Nuovi indicatori e snippet in StrategyQuantX131

Nella build 131 abbiamo aggiunto diversi indicatori e condizioni da essi derivati. Attualmente sono implementati per Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation e Multicharts.

Prima di leggere questo articolo, si consiglia di leggere la parte della documentazione che tratta i blocchi di costruzione sotto questo link.

Riflesso

Si tratta di un indicatore relativamente nuovo, presentato nel numero di gennaio di TASC 2020. L'autore è John Ehlers, ingegnere, autore di molte idee di trading e di libri. Molti lo conoscono come pioniere del trading quantitativo nella comunità dei trader negli anni '80. È possibile vedere un interessante video con Ehlers su dati più vecchi del 2013 qui su Futures.io webinar.

Il calcolo dell'indicatore REFLEX è piuttosto difficile da spiegare. Si tratta di un indicatore di tipo momentum che può essere utilizzato per generare segnali in modo più tempestivo rispetto ad altri calcoli di tipo lagging. REFLEX ha un parametro configurabile, il Periodo Reflex, che oscilla intorno allo zero nell'intervallo da -2 a 2.

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• Il riflesso sta salendo / Il riflesso sta scendendo
• Cambiamento riflesso della direzione SU / GIÙ
• Il riflesso più veloce è sopra/sotto il riflesso più lento

Consiglio di visualizzare l'indicatore in una delle piattaforme e di osservarlo su diversi time frame e mercati.

Laguerre RSI

Laguerre RSI (LRSI) è un altro indicatore di John Ehlers, o meglio - la sua interpretazione di RSI. Anche in questo caso, la spiegazione del suo codice è un po' complicata e va oltre lo scopo di questo articolo. Se siete interessati, potete leggere questo materiale direttamente dal suo sito web a questo link link.

Tuttavia, il suo principale vantaggio è stato quello di ridurre i falsi segnali mantenendo la capacità di reagire rapidamente alle variazioni di prezzo. L'LRSI è un oscillatore che oscilla tra 0-1 e ha un unico parametro: il Gamma. L'impostazione con un valore Gamma più basso viene utilizzata come "oscillatore classico", ossia aprire la posizione quando l'indicatore supera xy. L'impostazione con un valore Gamma più alto consente di utilizzare l'LRSI come indicatore di tendenza.

Jeff Swanson di easylanguagemastery.com ha fatto un breve confronto tra LRSI e RSI classico e ha dimostrato che LRSI può dare risultati migliori con un rischio inferiore (numero di operazioni e DD) (maggiore PF e profitto netto). Potete trovare l'intero articolo qui.

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

1. LRSI sta salendo / sta scendendo
2. LRSI cambia direzione verso il basso / verso l'alto
3. LRSI sta attraversando il livello Up / Down

SuperTrend

SuperTrend è un indicatore eccellente, soprattutto per la sua semplicità e per il fatto che combina azione dei prezzi e volatilità. L'ATR viene utilizzato per misurare la volatilità media attuale, che viene poi moltiplicata per il valore del moltiplicatore. L'indicatore mostra fondamentalmente una direzione quando il prezzo si muove e compie un movimento abbastanza ampio che è pari o superiore a tre volte la volatilità media corrente. È possibile impostare due parametri: Lunghezza ATR e Moltiplicatore ATR. Esiste un altro parametro - Modalità per eventuali aggiornamenti futuri del calcolo dell'indicatore.

Il supertrend può anche aiutare a identificare il mercato del range, se la sua curva è verticale. Allo stesso modo, può essere utilizzata per identificare i livelli di supporto e resistenza.

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• Chiusura della barra sopra/sotto la supertendenza
• La SuperTendenza sale/scende
• SuperTrend è in gamma

Conteggio maggiore/conteggio minore

In SQX 131 sono stati aggiunti due nuovi blocchi di confronto. I blocchi di confronto non sono indicatori, ma blocchi utilizzati per creare una condizione o effettuare un confronto tra valori durante il processo di costruzione della genetica. Il principio dei due blocchi è che contano il numero di barre quando la condizione x >= y o x <= y è soddisfatta. Sotto x, y è possibile sostituire il valore di un indicatore o di un'altra variabile.

Questi blocchi di confronto sono destinati principalmente alla creazione di blocchi consecutivi in Algowizard.

