona,
lo que funciona y lo que le funciona en los mercados para compartirlo contigo.
Así que aquí está el Hani.
Hola, Hani.
Hola.
Tomas Vanek, mi colega.
Hola, Tomas.
Hola, comerciantes.
Empecemos.
Empecemos con la primera pregunta y simplemente Hani, por favor, ¿podrías presentarte?
¿Cuál es su profesión?
¿Cómo empezó a operar con algo?
Sí.
Hola a todos.
En primer lugar, me gustaría darle las gracias por esta entrevista y a todo el equipo de SQX por la misma.
plataforma extraordinaria.
Me llamo Hani Hamdan.
Resido en Líbano, Oriente Medio.
Soy emprendedor en serie, consultor empresarial y operador algorítmico.
Mi formación académica profesional en tecnologías de la información ha dado forma naturalmente a
que mi pensamiento sea sistemático, analítico y orientado a la automatización.
Empecé a operar en 2002.
Tomé varios cursos, pero en ese momento, debido a las limitaciones financieras y de tiempo, mientras que
lanzar mi negocio, dejé de comerciar.
Luego, en 2015, había ganado algo de libertad para comprometerme plenamente con el trading.
Así que dedicaba más de 15 horas al día y aún al trading.
En primer lugar, me centré en la negociación manual y en preparar un entorno para operar.
Estudié análisis fundamental y técnico.
No me gustaban los fundamentos porque hay que estar alerta y leer las noticias y estar
siempre en línea.
Pero me gusta más el análisis técnico.
Y estudié también patrones armónicos con ondas de Elliott y patrones avanzados.
Y yo tenía una estrategia en su lugar, que yo estaba negociando durante un año y medio.
Y debido a que la estrategia estaba en un marco de tiempo más alto, ya sabes, tuve el placer también de
tiempo, el lujo del tiempo.
Entonces dije, por qué no programo la estrategia para que sea un algoritmo.
Así que empecé a trabajar y a formarme en MQL4 y MQL5, pero también, ya sabes, a crear un
estrategia que llevará tiempo.
Así que estuve buscando durante otro tiempo una plataforma que me generara una estrategia en
mucho más rápido.
Y encontré StrategyQuant con otras plataformas.
Pero realmente, para mí, StrategyQuant tuvo un gran impacto.
Y puedo decir que las estrategias más rentables que están funcionando ahora se hicieron en
StrategyQuant.
Ahora, en esta fase, tenemos nuestro propio equipo.
Ya hemos desarrollado nuestro propio sistema de filtrado automatizado y metodologías.
Así que, sí.
Estupendo.
Gracias, señor.
Gracias por la presentación.
Y me gustaría preguntarle, porque hay una larga carrera y cada comerciante es en algún momento
punto, alguien está empezando, alguien está investigando, alguien ya negocia
durante unos años, alguien acaba de comprar algunos cursos.
Y el camino es bastante similar, podría decir.
Así que me gustaría preguntarle cuánto tiempo tardó en tener éxito y cuál fue el punto de ruptura.
punto, que es lo más interesante, obviamente, cuestión que interesa a todo el mundo.
Sí, déjame decirte que desde el principio, mi prioridad fue aprender e investigar y
no precipitarse en el comercio en vivo, porque sé que no era un juego de azar, no es un juego.
Y quería crear un negocio a partir de eso.
Así que mi objetivo era construir un historial, un historial sólido antes de buscar fondos.
o pasar a la siguiente fase.
Así que en ese momento, acepté el punto de equilibrio durante las primeras etapas, no más del punto de equilibrio.
No quiero ganar dinero con el trading, sólo quiero mejorar mi trading.
Pero puedo decir que, después de siete años, el éxito llegó cuando desarrollamos un sistema automatizado multicapa.
sistema de filtrado para nuestras estrategias en directo.
Puede realizar un filtrado manual de las estrategias que surgen del proceso que está
haciendo.
Pero, ¿por qué he tardado siete años?
Porque todo el tiempo estaba pensando en la automatización.
Así que no quiero ni siquiera, no quiero filtrar manualmente las operaciones o las estrategias que
están funcionando bien.
Así que me llevó tiempo desarrollarlo con el equipo.
Así que sí, siete años, largos siete años.
Tanto tiempo, varios años, y entonces simplemente terminaste todo esto y estabas seguro de que
tiene sentido.
