Novos indicadores e trechos em StrategyQuantX131

Na construção 131, acrescentamos vários indicadores e condições derivadas deles. Eles estão atualmente implementados para Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation, e Multicharts.

Antes de ler este artigo, recomendo que você leia a parte da documentação que trata dos blocos de construção sob este link.

Reflexo

Este é um indicador relativamente novo apresentado na edição de janeiro do TASC 2020. O autor é John Ehlers é engenheiro, autor de muitas idéias comerciais, livros. Muitos o conhecem como pioneiro do comércio quantitativo na comunidade comercial nos anos 80. Você pode ver um vídeo interessante com Ehlers sobre dados mais antigos de 2013 aqui no Futures.io webinar.

O cálculo do indicador REFLEX é um tanto difícil de explicar. É um indicador semelhante ao indicador e pode ser usado para gerar sinais de forma mais oportuna do que outros cálculos atrasados. O REFLEX tem um parâmetro configurável - Período de Reflexão e oscila em torno de zero na faixa de -2 a 2.

Acrescentamos estas condições básicas:

• Reflexo está subindo / Reflexo está caindo
• Reflexo muda a direção UP / Down
• Reflexo mais rápido está acima/abaixo Reflexo mais lento

Recomendo exibir o indicador em uma das plataformas e observá-lo em diferentes períodos de tempo e mercados.

Laguerre RSI

Laguerre RSI (LRSI) é outro indicador de John Ehlers, ou melhor - sua interpretação do RSI. Mais uma vez, a explicação de seu código é um pouco complicada e está além do escopo deste artigo. Se você estiver interessado, você pode ler este material diretamente de seu website neste link.

Entretanto, seu principal benefício foi reduzir os falsos sinais, mantendo a capacidade de reagir rapidamente às mudanças de preços. LRSI é um oscilador que gira entre 0-1 e tem um único parâmetro - Gama. O ajuste com um valor mais baixo de Gama é usado como um "oscilador clássico", ou seja, posição aberta quando o indicador excede xy. O ajuste com uma gama mais alta permite que o LRSI seja usado como um indicador de tendência.

Jeff Swanson do easylanguagemastery.com fez uma breve comparação do LRSI e do RSI clássico e mostrou que o LRSI pode dar melhores resultados com menor risco (número de negócios e DD) (maior lucro PF e NET). Você pode encontrar o artigo completo aqui.

Acrescentamos estas condições básicas:

1. LRSI está em ascensão / está em queda
2. LRSI muda de direção para baixo / para cima
3. LRSI está atravessando o nível acima / abaixo

SuperTrend

SuperTrend é um excelente indicador, principalmente por causa de sua simplicidade e pelo fato de combinar ação de preços e volatilidade. O ATR é utilizado para medir a volatilidade média atual, que é então multiplicada pelo valor multiplicador. O indicador basicamente mostra uma direção quando o preço se move e faz um movimento suficientemente grande que é igual ou maior que três vezes a volatilidade média atual. Você pode definir dois parâmetros: Comprimento do ATR e multiplicador ATR. Há outro parâmetro - Modo para possíveis atualizações futuras de cálculo do indicador.

A Supertrend também pode ajudar a identificar o mercado de gama, se sua curva for vertical. Da mesma forma, ela pode ser usada para identificar os níveis de resistência de suporte.

Acrescentamos estas condições básicas:

• Barra Fechada Acima / Abaixo SuperTrend
• SuperTrend está em ascensão/caída
• A SuperTrend está na faixa

Maior contagem/ Menor contagem

No SQX 131, adicionamos também dois novos blocos de comparação. Os blocos de comparação não são indicadores, mas blocos que são usados para criar uma condição ou fazer uma comparação entre os valores durante o processo de construção genética. O princípio dos dois blocos é que eles contam o número de barras quando a condição x >= y ou x <= y é satisfeita. Sob x, y é possível substituir o valor de um indicador ou outra variável.

Estes blocos de comparação destinam-se principalmente à criação de blocos consecutivos no Algowizard.

