Nouveaux indicateurs et snippets dans StrategyQuantX131

Dans la version 131, nous avons ajouté plusieurs indicateurs et conditions dérivées. Ils sont actuellement implémentés pour Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation et Multicharts.

Avant de lire cet article, je vous recommande de lire la partie de la documentation qui traite des blocs de construction sous cette rubrique lien.

Réflexe

Il s'agit d'un indicateur relativement nouveau présenté dans le numéro de janvier de TASC 2020. L'auteur est John Ehlers, un ingénieur, auteur de nombreuses idées de trading et de livres. Beaucoup le connaissent comme un pionnier du trading quantitatif dans la communauté du trading dans les années 1980. Vous pouvez voir une vidéo intéressante avec Ehlers sur des données plus anciennes de 2013 ici sur Futures.io. webinaire.

Le calcul de l'indicateur REFLEX est quelque peu difficile à expliquer. Il s'agit d'un indicateur de type momentum qui peut être utilisé pour générer des signaux de manière plus opportune que d'autres calculs de retard. REFLEX a un paramètre configurable - la période Reflex - et oscille autour de zéro dans une fourchette de -2 à 2.

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• Reflex s'élève / Reflex s'abaisse
• Réflexe de changement de direction UP / Down
• Le réflexe le plus rapide est au-dessus/au-dessous du réflexe le plus lent

Je recommande d'afficher l'indicateur sur l'une des plateformes et de l'observer sur différents cadres temporels et marchés.

Laguerre RSI

Le Laguerre RSI (LRSI) est un autre indicateur de John Ehlers, ou mieux - son interprétation du RSI. Là encore, l'explication de son code est un peu compliquée et dépasse le cadre de cet article. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire ce matériel directement sur son site web à l'adresse suivante lien.

Cependant, son principal avantage était de réduire les faux signaux tout en conservant la capacité de réagir rapidement aux changements de prix. Le LRSI est un oscillateur qui oscille entre 0 et 1 et qui possède un seul paramètre : le Gamma. Le réglage avec une valeur Gamma plus faible est utilisé comme "oscillateur classique", c'est-à-dire qu'il faut ouvrir une position lorsque l'indicateur dépasse xy. Le réglage avec un Gamma plus élevé permet au LRSI d'être utilisé comme un indicateur de tendance.

Jeff Swanson de easylanguagemastery.com a fait une courte comparaison entre le LRSI et le RSI classique et a montré que le LRSI peut donner de meilleurs résultats avec un risque plus faible (nombre de trades et DD) (PF et NET profit plus élevés). Vous pouvez trouver l'article complet ici.

Nous avons ajouté ces conditions de base :

1. LRSI en hausse / en baisse
2. LRSI change de direction vers le bas / vers le haut
3. LRSI franchit le niveau haut/bas

SuperTrend

SuperTrend est un excellent indicateur, principalement en raison de sa simplicité et du fait qu'il combine l'action des prix et la volatilité. L'ATR est utilisé pour mesurer la volatilité moyenne actuelle, qui est ensuite multipliée par la valeur du multiplicateur. L'indicateur indique essentiellement une direction lorsque le prix bouge et effectue un mouvement suffisamment important qui est égal ou supérieur à trois fois la volatilité moyenne actuelle. Vous pouvez définir deux paramètres : La longueur de l'ATR et le multiplicateur de l'ATR. Il existe un autre paramètre - Mode pour d'éventuelles mises à jour futures du calcul de l'indicateur.

La super-tendance peut également aider à identifier le marché en range, si sa courbe est verticale. De même, elle peut être utilisée pour identifier les niveaux de soutien et de résistance.

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• Bar Closes Above / Below SuperTrend
• La SuperTrend est à la hausse ou à la baisse
• SuperTrend est dans une fourchette

Plus grand compte/plus petit compte

Dans le SQX 131, nous avons également ajouté deux nouveaux blocs de comparaison. Les blocs de comparaison ne sont pas des indicateurs, mais des blocs qui sont utilisés pour créer une condition ou faire une comparaison entre des valeurs pendant le processus de construction génétique. Le principe des deux blocs est qu'ils comptent le nombre de barres lorsque la condition x >= y ou x <= y est remplie. Sous x, y, vous pouvez substituer la valeur d'un indicateur ou d'une autre variable.

Ces blocs de comparaison sont principalement destinés à créer des blocs consécutifs dans l'Algowizard.