Y empezaste a trabajar.
Sí.
¿Y qué es lo que más le gusta del comercio de algo?
Donde pensabas que apuntabas desde el principio a ser algo trader, pero hay
muchos estilos de cómo operar.
Y algunos de ellos no necesariamente como mucho tiempo.
Si, por ejemplo, puede el comercio lugar uno, el comercio de un mes o cuando sea, o puede ser la opción
trader y luego can o spread trader o lo que sea.
¿Qué es lo que más le gusta?
Bueno, permítanme decir que el comercio de algo combina mi pasión por la codificación en primer lugar.
También mi capacidad analítica para resolver problemas y sentarme delante del ordenador.
Pasé miles de horas sentado frente al ordenador.
Pero la cuestión, la cosa es, lo importante es que me permitió mantener la libertad
y flexibilidad de un estilo de vida empresarial.
Y esto es crucial para mí, ya sabes, porque yo no encajaba para ser un empleado en mi temprana
etapas.
Fui empleada durante cuatro o cinco años, pero después supe que no quería
ser un empleado durante toda mi vida.
Era, soy un empresario.
Tengo diferentes negocios, pero ahora me estoy concentrando en el comercio de algo.
Así que también ofrece importantes rendimientos y el potencial de rentabilidad es muy alto una vez
eres rentable.
Si no es rentable, será un desastre.
Sí, es cierto que el algo trading o básicamente trading, es muy fácil de averiguar si usted
eres, si eres rentable o no, si tu negocio tiene éxito o no, comparando a
otros negocios.
Sólo hay un simple gráfico y eso es todo.
Sí, pero yo diría que cada persona es enemiga de sí misma porque, por supuesto, hay
es ventaja del comerciante.
Es por tu cuenta, pero si eres sólo, sólo tú en tu mente, puede ser complicado.
Así que hay que tener la mente despierta y centrarse en el resultado y la disciplina.
Sí.
Sí, es verdad.
Esto es cierto que con cada comerciante que estamos teniendo entrevista que tiene éxito o básicamente
cada comerciante que conocemos, no se trata sólo de adquirir los conocimientos, sino que también hay una gran
y el desarrollo personal.
Exactamente.
Te puedo decir que en muchas, muchas veces tuve la sensación de que dejar esta cosa
tras muchos años de aprendizaje y construcción.
Pero todos los días me levanto por la mañana y me entusiasma venir a trabajar con el ordenador.
y volver a empezar y volver a empezar.
Así que hay que tener en cuenta que la disciplina es clave para cualquier éxito.
No es sólo en los deportes o en los negocios o en cualquier otra cosa y en todo.
La disciplina es clave.
Sí, pero el problema es el tiempo.
No tenemos el placer, ya sabes, ahora tengo alrededor de 50 años, así que no tienes
todo el tiempo de tu vida para tener éxito.
Por eso el StrategyQuant ha tenido un gran impacto en nuestras vidas, porque ahora puedes tener
millones de estrategias en una hora.
Y de la forma tradicional, necesitamos una semana para codificar una estrategia, lo que supone una gran diferencia.
Sí, sí, tienes razón en que no, todos ellos son básicamente no es rentable,
pero puedes saberlo muy rápido.
Sí, sí, hablaremos de ello.
Sí, en comparación con otras formas, cuando usted como pasar dos semanas, que acaba de ver que sólo este
manera no funciona y trabajar y pasar tiempo con la codificación no te hace ganar dinero.
Así que es verdad.
Especialmente ahora con la IA.
Sí, y tal vez volvamos a centrarnos más en el comercio en sí, el comercio de algo
sí mismo.
Así que me gustaría preguntarle si nos puede contar más sobre su flujo de trabajo, que usted
para crear y seleccionar las mejores estrategias.
Sí, ¿puede decirnos más sobre esto, digamos su conocimiento o si puede revelar
¿Algún conocimiento?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Seguimos principalmente dos flujos de trabajo principales.
La primera es de carácter académico, digamos.
Revisamos los artículos académicos, filtramos las estrategias lógicas en las que queremos centrarnos y luego
los construimos y probamos en SQX.
Este es el primero.
La segunda es la minería basada en datos.
Identificamos patrones no evidentes mediante SQX y comprobamos su solidez.
No buscamos indicadores, sino el resultado medio de toda la cartera.
