Bloques de comparación del rango percentil

En febrero añadimos nuevos bloques de comparación al servidor de compartición IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Estos bloques de comparación permiten crear reglas basadas en el rango percentil de un indicador determinado.

Puede descargarlos aquí: https://strategyquant.com/codebase/is-greater-is-lower-percentile-rank-comparison/

En esta sección puede encontrar varios fragmentos - indicadores, fragmentos de bancos de datos, análisis personalizados y otras adiciones muy útiles para StategyQuant X.

Hablemos de para qué sirve el rango percentil:

El rango percentil es un método común de resumir y comparar datos en estadística. Permite comprender cómo se compara un valor concreto con el resto de valores de un conjunto.

El rango percentil es una medida que indica la posición relativa de un valor dentro de un conjunto de valores. Se expresa en porcentaje, indicando el porcentaje de valores del conjunto que son iguales o inferiores al valor en cuestión. Por ejemplo, si un valor tiene un rango percentil de 80, significa que 80% de los valores del conjunto son iguales o inferiores a ese valor. Los rangos percentiles pueden calcularse ordenando primero todos los valores de un conjunto en orden creciente y determinando después la fracción de valores que son menores que el valor en cuestión. A continuación, la fracción se multiplica por 100 para convertirla en porcentaje. El rango percentil es una medida que indica la posición relativa de un valor dentro de un conjunto de valores. Se expresa como porcentaje, indicando el porcentaje de valores del conjunto que son iguales o inferiores al valor en cuestión. Por ejemplo, si un valor tiene un rango percentil de 80, significa que 80% de los valores del conjunto son iguales o inferiores a ese valor.

En el comercio, el rango percentil se utiliza para medir el rendimiento de un valor o una cartera en relación con un índice de referencia o un grupo de pares. Se utiliza como medio para evaluar los rendimientos de un valor o cartera comparándolos con los rendimientos de valores o carteras similares. Por ejemplo, si una acción tiene un rango percentil de 75, significa que su rendimiento es mejor que el 75% de las acciones del mismo sector o mercado. Si una cartera tiene un rango percentil de 90, significa que su rentabilidad es mejor que 90% de carteras similares con inversiones parecidas. El rango percentil puede utilizarse como indicador técnico en la negociación comparando el valor actual de un indicador con su valor histórico. Esto permite saber si un indicador está sobrecomprado o sobrevendido en función de su comportamiento relativo en comparación con sus propios datos históricos. Por ejemplo, si el valor actual de un indicador tiene un rango percentil de 95, significa que su precio actual es superior al 95% de sus valores históricos . Esto podría indicar que el indicador está sobrecomprado y puede estar a punto de sufrir una corrección. Por otro lado, si el valor actual de un indicador tiene un rango percentil de 5, significa que su valor actual es inferior al 5% de sus valores históricos. Esto podría indicar que el valor está sobrevendido y que podría producirse un repunte.

¿Qué son los bloques de comparación?

Los bloques de comparación se utilizan en SQX para comparar valores de indicadores u otros valores.

Estos bloques de comparación se utilizan en el Generador genético o en el Asistente Algo.

Ejemplos:

• RSI está subiendo 2 bar hace 1 bar
• El RSI está cayendo 2 barras hace 1 barra.
• RSI superior a 50
• RSI inferior a 50

Son los componentes básicos para la construcción de estrategias. Son operadores que comparan o evalúan las condiciones a partir de las cuales se crean las reglas para entrar o salir de una operación.

Por ejemplo es Mayor / es Menor y estos bloques tienen en sus parámetros valores indicadores o patrones de precios que se comparan entre sí. Crosses Above/Crosses Below son bloques que son verdaderos si el indicador cruza un valor específico.

Bloque de comparación en StrategyQuant X

Es mayor / Es menor Porcentaje Bloques de comparación de rango

Es Mayor Porcentaje Rango es un bloque de comparación que tiene un valor verdadero/falso e indica si el valor del indicador es mayor o igual que el x por ciento de sus valores en el pasado

Is Lower Percent Rank es un bloque que tiene un valor verdadero/falso e indica si el valor del indicador es inferior o igual que el x por ciento de su valor en el pasado.

Así, si tenemos un bloque IsGreaterPercentile(RSI(14,10)) > 50, significa que el RSI con el periodo 14 es mayor o igual que el 50% por ciento del RSI de las últimas 10 barras.

Por el contrario, si tenemos IslowerPercentile(RSI(14,10))< 50, este bloque significa que el RSI con periodo 14 es menor o igual que el 50% por ciento del RSI de las últimas 10 barras.

¿Cómo podemos utilizar estos bloques en StrategyQuant X?

