Blocchi di confronto del ranking percentile

A febbraio abbiamo aggiunto nuovi blocchi di confronto al server di condivisione IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Questi blocchi di confronto consentono di creare regole basate sul grado percentile di un determinato indicatore.

È possibile scaricarli qui: https://strategyquant.com/codebase/is-greater-is-lower-percentile-rank-comparison/

In questa sezione si trovano vari snippet - indicatori, snippet di banche dati, analisi personalizzate e altre aggiunte molto utili a StategyQuant X.

Parliamo di cosa serve il rank percentile:

Il grado percentile è un metodo comune per riassumere e confrontare i dati in statistica. Fornisce un modo per capire come un particolare valore si confronta con il resto dei valori di un insieme.

Il grado percentile è una misura che indica la posizione relativa di un valore all'interno di un insieme di valori. È espresso in percentuale e indica la percentuale di valori nell'insieme che sono uguali o inferiori al valore in questione. Ad esempio, se un valore ha un grado percentile di 80, significa che 80% dei valori dell'insieme sono uguali o inferiori a quel valore. I gradi percentili possono essere calcolati disponendo tutti i valori di un insieme in ordine crescente e determinando la frazione di valori che sono inferiori al valore in questione. La frazione viene poi moltiplicata per 100 per convertirla in percentuale. Il grado percentile è una misura che indica la posizione relativa di un valore all'interno di un insieme di valori. Si esprime in percentuale, indicando la percentuale di valori nell'insieme che sono uguali o inferiori al valore in questione. Ad esempio, se un valore ha un rank percentile di 80, significa che 80% dei valori dell'insieme sono uguali o inferiori a quel valore.

Nel trading, il rank percentile viene utilizzato per misurare la performance di un titolo o di un portafoglio rispetto a un benchmark o a un gruppo di pari. Viene utilizzato come strumento per valutare i rendimenti di un titolo o di un portafoglio confrontandoli con i rendimenti di titoli o portafogli simili. Ad esempio, se un titolo ha un rank percentile di 75, significa che il suo rendimento è migliore di 75% dei titoli dello stesso settore o mercato. Se un portafoglio ha un rank percentile di 90, significa che il suo rendimento è migliore di 90% di portafogli simili con investimenti analoghi. Il rank percentile può essere utilizzato come indicatore tecnico nel trading, confrontando il valore attuale di un indicatore con il suo valore storico. Ciò consente di capire se un indicatore è ipercomprato o ipervenduto in base alla sua performance relativa rispetto ai suoi dati storici. Ad esempio, se il valore attuale di un indicatore ha un rank percentile di 95, significa che il suo prezzo attuale è superiore a 95% dei suoi valori storici. Questo potrebbe indicare che l'indicatore è ipercomprato e potrebbe essere destinato a una correzione. D'altra parte, se il valore attuale di un indicatore ha un rank percentile di 5, significa che il suo valore attuale è inferiore a 5% dei suoi valori storici. Questo potrebbe indicare che il titolo è ipervenduto e che potrebbe essere in procinto di un rally.

Cosa sono i blocchi di confronto?

I blocchi di confronto sono utilizzati in SQX per confrontare i valori degli indicatori o di altri valori.

Questi blocchi di confronto vengono utilizzati nel Genetic builder o nell'Algo Wizard.

Esempi:

• L'RSI sta salendo di 2 barre 1 barra fa
• L'RSI sta scendendo di 2 barre 1 barra fa.
• RSI superiore a 50
• L'RSI è inferiore a 50

Sono gli elementi costitutivi della costruzione della strategia. Si tratta di operatori che confrontano o valutano le condizioni a partire dalle quali vengono create le regole per entrare o uscire da un'operazione.

Ad esempio è Maggiore / è Minore e questi blocchi hanno come parametri i valori degli indicatori o i modelli di prezzo che si confrontano tra loro. I blocchi Crosses Above/Crosses Below sono veri se l'indicatore attraversa un valore specifico.

Blocco di confronto in StrategyQuant X

È maggiore / È minore Blocchi di confronto del rango percentuale

Is Greater Percent Rank è un blocco di confronto che ha un valore vero/falso e indica se il valore dell'indicatore è superiore o uguale rispetto all'x per cento dei suoi valori nel passato

Is Lower Percent Rank è un blocco che ha un valore vero/falso e indica se il valore dell'indicatore è inferiore o uguale di x per cento del suo valore in passato.

Quindi, se abbiamo un blocco IsGreaterPercentile(RSI(14,10)) > 50, significa che l'RSI con il periodo 14 è superiore o uguale del 50% per cento dell'RSI delle ultime 10 barre.

Al contrario, se abbiamo IslowerPercentile(RSI(14,10))< 50, questo blocco significa che l'RSI con periodo 14 è minore o uguale del 50% per cento dell'RSI delle ultime 10 barre.

Come possiamo utilizzare questi blocchi in StrategyQuant X?