Así que en ambos flujos de trabajo, utilizamos pruebas de robustez que son en cierto modo similares.
Por ejemplo, para las pruebas fuera de muestra, los marcos temporales múltiples y la validación multimercado, utilizamos
cuatro simulaciones Monte Carlo.
Nos concentramos en estos, el diferencial de deslizamiento, el histórico y la aleatorización de parámetros.
Y a veces utilizamos la optimización del trabajo hacia delante.
En pocas palabras, digamos que si tomamos un ejemplo, por ejemplo, si tenemos 20 años de datos para
un instrumento, tomamos los cinco primeros años, hacemos la generación sobre esos cinco años,
luego los probamos en un periodo de tiempo mayor, digamos durante 10 años.
Porque fuera de muestra, parece que fuera de muestra era lo más validado en robustez
pruebas.
Pero esto no es definitivo.
Luego combinamos los primeros cinco años con los segundos 10 y hacemos toda la prueba
diferencial de deslizamiento, etc.
Siguiendo de alguna manera el curso que SQX ha hecho al principio.
Así que cuando terminamos todas las pruebas, entonces hacemos pruebas de trabajo hacia adelante y comprobamos si
realizar la optimización de estas estrategias.
¿Van a seguir adelante con los nuevos datos?
Y los probamos con los últimos datos fuera de muestra que tenemos.
Si aprueban las estrategias, pasan a una cuenta de demostración.
Y la cuenta de demostración, que el comercio no menos de tres meses para ver si se están realizando
de alguna manera, no exactamente como se mencionan o escritos para ser el comercio.
Así que si, si la prueba de trabajo hacia adelante en una cuenta de demostración es similar de alguna manera a la espalda
pruebas que tenemos, entonces podría ser una buena estrategia.
Luego pasamos a otro entorno en el que se filtra la automatización y no se interfiere manualmente.
Sí, era un gran paquete de información.
Me alegro de que todo el mundo pueda abrir un StrategyQuant y comprobar este flujo de trabajo y probarlo.
Hay un montón de sabiduría dentro de cómo combinar porque StrategyQuant tienen un montón de diferentes
pruebas de robustez.
Pero es necesario, como ha mencionado, encontrar el camino correcto y el proceso que
tiene sentido.
Sí, hemos compartido diferentes flujos de trabajo en el sitio web, en el sitio web de SQS y también
en la comunidad Discord.
Sí, gracias.
Y una vez que tenga la estrategia validada, tal vez podamos discutirla desde el punto de
vista de la cartera?
¿Cuál es la filosofía para crear una cartera óptima?
Bueno, déjame decirte algo.
Si se pregunta a alguien, dirá que una cartera ideal debería estar descorrelacionada entre sí.
Pero esto no siempre es suficiente porque lo que hemos visto en el mercado, incluso diversificado
estrategias como la reversión a la media y el seguimiento de la tendencia pueden fallar simultáneamente.
Y cuando fallen simultáneamente, toda la cartera sufrirá una gran caída.
Así que para superar esto, sí, hacemos principalmente dos cosas.
Calculamos las depreciaciones acumuladas de todas las estrategias y sacamos una media dinámica
umbral.
Así que no es la reducción que vimos en una cartera cuando hicimos pruebas retrospectivas.
Bien, y luego definimos un umbral de reducción para toda la cartera.
Así que esto detendrá el comercio por un período más largo de tiempo.
Así que tenemos el primer, digamos, stop loss para cada estrategia.
OK, entonces un stop loss por un período de tiempo, por un pequeño período de tiempo, por ejemplo, vamos a
digamos una semana.
Tal vez haya un nuevo ciclo en el mercado y ninguna de las estrategias funcione, incluso ellos
son reversión a la media o ruptura.
Y luego hay un stop loss de protección en toda la cartera para todo el mes, para
por ejemplo, para no cruzar un umbral especificado previamente.
Puedo decir que hemos estudiado el valor en riesgo VAR que Darwinics ha explicado en
su sitio web.
E hicimos algo parecido para los nuestros.
Sí.
Y tiene un impacto positivo.
Sí, así que lo que siempre digo, la segunda capa de riesgo de protección es muy importante.
Lo más importante que hay que tener en cuenta al operar es la gestión del riesgo.
Gestionar el riesgo es más importante que predecir la dirección del mercado.