1. AlgoWizard - Creación de estrategias

Algowizard es una herramienta que le ayuda a crear estrategias algorítmicas de trading de forma sencilla y sin necesidad de programación. Le permite hacer backtest de inmediato y luego exportar el código de la estrategia a su plataforma de trading favorita y operar con ella en una cuenta demo o real. Puede encontrar más información sobre Algowizard Editor aquí: https://algowizard.io/documentation/.

Puede utilizar estos nuevos bloques de comparación para construir directamente estrategias que podrían parecerse a este ejemplo:

Sólo tiene que elegir un nuevo bloque de comparación y en Algowizard

Parámetros de este bloque de comparación

Parámetros

1.  Bar =Número de bar en el pasado utilizado en el cálculo del rango percentil
2. Desplazamiento = - Desplazamiento de la serie de datos
3. Valor del percentil = Valor del percentil por encima debe último valor del indicador

Tras la configuración inicial, verá la plantilla de este bloque de comparación

Y finalmente tienes que hacer click en #Indicator# y seleccionar tu indicador. En este caso seleccionamos el indicador RSI...

2. Algowizard - Bloques personalizados - Crear condiciones

¿Qué son los bloques personalizados?

Los bloques personalizados le permiten crear su propia combinación de bloques y guardarla como bloque personalizado.

¿Cuál es la ventaja de crear combinaciones de bloques personalizadas?

El valor reside en disminuir la aleatoriedad utilizando señales que tengan algún sentido real.

StrategyQuant podría generar condiciones como esta aleatoriamente usando sólo los bloques CCI e IsLower (<), pero la posibilidad de generar condiciones SIGNIFICATIVAS aleatoriamente es pequeña si tenemos en cuenta cuántas posibilidades aleatorias hay. Otra ventaja es que cuando se utiliza el bloque CCI(Period) es creciente, desde el exterior sólo tiene un parámetro Period que se utilizará en ambos indicadores CCI en la condición. Usted puede extender StrategyQuant mediante la creación de sus propios bloques personalizados como este haciendo un fragmento en código Java. Esta es una buena manera, pero no todo el mundo es un programador.

En la imagen de abajo hemos creado dos bloques opuestos.  Percentil RSI Largo y RSI Percentil Corto.

La ventaja de los bloques personalizados es la posibilidad de crear una condición que podrá utilizar posteriormente al generar estrategias o en Algowizard. Podemos crear bloques simples o combinados formados por múltiples condiciones que se pueden utilizar en grupos aleatorios También puede personalizar los parámetros del bloque de comparación y el indicador que contiene.

Así por ejemplo usted puede hacer que Strategy Quant busque RSI con periodo de 2 a 24, un periodo percentil de 12 a 240 barras en la historia . Y el percentil se busca en el rango de 1 a 99 con un punto 0.1

Encontrará más información sobre la construcción de bloques personalizados en este material de documentación https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/

3. Constructor - Generación de estrategias

En el Constructor, puede utilizar los bloques personalizados creados en las condiciones, o puede utilizar Strategy Quant X para encontrar estrategias utilizando la función de búsqueda genética. Es importante tener en cuenta que la configuración del constructor requiere conocimientos y tiempo. Recomiendo utilizar una configuración distinta a la predeterminada para el percentil inferior del bloque. La configuración por defecto es buscar 1000 barras en el historial y buscar valores de percentil de 0.1-99.9 y paso 0.1. Yo utilizo una búsqueda de 120 barras en el historial y un ajuste o percentiles 1-99 con paso 1.

Cómo utilizar el bloque de comparación en el constructor

Para seleccionar un bloque de comparación, haga clic en Bloque de construcción ( 1 ) , seleccione el menú de indicadores ( 2 ). Puede establecer los parámetros del bloque de comparación haciendo clic en predeterminado en la parte derecha de la ventana ( 3 ) y puede cambiarlos seleccionando los valores de los parámetros ( 4 ), donde se puede establecer el período de Barras Y el valor Percentil min / max / paso en el que el motor genético Strategyquant X encontrará los bloques de estrategia.

Resumen

Crear sus propios bloques reduce la aleatoriedad en la creación de estrategias. Los bloques de comparación de percentiles son una solución bastante sólida para crear tipos de bloques completamente nuevos

En el siguiente artículo, compararé el rendimiento de los bloques de percentiles y los bloques tradicionales en osciladores tradicionales que forman parte de StrategyQuantX, pero ambos localizados en un servidor común. En el próximo artículo, presentaremos los ajustes específicos del Constructor que nos permitirán crear un sistema rentable construido sobre este nuevo bloque de comparación.

También tenemos previsto introducir otros bloques de composición que mejorarán el uso de StrategyQuant X.

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