Rang de percentile Comparaison des blocs

En février, nous avons ajouté de nouveaux blocs de comparaison au serveur de partage IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Ces blocs de comparaison vous permettent de créer des règles basées sur le rang centile d'un indicateur donné.

Vous pouvez les télécharger ici : https://strategyquant.com/codebase/is-greater-is-lower-percentile-rank-comparison/

Dans cette section, vous pouvez trouver différents snippets - indicateurs, snippets de banques de données, analyses personnalisées et autres ajouts très utiles à StategyQuant X.

Voyons à quoi sert le rang de percentile :

Le rang percentile est une méthode courante de synthèse et de comparaison des données dans les statistiques. Il permet de comprendre comment une valeur particulière se compare au reste des valeurs d'un ensemble.

Le rang centile est une mesure qui indique la position relative d'une valeur au sein d'un ensemble de valeurs. Il est exprimé en pourcentage et indique le pourcentage de valeurs de l'ensemble qui sont égales ou inférieures à la valeur en question. Par exemple, si une valeur a un rang centile de 80, cela signifie que 80% des valeurs de l'ensemble sont égales ou inférieures à cette valeur. Les rangs centiles peuvent être calculés en classant d'abord toutes les valeurs d'un ensemble par ordre croissant, puis en déterminant la fraction des valeurs qui sont inférieures à la valeur en question. La fraction est ensuite multipliée par 100 pour être convertie en pourcentage. Le rang centile est une mesure qui indique la position relative d'une valeur au sein d'un ensemble de valeurs. Il est exprimé en pourcentage, indiquant le pourcentage de valeurs de l'ensemble qui sont égales ou inférieures à la valeur en question. Par exemple, si une valeur a un rang centile de 80, cela signifie que 80% des valeurs de l'ensemble sont égales ou inférieures à cette valeur.

En négociation, le rang centile est utilisé pour mesurer la performance d'un titre ou d'un portefeuille par rapport à un indice de référence ou à un groupe de pairs. Il permet d'évaluer les rendements d'un titre ou d'un portefeuille en les comparant aux rendements de titres ou de portefeuilles similaires. Par exemple, si une action a un rang centile de 75, cela signifie que son rendement est meilleur que 75% des actions du même secteur ou marché. Si un portefeuille a un rang centile de 90, cela signifie que son rendement est meilleur que celui de 90% des portefeuilles similaires avec des investissements similaires. Le rang centile peut être utilisé comme indicateur technique dans le commerce en comparant la valeur actuelle d'un indicateur à sa valeur historique. Cela permet de savoir si un indicateur est suracheté ou survendu en fonction de sa performance relative par rapport à ses propres données historiques. Par exemple, si la valeur actuelle d'un indicateur a un rang centile de 95, cela signifie que son prix actuel est supérieur à 95% de ses valeurs historiques . Cela peut indiquer que l'indicateur est suracheté et qu'une correction est attendue. En revanche, si la valeur actuelle d'un indicateur a un rang percentile de 5, cela signifie que sa valeur actuelle est inférieure à 5% de ses valeurs historiques . Cela peut indiquer que le titre est survendu et qu'une reprise est possible.

Qu'est-ce qu'un bloc de comparaison ?

Les blocs de comparaison sont utilisés dans SQX pour comparer les valeurs des indicateurs ou d'autres valeurs.

Ces blocs de comparaison sont utilisés dans le constructeur génétique ou dans l'assistant Algo.

Exemples :

• RSI est en hausse 2 bar 1 bar il y a
• Le RSI est en baisse sur 2 barres il y a 1 barre.
• RSI est supérieur à 50
• RSI est inférieur à 50

Ce sont les éléments constitutifs de la construction d'une stratégie. Il s'agit d'opérateurs qui comparent ou évaluent les conditions à partir desquelles sont créées les règles d'entrée ou de sortie d'une transaction.

Ces blocs ont pour paramètres des valeurs d'indicateur ou des modèles de prix qui se comparent les uns aux autres. Croisements au-dessus / croisements au-dessous sont des blocs qui sont vrais si l'indicateur croise une valeur spécifique.

Bloc de comparaison dans StrategyQuant X

Est supérieur / Est inférieur Pourcentage Classement des blocs de comparaison

Is Greater Percent Rank est un bloc de comparaison qui a une valeur vrai/faux et indique si la valeur de l'indicateur est supérieur ou égal plus de x pour cent de ses valeurs au cours des dernières années

Is Lower Percent Rank est un bloc qui a une valeur vrai/faux et qui indique si la valeur de l'indicateur est inférieur ou égal plus de x pour cent de sa valeur dans le passé.

Ainsi, si nous avons un bloc IsGreaterPercentile(RSI(14,10)) > 50, cela signifie que le RSI avec la période 14 est supérieur ou égal plus de 50% pour cent du RSI pour les 10 dernières barres.

Inversement, si nous avons IslowerPercentile(RSI(14,10))< 50, ce bloc signifie que le RSI avec la période 14 est inférieur ou égal plus de 50% pour cent du RSI pour les 10 dernières barres.