Entiéndelo.
Sí, entiendo.
Y es importante.
Es cierto, porque cuando se tiene capital, entonces no se puede comerciar.
Sí, es fácil.
Sí, ¿quieres añadir un poco, Tomas?
Sí, porque no podemos planificar los beneficios o, digamos, estimar el movimiento del
mercado.
Pero lo único que podemos controlar es el riesgo.
A eso me refiero.
100%.
¿Y puedo hacerle una pregunta adicional a la cartera?
Si está seleccionando estrategias para la cartera, ¿qué tipo de análisis de correlación utiliza?
para la selección de estrategias en una cartera?
Tenemos dos pasos, si podemos decir.
El primer paso, la correlación que tomamos es en las primeras etapas cuando estamos generando
estrategias.
Así, cuando generamos estrategias, eliminamos cualquier correlación superior a 0,3 con
todas las estrategias.
No importa si estas estrategias tendrán éxito o no.
OK, así que en el primer nivel, estamos eliminando este tipo de estrategias o esto, digamos,
este valor de correlación.
En el segundo nivel, esto se hace automáticamente a través de nuestro sistema.
Así que seleccionamos, por ejemplo, si tenemos 50 estrategias de euro que están trabajando en euro dólar, nosotros
no tomamos las 50 estrategias, tomamos sólo cuatro o cinco.
Pero esos cuatro o cinco son seleccionados periódicamente por el sistema que hicimos y no interferimos
con él.
Para que no tengamos, si se puede, digamos, si se puede revisar el valor en riesgo, cómo se
lo hizo en DarwinX, es de alguna manera similar a lo que hemos hecho, porque a veces si hay
habrá una correlación entre el euro dólar y la libra dólar, OK, y no están en
el pasado, están correlacionados.
Así que cuando estén correlacionados en el mercado, verá que las estrategias no funcionarán,
aunque las estrategias son totalmente diferentes entre sí que están trabajando en euro dólar
y el dólar vendedor.
De este modo, reducimos el tamaño de cada operación cuando vemos una correlación en el mercado.
siguiendo un factor específico.
Sí.
OK, gracias.
¿Y se utiliza la correlación por pérdidas y ganancias o sólo en función de las pérdidas?
¿Puede explicar a qué se refiere?
En el StrategyQuant hay más opciones.
Podemos calcular la correlación en función de las pérdidas y ganancias, por mes o por semana.
VALE, VALE.
No, tomamos el período, lo tomamos como un mes, porque tenemos, ya sabes, tenemos cientos
de estrategias en marcha.
Así que pensamos que durante un mes habrá solapamiento entre diferentes estrategias
y diferentes tipos de instrumentos.
Así que no vamos a tener una gran reducción, aunque si tenemos una correlación de alguna manera en
algunos instrumentos.
Así que nos estamos cubriendo las espaldas, podemos decir, con la cantidad de estrategias que tenemos.
Digamos, por ejemplo, ahora estamos ejecutando, estamos teniendo más de 1.000 estrategias en
fase de incubación, digamos.
DE ACUERDO.
Y podemos señalar otras cuestiones.
¿Utiliza cuatro estrategias, parámetros recomendados por la optimización?
Y estoy apuntando a trabajar hacia adelante métricas, o se utiliza de manera diferente?
Creo que la optimización dará lugar a problemas de sobreajuste, aunque puede suponer un enorme
impacto en el retorno, y durante un corto periodo de tiempo.
Pero no optimizamos.
Sólo realizamos pruebas de estrés para la optimización de parámetros y pruebas de simulación Monte Carlo en el
fase inicial.
Una vez que la estrategia está en marcha, no nos importa si es perfecta o no.
Ahora o más adelante.
Cuando la estrategia deja de funcionar, se elimina automáticamente del sistema.
Así que no nos ceñimos a una o diez estrategias, digamos.
OK, por lo que está dejando los parámetros, sólo StrategyQuants sugerido.
Exactamente.
DE ACUERDO.
Pero no borramos la estrategia, ya sabes, en esa fase, no la borramos.
Lo mantenemos funcionando en una cuenta demo, porque a veces hay ciclos en el mercado.
Vimos que hay ciclos en el mercado, y a veces las estrategias pueden no funcionar para
uno o dos años.