Você pode criar facilmente este tipo de condições:

• Fechar [1] > Fechar [2] é válido para X barras.
• RSI é superior ou igual a 50 para X barras
• SR Porcentagem de Rank i acima de 20 para X barras
• High[1]==HighDaily[0] para X barras

Você também pode usar estes blocos de comparação como entrada para o mecanismo de busca genética como um bloco de construção. Neste caso, é importante ter em mente que existem vários bilhões de combinações possíveis, por isso é melhor determinar que tipo de estratégia você espera neste processo e determinar os indicadores e intervalos de seus parâmetros com base nisso. Exemplo: a tendência de seguir estratégias não faz muito sentido com períodos de médias móveis muito baixas, pelo contrário, para uma estratégia de inversão de tendência média uma LER com um período de 100 provavelmente não será benéfica.

Você pode encontrar um bom tutorial sobre como usar blocos personalizados no link.

Índice de úlceras

É um indicador potencialmente muito útil, pois mostra a profundidade e a duração de uma queda ou subida de preço. Mais uma vez é simples e utiliza principalmente a ação do preço em seu cálculo. Foi originalmente utilizado na análise do mercado de ações, onde é utilizado para a duração e parte da duração da queda da série temporal. O autor da fórmula - Peter Martin caracteriza o índice Ulcer da seguinte forma:

"Índice de Úlceras mede a profundidade e a duração dos levantamentos percentuais nos preços de máximos anteriores. Quanto maior o valor do drawdown, e quanto mais tempo se leva para se recuperar para as máximas anteriores, mais alta é a IU. Tecnicamente, é a raiz quadrada da média dos drawdowns percentuais em valor ao quadrado. O efeito do quadrado penaliza os grandes drawdowns proporcionalmente mais do que os pequenos drawdowns".

No StrategyQuant X, o indicador é implementado para medir o risco tanto para baixo como para cima. Isto é devido à natureza do Mercado Forex - as moedas são negociadas em pares.

Mais informações sobre o cálculo podem ser encontradas sob este link.

O indicador tem dois modos:

1. Modo UI = 1 Lado negativo risco
2. Modo UI = 2 Acima risco

Outro parâmetro ajustável é o período UI - duração para a qual é calculado o Índice de Úlcera.

Observe que adicionamos o Ulcer Index e o Ulcer Performance Index como colunas de banco de dados, para que você possa avaliar suas estratégias também desta forma. Um bom material com alguma pesquisa pode ser encontrado sob este link.

Porcentagem de apoio/resistência

Eu criei este indicador em dezembro, até agora não encontrei o mesmo indicador com o autor original na internet. A classificação percentual do SR ajuda a ver quantas vezes o preço atual próximo foi na faixa de preços do passado.

O indicador faz um loop sobre x barras no passado e calcula a porcentagem de vezes que o preço de fechamento atual esteve entre o preço alto e o preço de fechamento nas x barras antes disso.

O indicador tem dois modos:

1. Porcentagem de ocorrência de corrente fechada entre as barras X alta e baixa de volta
2. Porcentagem de ocorrência de corrente fechada entre ATR alta + corrente e baixa - ATR corrente X barras de volta.

Graças a isso, podemos determinar a porcentagem de ocorrências de preços próximos atuais na faixa de preços do passado e assumir que estamos na zona de apoio, resistência ou breakout.

Acrescentamos estas condições básicas:

• SR A classificação percentual está acima/abaixo do nível
• SR A classificação percentual está acima / abaixo do nível para X barras

Conclusão

Você pode definir e personalizar todos os indicadores. Você pode encontrar instruções sobre como configurá-los na página StrategyQuant na seção Documentação, sob este link

Uma parte muito importante do trabalho com os indicadores e trechos é a capacidade de criar seus próprios blocos personalizados. Por exemplo, você pode transformar todos os blocos existentes em blocos com vários períodos de tempo com alguns cliques por bloco e você será capaz de criar estratégias sem subquadros adicionais.

No próximo post do blog, daremos uma olhada mais de perto em alguns dos indicadores e prepararemos alguns blocos personalizados eficazes.