1. AlgoWizard - Creare strategie

Algowizard è uno strumento che aiuta a creare strategie di trading algoritmiche in modo semplice e senza alcuna programmazione. Consente di eseguire subito un backtest e di esportare il codice della strategia sulla vostra piattaforma di trading preferita e di operare su un conto demo o live. Ulteriori informazioni su Algowizard Editor sono disponibili qui: https://algowizard.io/documentation/.

È possibile utilizzare questi nuovi blocchi di confronto per costruire direttamente strategie che potrebbero assomigliare a questo esempio:

Scegliere un nuovo blocco di confronto e in Algowizard

Impostare i parametri di questo blocco di confronto

Parametri

1.  Bar =Numero di bar nel passato utilizzato nel calcolo del rank percentile
2. Shift = - Spostamento della serie di dati
3. Valore percentile = Valore del percentile superiore all'ultimo valore dell'indicatore.

Dopo la configurazione iniziale si vedrà il modello di questo blocco di confronto

Infine, è necessario fare clic su #Indicator# e selezionare l'indicatore. In questo caso selezioniamo l'indicatore RSI...

2. Algowizard - Blocchi personalizzati - Creazione di condizioni

Cosa sono i blocchi personalizzati?

I blocchi personalizzati consentono di creare la propria combinazione di blocchi e di memorizzarla come blocco personalizzato.

Qual è il vantaggio di creare combinazioni di blocchi personalizzate?

Il valore sta nel diminuire la casualità utilizzando segnali che abbiano un senso reale.

StrategyQuant potrebbe generare condizioni come questa in modo casuale utilizzando solo i blocchi CCI e IsLower (<), ma la possibilità di generare condizioni significative in modo casuale è minima se si considera quante possibilità casuali ci sono. Un altro vantaggio è che quando si utilizza il blocco CCI(Period) is rising, dall'esterno ha un solo parametro Period che verrà utilizzato in entrambi gli indicatori CCI nella condizione. È possibile estendere StrategyQuant creando blocchi personalizzati come questo, creando uno snippet nel codice Java. Questo è un buon modo, ma non tutti sono programmatori.

Nell'immagine sottostante abbiamo creato due blocchi opposti.  RSI Percentile Long e RSI Percentile Short.

Il vantaggio dei blocchi personalizzati è la possibilità di creare una condizione da utilizzare successivamente nella generazione di strategie o in Algowizard. È possibile creare blocchi semplici o combinati composti da più condizioni che possono essere utilizzate in gruppi casuali È inoltre possibile personalizzare i parametri del blocco di confronto e l'indicatore in esso contenuto.

Così, ad esempio, si può fare in modo che Strategy Quant ricerchi RSI con periodo da 2 a 24, un periodo percentile da 12 a 240 barre nella storia. E il percentile viene ricercato nell'intervallo da 1 a 99 con un punto 0,1.

Per saperne di più sulla costruzione del blocco personalizzato, consultare questo materiale di documentazione. https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/

3. Costruttore - Generazione di strategie

Nel builder si possono utilizzare i blocchi personalizzati creati nelle condizioni, oppure si può utilizzare Strategy Quant X per trovare le strategie utilizzando la funzione di ricerca genetica. È importante notare che la configurazione del costruttore richiede conoscenze e tempo. Consiglio di utilizzare un'impostazione diversa da quella predefinita per il percentile di blocco inferiore. L'impostazione predefinita prevede la ricerca di 1000 barre nella storia e la ricerca di valori percentili compresi tra 0,1-99,9 e il passo 0,1. Io utilizzo una ricerca di 120 barre nella storia e un passo 0,1. Io utilizzo una ricerca di 120 barre nella cronologia e un'impostazione o percentili 1-99 con passo 1.

Come utilizzare il blocco di confronto nel costruttore

Per selezionare un blocco di confronto, fare clic su Blocco di costruzione ( 1 ), selezionare il menu Indicatore ( 2 ). È possibile impostare i parametri del blocco di confronto facendo clic su default nella parte destra della finestra ( 3 ) e modificarli selezionando i valori dei parametri ( 4 ), dove è possibile impostare il periodo delle barre e il valore del percentile min / max / step in cui il motore genetico Strategyquant X troverà i blocchi di strategia.

Sintesi

La creazione di blocchi personalizzati riduce la casualità nella creazione delle strategie. I blocchi di confronto dei percentili sono una soluzione abbastanza robusta per creare tipi di blocchi completamente nuovi.

Nel seguente articolo, confronterò le prestazioni dei blocchi percentili e dei blocchi tradizionali sugli oscillatori tradizionali che fanno parte di StrategyQuantX, ma entrambi localizzati su un server comune. Nel prossimo articolo presenteremo le impostazioni specifiche del costruttore che ci permetteranno di creare un sistema redditizio costruito su questo nuovo blocco di confronto.

Abbiamo inoltre in programma l'introduzione di altri blocchi di composizione che miglioreranno l'utilizzo di StrategyQuant X.

Spero che abbiate trovato questo post informativo e piacevole da leggere! Se avete domande, commenti o suggerimenti, non esitate a contattarmi. Mi piacerebbe sentirvi e continuare la conversazione.

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