Pero más adelante, empezará a funcionar como si fuera un algoritmo nuevo en el mercado, y se
tiene un buen historial y rendimiento en el mercado.
Entonces lo usamos.
El sistema lo utiliza automáticamente.
Esta es la importancia de la automatización que hemos realizado.
La automatización que se realiza en el sistema sin nuestra interferencia.
Sólo controlamos las cosas.
Nos aseguramos de que el sistema se ejecuta exactamente como queremos.
Sí, perfecto.
Perfecto.
Y señalaste algún sistema.
¿Puedo imaginar algo así como que es una especie de base de datos de estrategias o puede decirnos
¿Más?
Es un Python hecho en casa por nuestro equipo sólo para hacer el filtrado.
Esta es la primera etapa.
Lo vimos todo en un salpicadero.
Sabemos cómo va.
Similar, si quieres, al programa que tienes en Quant Analyzer.
Vale, parecido a lo que tú tienes, pero es nuestro.
Y hay otro sistema que se ejecuta en vivo en todos los servidores que alojan
estrategias.
Y hay una configuración dentro de ese programa que filtra en base a criterios que
que pusimos.
DE ACUERDO.
Gracias, señor.
Podemos pasar a otra pregunta.
Y todas las carteras sufren a veces detracciones.
¿Cuál es su enfoque para superarlo y mantener la confianza en sus robots?
Digamos que cuando tienes una racha perdedora.
¿Cuál es su enfoque?
Ya sabes, esto es lo que estaba diciendo, porque usamos herramientas de monitoreo automatizadas que
evaluar periódicamente el rendimiento y aplicar filtros dinámicos.
No nos importa si una estrategia caerá o no.
Todas las estrategias sufren depreciaciones.
Pero un comportamiento anormal provoca la eliminación automática del despliegue en vivo.
Por ejemplo, digamos un multiplicador.
Uno de los factores, un multiplicador de 1,5 que se menciona en sus cursos para todo el
anterior de cada estrategia es un indicio de que la estrategia no está funcionando como
antes.
Pero como he dicho, no borramos la estrategia.
Lo mantenemos en funcionamiento.
Quizá funcione más adelante.
Así que nos lo quedamos.
Así que también comparamos sistemáticamente los rasgos históricos con el rendimiento futuro.
Así que digamos que nuestra filosofía, prepararse para lo peor siempre, siempre implementar múltiples
capas protectoras y aceptar las pérdidas.
Sí, pero se apuntó a la estrategia única.
Pero, ¿qué pasa con toda la cartera?
Y señalo lo que te ayuda a superar psicológicamente el drawdown, porque, tú
sabes, puedes haber empezado algunas dudas sobre si está funcionando o si ha dejado de funcionar.
Sí, sí, sí.
Durante esos siete años que estuve operando en vivo en mi propia cuenta, con mi propio dinero, yo
pasado por todo esto.
Y yo siempre, cuando veo un drawdown, vuelvo a ver los rasgos.
Si son exactamente como se ejecutan en StrategyQuant, significa que la estrategia está ejecutando rasgos
como debería.
Y la reducción, tienes que aceptarla.
Por eso me pareció normal.
Y la capa, la capa protectora que hicimos, como dije antes, a nivel de estrategia,
a nivel de cartera y de toda la cuenta durante un periodo periódico, digamos durante una semana,
durante un día y durante un mes.
Por ejemplo, si cruzamos una caída del 7% en toda la cartera sobre un índice, nos
dejar de operar durante todo el mes.
Por ejemplo.
Sí, eso es interesante.
Bien, podemos pasar a otra pregunta.
¿Hay alguna fuente de conocimiento que le gustaría recomendar a otros comerciantes?
Hoy en día, el contenido en línea es enorme y se pueden encontrar reseñas fiables sobre ellos,
que es diferente de lo que teníamos hace 20 años.
Pero mencionaré los nuevos sistemas y métodos de trading de Perry Kaufman.
También, el análisis técnico basado en pruebas de David Aronson.
Tienen un valioso conocimiento.
Y si necesitas algo fuera de todo el concepto del que estamos hablando, puedes
busca a Michael S. Jenkins.
Habla de ciclos en el mercado basados en las matemáticas, la astrología y lo más importante
cosa, métodos William Ganz.
Si se pudiera combinar lo que está hablando y hacer algo dentro de la StrategyQuant,
Creo que encontrará el Santo Grial.