È possibile creare facilmente condizioni di questo tipo:

• Close [1] > Close [2] è vero per le barre X.
• RSI è superiore o uguale a 50 per X barre
• SR Percentuale di rango i superiore a 20 per le barre X
• High[1]==HighDaily[0] per le barre X

È anche possibile utilizzare questi blocchi di confronto come input per il motore di ricerca genetico come blocco di costruzione. In questo caso, è importante tenere presente che esistono diversi miliardi di combinazioni possibili, quindi è meglio determinare il tipo di strategia che ci si aspetta in questo processo e stabilire gli indicatori e gli intervalli dei loro parametri in base a questo. Ad esempio, le strategie trend following non hanno molto senso con periodi di medie mobili molto bassi; al contrario, per una strategia swing di mean reversion un RSI con un periodo di 100 non sarà probabilmente vantaggioso.

È possibile trovare un buon tutorial su come utilizzare i blocchi personalizzati su questo sito link.

Indice di ulcera

Si tratta di un indicatore potenzialmente molto utile in quanto mostra la profondità e la durata di una caduta o di un rialzo dei prezzi. Anche in questo caso è semplice e utilizza principalmente l'azione dei prezzi per il suo calcolo. È stato originariamente utilizzato nell'analisi del mercato azionario, dove viene impiegato per la lunghezza e parte della durata del declino della serie temporale. L'autore della formula - Peter Martin - caratterizza l'indice Ulcer come segue:

"L'Ulcer Index misura la profondità e la durata dei ribassi percentuali del prezzo rispetto ai massimi precedenti. Quanto maggiore è il drawdown del valore e quanto più a lungo occorre per recuperare i massimi precedenti, tanto più alto è l'UI. Tecnicamente, è la radice quadrata della media dei drawdown percentuali al quadrato. L'effetto di quadratura penalizza proporzionalmente di più i grandi drawdown rispetto ai piccoli drawdown".

In StrategyQuant X, l'indicatore è implementato per misurare sia il rischio di ribasso che quello di rialzo. Ciò è dovuto alla natura del mercato Forex: le valute sono scambiate in coppie.

Ulteriori informazioni sul calcolo sono disponibili al seguente indirizzo link.

L'indicatore ha due modalità:

1. Modalità UI = 1 Aspetto negativo rischio
2. Modalità UI = 2 Il lato positivo rischio

Un altro parametro regolabile è il periodo UI, ovvero la durata del calcolo dell'indice di ulcera.

Si noti che abbiamo aggiunto l'Ulcer Index e l'Ulcer Performance Index come colonne della banca dati, in modo che possiate valutare le vostre strategie anche in questo modo. Un buon materiale con alcune ricerche può essere trovato sotto questa voce link.

Sostegno/resistenza Percentuale Classifica

Ho creato questo indicatore a dicembre, ma finora non ho trovato lo stesso indicatore con l'autore originale su Internet. SR Percent Rank aiuta a vedere quante volte il prezzo di chiusura attuale si è trovato nell'intervallo di prezzo passato.

L'indicatore esegue un ciclo di x barre nel passato e calcola la percentuale di volte in cui il prezzo di chiusura attuale è stato compreso tra il massimo e il prezzo di chiusura nelle x barre precedenti.

L'indicatore ha due modalità:

1. Percentuale di occorrenza della chiusura corrente tra i massimi e i minimi delle barre X indietro
2. Percentuale di occorrenza della chiusura attuale tra il massimo + ATR corrente e il minimo - ATR corrente X barre indietro.

Grazie a ciò, possiamo determinare il grado percentuale delle occorrenze del prezzo di chiusura attuale nell'intervallo dei prezzi passati e ipotizzare di trovarci nella zona di supporto, resistenza o breakout.

Abbiamo aggiunto queste condizioni di base:

• SR Percentuale di classifica sopra/sotto il livello
• SR Percentuale di rango superiore/inferiore al livello per le barre X

Conclusione

È possibile impostare e personalizzare tutti gli indicatori. Le istruzioni su come configurarli si trovano nella pagina di StrategyQuant nella sezione Documentazione a questo link

Una parte molto importante del lavoro con gli indicatori e gli snippet è la possibilità di creare blocchi personalizzati. Ad esempio, è possibile trasformare tutti i blocchi esistenti in blocchi multi timeframe con pochi clic per ogni blocco e creare strategie senza ulteriori sottografici.

Nel prossimo post del blog, daremo un'occhiata più da vicino ad alcuni indicatori e prepareremo alcuni blocchi personalizzati efficaci.