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En la versión 131, hemos añadido varios indicadores y condiciones derivadas de ellos. Actualmente están implementados para Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation y Multicharts.
Antes de leer este artículo, te recomiendo que leas la parte de la documentación que trata de los bloques de construcción bajo este enlace.
Este es un indicador relativamente nuevo presentado en la edición de enero de TASC 2020. El autor es John Ehlers es un ingeniero, autor de muchas ideas de comercio, books.Many lo conocen como un pionero del comercio cuantitativo en la comunidad comercial en la década de 1980. Usted puede ver un interesante video con Ehlers en datos más antiguos de 2013 aquí en el Futures.io seminario web.
El cálculo del indicador REFLEX es algo difícil de explicar. Es un indicador similar al momentum y puede utilizarse para generar señales de manera más oportuna que otros cálculos retardados. REFLEX tiene un parámetro configurable - Período Reflex y oscila alrededor de cero en el rango de -2 a 2.
Hemos añadido estas condiciones básicas:
Recomiendo visualizar el indicador en una de las plataformas y observarlo en diferentes marcos temporales y mercados.
Laguerre RSI (LRSI) es otro indicador de John Ehlers, o mejor dicho - su interpretación de RSI. Una vez más, la explicación de su código es un poco complicado y más allá del alcance de este artículo. Si usted está interesado, puede leer este material directamente desde su sitio web en este enlace.
Sin embargo, su principal ventaja consistía en reducir las señales falsas, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios de precios. LRSI es un oscilador que oscila entre 0-1 y tiene un único parámetro - Gamma.El ajuste con un valor Gamma más bajo se utiliza como un "oscilador clásico", es decir, abrir posición cuando el indicador supera xy. El ajuste con una Gamma más alta permite utilizar el LRSI como indicador de tendencia.
Jeff Swanson de easylanguagemastery.com ha hecho una breve comparación de LRSI y RSI clásico y mostró que LRSI puede dar mejores resultados con menor riesgo (número de operaciones y DD) (mayor PF y beneficio NETO). Usted puede encontrar el artículo completo aquí.
Hemos añadido estas condiciones básicas:
SuperTrend es un indicador excelente, principalmente por su sencillez y por el hecho de que combina la acción del precio y la volatilidad. El ATR se utiliza para medir la volatilidad media actual, que luego se multiplica por el valor multiplicador. El indicador básicamente muestra una dirección cuando el precio se mueve y hace un movimiento lo suficientemente grande que es igual o mayor que tres veces la volatilidad media actual. Puede establecer dos parámetros: ATR longitud y ATR multiplicador. Hay otro paramater - Modo para posibles actualizaciones futuras de cálculo del indicador.
La supertendencia también puede ayudar a identificar el mercado de rango, si su curva es vertical. Del mismo modo, se puede utilizar para identificar los niveles de resistencia de apoyo.
Hemos añadido estas condiciones básicas:
En el SQX 131, también hemos añadido dos nuevos bloques de comparación. Los bloques de comparación no son indicadores, sino bloques que se utilizan para crear una condición o realizar una comparación entre valores durante el proceso de construcción genética. El principio de los dos bloques es que cuentan el número de barras cuando se cumple la condición x >= y o x <= y. Bajo x, y se puede sustituir el valor de un indicador o de otra variable.
Estos bloques de comparación sirven principalmente para crear bloques consecutivos en el Algowizard.
Puede crear fácilmente este tipo de condiciones:
También puede utilizar estos bloques de comparación como entrada para el motor de búsqueda genética como bloque de construcción. En este caso, es importante tener en cuenta que existen varios miles de millones de combinaciones posibles, por lo que es mejor determinar qué tipo de estrategia espera en este proceso y determinar los indicadores y los rangos de sus parámetros en función de ello. Ejemplo: las estrategias de seguimiento de tendencias no tienen mucho sentido con periodos de medias móviles muy bajos; por el contrario, para una estrategia de swing de reversión a la media, un RSI con un periodo de 100 probablemente no será beneficioso.
Usted puede encontrar un buen tutorial sobre cómo utilizar bloques personalizados en el bajo este enlace.
Es un indicador potencialmente muy útil, ya que muestra la profundidad y duración de una caída o subida de precios. De nuevo, es sencillo y utiliza principalmente la acción del precio en su cálculo. Se utilizó originalmente en el análisis del mercado de valores, donde se utiliza para la longitud y parte de la duración de la caída de la serie temporal. El autor de la fórmula - Peter Martin caracteriza el índice Ulcer como sigue:
"El Índice Ulcer mide la profundidad y duración de las caídas porcentuales del precio desde máximos anteriores. Cuanto mayor sea la caída del valor y cuanto más tiempo tarde en recuperar los máximos anteriores, mayor será el IU. Técnicamente, es la raíz cuadrada de la media de las caídas porcentuales al cuadrado. El efecto del cuadrado penaliza proporcionalmente más las caídas grandes que las pequeñas".
En StrategyQuant X, el indicador se implementa para medir tanto el riesgo a la baja y al alza. Esto es debido a la naturaleza del mercado de divisas - las monedas se negocian en pares.
Encontrará más información sobre el cálculo en esta dirección enlace.
El indicador tiene dos modos:
Otro parámetro ajustable es el periodo UI - duración para la que se calcula el Índice de Úlceras.
Tenga en cuenta que hemos añadido Ulcer Index y Ulcer Performance Index como columnas del banco de datos, para que pueda evaluar sus estrategias también de esta manera. Buen material con algunas investigaciones se puede encontrar bajo este enlace.
Creé este indicador en diciembre, hasta ahora no he encontrado el mismo indicador con el autor original en internet. SR Percent Rank ayuda a ver cuántas veces el precio de cierre actual ha estado en el rango de precios pasado.
El indicador hace un bucle sobre x barras en el pasado y calcula el porcentaje de veces que el precio de cierre actual ha estado entre el precio máximo y el precio de cierre en las x barras anteriores.
El indicador tiene dos modos:
Gracias a esto, podemos determinar el rango porcentual de ocurrencias de precios de cierre actuales en el rango de precios pasados y suponer que estamos en la zona de soporte, resistencia o ruptura.
Hemos añadido estas condiciones básicas:
Puede configurar y personalizar todos los indicadores. Puede encontrar instrucciones sobre cómo configurarlos en la página de StrategyQuant en la sección Documentación bajo este enlace
Una parte muy importante del trabajo con los indicadores y fragmentos es la posibilidad de crear sus propios bloques personalizados. Por ejemplo, puede convertir todos los bloques existentes en bloques de marcos temporales múltiples con unos pocos clics por bloque y podrá crear estrategias sin subgráficos adicionales.
En la próxima entrada del blog, veremos más de cerca algunos de los indicadores y prepararemos algunos bloques personalizados eficaces.
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Tomas Vanek2. 5. 2024
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Excelente. Gracias
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Clonex, esto es realmente excelente !!!!!!!!!!!!
Hola Clonex,
Gracias por su magnífico trabajo con estos indicadores.
He notado un error de sintaxis que sigue apareciendo en mi MT5 códigos fuente relacionados con el índice de úlcera. Tiene una coma adicional en el código que hace que el compilador MT5 a fallar. He estado modificando los códigos fuente a mí mismo y la eliminación de la coma extra y funciona bien después de eso.
Sólo pensé en llamar la atención de todos.
Gracias de nuevo.