Además, Ali Qaisi, tiene un canal en YouTube.
Sus vídeos son muy recomendables, especialmente cuando se utiliza SQX.
Además, los cursos gratuitos de la página web de SQX, como he dicho antes, me orientan realmente
la plataforma.
Permítanme decir que tardé más de un año en entender cómo funciona la plataforma en
2017, supongo, si no me equivoco, o 18.
Bueno, tuve que ver el curso que tiene en su sitio web durante tres o cuatro...
veces.
Entonces podré decir que sabía cómo trabajar con la plataforma.
Porque es sencillo, sí, pero tiene joyas ocultas, ya sabes.
Es sofisticado de alguna manera.
También me gustaría mencionar el curso de árabe para usuarios árabes que hicimos en colaboración
con SQX, el curso de árabe que hice.
Y los valiosos conocimientos que puedes encontrar en la comunidad SQX Discord.
Son muy solidarios.
Allí encontrará comerciantes.
No los encontrarás en ninguna comunidad de Discord.
Sí, gracias.
Gracias por su recomendación.
Estoy de acuerdo.
Ali Casey es una muy buena fuente de conocimientos.
Tiene unos vídeos en YouTube muy buenos que lo explican en profundidad.
Entonces, ¿tiene algún consejo sobre qué evitar o qué no?
¿O qué deben tener en cuenta los usuarios a la hora de operar con algo?
Sí, principalmente en el comercio de algo.
Una vez que has oído algo de trading, dices overfitting.
Este es el escollo más crítico en el desarrollo algorítmico.
Recuerdo cuando vimos por primera vez hace mucho tiempo, un asesor experto con notable histórico
curva de equidad.
Dije, eso es.
Este es el santo grial.
Pero todo esto es irreal.
Las pruebas de estrés son imprescindibles en cualquier fase de desarrollo de algoritmos.
La segunda gran cosa que puedo decir es que siempre hay que tener diferentes capas de protección.
Como describía anteriormente, un stop loss por estrategia, un stop loss por cartera.
Además, mantén un seguimiento y unas pruebas cíclicas de las estrategias que tengas.
Hay que hacer un seguimiento semanal y otro mensual.
Depende de cómo esté trabajando con sus estrategias.
Lo que digo es todo desde mi propia perspectiva.
Tal vez otros comerciantes estén haciendo otra cosa.
Pero controlando y probando lo que hacen las estrategias.
Esto es esencial para que sepas lo que está pasando.
Además, podría decir que necesitan preparar las herramientas y los sistemas a su alrededor para establecer
antes de empezar a operar con fondos más grandes.
No siempre es fácil.
A veces uno mismo puede ver que ahora soy rentable durante un mes o dos meses, vamos a
digamos, pero directamente obtienes una reducción.
Una vez que consigues esto, te entra el pánico.
Es muy importante tener algo estable durante más tiempo y lo pasas por
un drawdown con su propio dinero antes de empezar a operar para otros.
Una vez que estés allí, verás que los miembros de tu familia y tus amigos, vendrán a
y quieren invertir contigo.
No querrás arruinar tu vida haciendo esto y la relación entre tú y tus amigos.
Así que debe asegurarse de que está haciendo lo correcto.
También, puedo decir que usted necesita utilizar corredores confiables con una ejecución consistente de comercio en vivo y demo.
¿Qué quiero decir con esto?
Por ejemplo, empezar a operar con uno o dos corredores de máximo y asegurarse de que para abrir una
cuenta, una cuenta real y una cuenta demo con ellos y comparar las mismas estrategias exactas
si están ejecutando operaciones en la cuenta demo exactamente igual que en la cuenta real.
Si realizan esta ejecución correctamente, entonces puede decir que puede operar con ellos.
Porque en mis días anteriores, cuando empecé a hacer esto, tenía cinco corredores.
Tengo cientos de estrategias en cada broker.
Me lío con todos los resultados.
Así que malgasté más de un año intentando encajar lo que pasaba, etc.
Por eso te digo que te quedes con un solo bróker fiable.
Será más que suficiente.
Y lo importante, guarda los datos históricos que tengas a lo largo de las estrategias.
Debido a que muchos corredores en las cuentas de demostración, que va a borrar sus datos históricos y que
no tienen acceso a ellos.