Vous pouvez facilement créer ce type de conditions :

• Close [1] > Close [2] est vrai pour les barres X.
• Le RSI est supérieur ou égal à 50 pour X barres
• SR Pourcentage de rangs i supérieurs à 20 pour les barres X
• Haut[1]==HautQuotidien[0] pour les barres X

Vous pouvez également utiliser ces blocs de comparaison pour alimenter le moteur de recherche génétique en tant qu'élément de base. Dans ce cas, il est important de garder à l'esprit qu'il existe plusieurs milliards de combinaisons possibles, il est donc préférable de déterminer le type de stratégie que vous attendez de ce processus et de déterminer les indicateurs et les fourchettes de leurs paramètres en fonction de cela. Exemple : les stratégies de suivi de tendance n'ont pas beaucoup de sens avec des périodes de moyennes mobiles très basses, au contraire, pour une stratégie de retour à la moyenne, un RSI avec une période de 100 ne sera probablement pas bénéfique.

Vous trouverez un bon tutoriel sur l'utilisation des blocs personnalisés sous ce lien. lien.

Indice d'ulcère

Il s'agit d'un indicateur potentiellement très utile car il montre la profondeur et la durée d'une baisse ou d'une hausse des prix. Là encore, il est simple et utilise principalement l'action des prix dans son calcul. Il a été utilisé à l'origine dans l'analyse des marchés boursiers, où il est utilisé pour la longueur et une partie de la durée de la baisse de la série temporelle. L'auteur de la formule, Peter Martin, caractérise l'indice Ulcer comme suit :

"L'indice Ulcer mesure l'ampleur et la durée des baisses de prix en pourcentage par rapport aux sommets atteints précédemment. Plus la baisse de valeur est importante et plus il faut de temps pour retrouver les sommets antérieurs, plus l'indice Ulcer est élevé. Techniquement, il s'agit de la racine carrée de la moyenne du carré des baisses de valeur en pourcentage. L'effet de quadrature pénalise proportionnellement plus les fortes baisses que les faibles baisses".

Dans StrategyQuant X, l'indicateur est implémenté pour mesurer à la fois le risque à la baisse et le risque à la hausse. Ceci est dû à la nature du marché du Forex - les devises sont échangées par paires.

De plus amples informations sur le calcul peuvent être trouvées sur le site suivant lien.

L'indicateur a deux modes :

1. Mode IU = 1 Côté négatif risque
2. Mode IU = 2 Côté pile risque

Un autre paramètre réglable est la période d'assurance-chômage, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l'indice d'ulcère est calculé.

Veuillez noter que nous avons ajouté l'indice d'ulcère et l'indice de performance d'ulcère en tant que colonnes de la banque de données, afin que vous puissiez également évaluer vos stratégies de cette manière. Vous trouverez de bons documents et des recherches à ce sujet à l'adresse suivante lien.

Soutien/Résistance Pourcentage Rang

J'ai créé cet indicateur en décembre, jusqu'à présent je n'ai pas trouvé le même indicateur avec l'auteur original sur l'internet. SR Percent Rank permet de voir combien de fois le prix de clôture actuel s'est trouvé dans la fourchette de prix précédente.

L'indicateur effectue une boucle sur x barres dans le passé et calcule le pourcentage de fois où le prix de clôture actuel a été compris entre le plus haut et le prix de clôture des x barres précédentes.

L'indicateur a deux modes :

1. Pourcentage d'occurrence de la clôture actuelle entre le haut et le bas X barres en arrière
2. Pourcentage d'occurrence de la clôture actuelle entre le haut + ATR actuel et le bas - ATR actuel X barres en arrière.

Grâce à cela, nous pouvons déterminer le rang en pourcentage des occurrences du prix de clôture actuel dans la fourchette des prix passés et supposer que nous nous trouvons dans la zone de support, de résistance ou de rupture.

Nous avons ajouté ces conditions de base :

• SR Pourcentage Le rang est supérieur/inférieur au niveau
• SR Pourcentage de rangs supérieurs ou inférieurs au niveau pour les barres X

Conclusion

Vous pouvez définir et personnaliser tous les indicateurs. Vous trouverez des instructions sur la façon de les configurer sur la page StrategyQuant dans la section Documentation sous ce lien

Une partie très importante du travail avec les indicateurs et les snippets est la possibilité de créer vos propres blocs personnalisés. Par exemple, vous pouvez transformer tous les blocs existants en blocs multi-cadres temporels en quelques clics par bloc et vous serez en mesure de créer des stratégies sans graphiques secondaires supplémentaires.

Dans le prochain billet, nous examinerons de plus près certains indicateurs et préparerons des blocs personnalisés efficaces.