Y para nosotros, el sistema que hemos creado se basa en lo que puede leer del sistema directamente,
del registro histórico de MT4 y MT5.
Así que también tuvimos un problema con ellos.
DarwinX, digamos, que no borran tu historial, ni siquiera en la cuenta demo.
Siento mucho mencionar a DarwinX siempre, siempre, pero esta es la verdad.
No intento promocionarlos.
Sí, me apoyan mucho.
Y también me gusta mucho su enfoque porque no presionan a los comerciantes en DarwinX
cero o DarwinX oro para hacer algunos rendimientos inusuales como las otras empresas prop.
Pero sí, son bastante buenos.
Tienen un modelo de negocio diferente al de las empresas de apuntalamiento.
¿Puedo preguntarte, cariño, porque por ahora, hasta ahora, se trataba de cómo el comercio.
¿Puedo preguntarle algo sobre los resultados que está obteniendo?
y con tu grupo de comerciantes, con tu equipo?
Bueno, ahora estamos en la 8ª posición en DarwinX oro.
Este índice sólo se basa en el oro.
La cuenta real ganó más de 280% en menos de un año.
Pero, ya sabes, porque DarwinX tiene su propio sistema VAR, el sistema de valor en riesgo,
reducen el tamaño del lote, reducen la exposición de la cuenta.
Pero estamos en la 8ª posición y tenemos otros índices también en DarwinX que
están en la fase de plata de DarwinX, pero es de esperar que también estén en el índice de oro.
Enhorabuena, porque no es fácil alcanzar una posición tan buena.
en esta clasificación mundial.
Lo importante es mantener ese registro, mantener esa posición.
Eso es lo que intentamos, estar siempre entre los primeros, digamos entre los 10 primeros o entre los 50 primeros de ese nivel.
Eso es muy interesante.
Interesante y enhorabuena por ello.
Me gustaría preguntarle, ¿a veces elimina la estrategia incluso si
¿la estrategia ha funcionado bien en algún periodo?
O si rinde bien, ¿lo mantienes en marcha o lo quitas
¿también este tipo de estrategia después de algún tiempo?
No, no, no.
Como he dicho antes, no interferimos directamente en cada estrategia.
Tenemos diferentes criterios para abandonar la estrategia.
Por ejemplo, digamos que el mínimo, los últimos 20 oficios, deben ser, por ejemplo, con
un factor de beneficio superior a 1,1, por ejemplo.
También, además de esto, los últimos 10 oficios, deben tener un factor de ganancia de más de 1,1%.
Además, por ejemplo, la rentabilidad de la detracción no debería ser inferior a 2 para el conjunto de la inversión.
número de operaciones, las 10 últimas operaciones o las 20 últimas operaciones.
Así que el sistema, podemos seleccionar lo que queremos del sistema y el sistema automáticamente hacer esto.
Si entiendo lo que usted está tratando de apuntar, si una estrategia tiene una racha de ganadores,
tal vez llegue a más tarde con una racha de perdedores.
No interferimos en esto.
Dejamos la estrategia como está.
El sistema lo abandonará cuando no cumpla los criterios que pongamos.
Así que esa cartera que hizo más de 200%, ¿simplemente la montas y la mantienes funcionando todo el año?
¿O hubo algunos cambios?
Sí, hubo algunos cambios al principio.
Si no me equivoco, el tercer mes, tuvimos un drawdown porque una de las estrategias,
No sé qué ha pasado, pero una de las estrategias no ha funcionado como debería.
Lo dejamos porque esa cartera exacta, la estábamos tratando, la estábamos apuntando para
otra cosa.
Pero cuando vimos el retorno de la misma, la mantuvimos tal cual y quitamos todo lo que
podría alterar los resultados.
Pero sí, los tres primeros meses, tuvimos una enorme reducción alrededor y en la cuenta real,
tenemos alrededor de 35% de detracción.
Pero más tarde, no tocamos ese porcentaje.
Supongo que el máximo que alcanzamos alrededor de 15% o 20% máximo en la cuenta real.
Sí, es un resultado muy bueno.
Sí, a veces la cosa es que necesitas ser dinámico.
Tienes que aceptar los cambios.
No es algo estricto y ya está.
Esta estrategia está funcionando y mantenerlo vivo.
La metodología con la que construyes tus estrategias o cómo las tratas
no debe ser como la Biblia.
Tienes que aceptar los cambios.
Todo está cambiando a nuestro alrededor.
La tecnología va muy deprisa, así que tenemos que adaptar cualquier cambio a las propias estrategias
o a cómo estamos desarrollando nuestras estrategias.
Sí, perfecto.
Es una perspectiva muy buena.
Y enfoque.
Y quizá estemos apuntando a la última pregunta.
¿Le gustaría compartir alguna recomendación con los desarrolladores de algo?
¿En qué centrarse, con qué mentalidad, etc.?
Sí, antes de sumergirse, yo diría que para cualquier comerciante, pregúntese.
¿Tiene tiempo?
¿Tienes la mentalidad necesaria?
¿Tiene la resistencia emocional necesaria para manejar el comercio?
Si la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, pase al siguiente paso.
El siguiente paso es empezar con una cuenta real.
Estoy en contra de cualquiera diría que empezar con una cuenta demo.
No empieces con una cuenta demo.
La cuenta demo te hará creer que eres imbatible y que puedes ganar dinero.
No, empieza con tu cuenta real.
Quizá $100, quizá $1.000, quizá $10.000.
No importa.
Invierta sólo lo que pueda permitirse perder.
Y empieza a operar.
Si aceptas las pérdidas que te golpearán mientras operas, entonces está bien pasar al
otros pasos.
Pero estas dos cosas son esenciales para mí.
Porque he pasado personalmente por ellas.
Y en mi cerebro trasero, sé que voy a perder dinero, ya sabes, pero me puse un límite para la
pérdida y pensé en ello de otra manera.
Lo que quiero decir con esto, toda la inversión que puse en el comercio fue sólo para aprender y para
desarrollar, no sólo para comerciar y ganar dinero con el comercio.
Por lo tanto, una vez que respondas afirmativamente a las dos preguntas, que quieres tenerla como carrera profesional, debes
se centran en cuatro fases.
La primera fase es aprender, aprender, aprender y aprender, y luego intentar construir tu metodología,
construye tus sistemas, construye lo que quieras, tu estrategia.
Si quieres hacerlo manualmente, no sé.
Y luego prueba, prueba lo que has aprendido, prueba lo que has construido.
Si está bien, entonces empiece a operar con su dinero.
Y después, todo es muy fácil.
Y como nota final, también, lo mencioné antes, necesitas permanecer flexible, curioso
y crítico, flexible para adaptarse a cualquier cambio.
Curiosidad por buscar.
Hay demasiadas cosas a nuestro alrededor ahora en línea que podemos, que podemos, que pueden apoyar
en nuestras metodologías de pensamiento y a ser críticos, a no dar nada por sentado
que esto es todo y ya está.
Mm hmm.
¿Y qué marco temporal recomendarías a los nuevos operadores o a los nuevos operadores de algo?
¿En qué plazo hay que centrarse?
Cuanto mayor sea el plazo, mejor.
¿Por qué?
Porque cuanto más pequeño sea el marco temporal, más estrés sufrirá el operador.
Por tanto, cuanto mayor sea el plazo, mejor.
Y nuestras propias estrategias también, no tenemos menos de una hora de plazo.
En la mayoría de los casos, la duración es de una hora y cuatro horas.
Y algunos a diario.
Algunos a diario.
Pero tenemos en paralelo, digamos en esta etapa, tenemos en paralelo lo que estamos haciendo
en codificación manual, utilizando AlgoWizard y otras plataformas también, y nuestros conocimientos en programación.
Hacemos sistemas por nuestra cuenta, no para comerciar
fondos para otros, no, para nuestro propio dinero.
Estos sistemas son muy rápidos, no son HFT, pero son rápidos en la ejecución.
Ejecutan demasiadas operaciones.
Pero esto es algo fuera de lo que estamos diciendo.
Pero si añades a este nivel, puedes hacer lo que quieras.
Puedes probar cualquier cosa.
Bien, gracias.
Así que supongo, Korney, ¿tienes alguna pregunta adicional?
Creo que todo estaba muy cubierto.
Hay mucho conocimiento dentro.
Así que quien esté interesado, que empiece a escucharlo una y otra vez, que tome notas,
e inspirarse para sus operaciones.
Así que gracias.
Gracias de nuevo, Hani.
Y gracias por organizar este evento.
Y espero que no nos veamos por última vez.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Nos vemos.