Comment pouvons-nous utiliser ces blocs dans StrategyQuant X ?

1. AlgoWizard - Création de stratégies

Algowizard est un outil qui vous aide à créer des stratégies de trading algorithmiques de manière simple, sans aucune programmation. Il vous permet de les backtester immédiatement, puis d'exporter le code de la stratégie vers votre plateforme de trading préférée et de la trader sur un compte démo ou live. Pour en savoir plus sur l'éditeur Algowizard, cliquez ici : https://algowizard.io/documentation/.

Vous pouvez utiliser ces nouveaux blocs de comparaison pour élaborer directement des stratégies qui pourraient ressembler à cet exemple :

Il suffit de choisir un nouveau bloc de comparaison et dans Algowizard

Définir les paramètres de ce bloc de comparaison

Paramètres

1.  Barre =Nombre de barres dans le passé utilisé dans le calcul du rang centile
2. Shift = - Décalage de la série de données
3. Valeur du percentile = Valeur du percentile au-dessus de la dernière valeur de l'indicateur

Après la configuration initiale, vous verrez le modèle de ce bloc de comparaison

Enfin, vous devez cliquer sur #Indicator# et sélectionner votre indicateur. Dans ce cas, nous choisissons l'indicateur RSI...

2. Algowizard - Blocs personnalisés - Création de conditions

Qu'est-ce qu'un bloc personnalisé ?

Les blocs personnalisés vous permettent de créer votre propre combinaison de blocs et de l'enregistrer en tant que bloc personnalisé.

Quel est l'avantage de créer ses propres combinaisons de blocs ?

L'intérêt est de réduire le caractère aléatoire en utilisant des signaux qui ont un sens réel.

StrategyQuant pourrait générer des conditions de ce type de manière aléatoire en utilisant uniquement les blocs CCI et IsLower (<), mais la probabilité de générer des conditions significatives de manière aléatoire est faible si l'on considère le nombre de possibilités aléatoires. Un autre avantage est que lorsque vous utilisez le bloc CCI(Period) is rising, de l'extérieur il n'a qu'un seul paramètre Period qui sera utilisé dans les deux indicateurs CCI dans la condition. Vous pouvez étendre StrategyQuant en créant vos propres blocs personnalisés comme celui-ci en créant un extrait de code Java. C'est une bonne méthode, mais tout le monde n'est pas programmeur.

Dans l'image ci-dessous, nous avons créé deux blocs opposés.  RSI Percentile Long et RSI Percentile Short.

L'avantage des blocs personnalisés est la possibilité de créer une condition que vous pouvez utiliser ultérieurement lors de la génération de stratégies ou dans Algowizard. Nous pouvons créer des blocs simples ou combinés composés de plusieurs conditions qui peuvent être utilisées dans des groupes aléatoires. Vous pouvez également personnaliser les paramètres du bloc de comparaison et de l'indicateur qu'il contient.

Ainsi, par exemple, vous pouvez faire en sorte que Strategy Quant recherche le RSI avec une période de 2 à 24, une période de percentile de 12 à 240 barres dans l'historique. Et le percentile est recherché dans l'intervalle de 1 à 99 avec un point 0,1.

Vous trouverez plus d'informations sur la construction d'un bloc personnalisé dans ce matériel de documentation. https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/

3. Bâtisseur - Génération de stratégies

Dans le Builder, vous pouvez soit utiliser les blocs personnalisés créés dans les conditions, soit utiliser Strategy Quant X pour trouver des stratégies à l'aide de la fonction de recherche génétique. Il est important de noter que la configuration du constructeur nécessite des connaissances et du temps. Je recommande d'utiliser un paramètre autre que le paramètre par défaut pour le percentile inférieur du bloc. Le paramètre par défaut consiste à rechercher 1000 barres dans l'historique et à rechercher des valeurs de percentile de 0,1-99,9 et un pas de 0,1. J'utilise une recherche de 120 barres dans l'historique et un paramètre ou des percentiles de 1 à 99 avec un pas de 1.

Comment utiliser le bloc de comparaison dans le constructeur

Pour sélectionner un bloc de comparaison, cliquez sur Building Block ( 1 ), sélectionnez le menu de l'indicateur ( 2 ). Vous pouvez définir les paramètres du bloc de comparaison en cliquant sur default dans la partie droite de la fenêtre ( 3 ) et vous pouvez les modifier en sélectionnant les valeurs des paramètres ( 4 ), où vous pouvez définir la période Bars et la valeur Percentile min / max / step dans laquelle le moteur génétique Strategyquant X trouvera les blocs de stratégie.

Résumé

Créez vos propres blocs pour réduire le caractère aléatoire de la création de stratégies. Les blocs de comparaison de percentiles sont une solution assez robuste pour créer des types de blocs entièrement nouveaux.

Dans l'article suivant, je vais comparer la performance des blocs percentiles et des blocs traditionnels sur des oscillateurs traditionnels qui font partie de StrategyQuantX mais qui sont tous deux localisés sur un serveur commun. Dans le prochain article, nous présenterons les paramètres spécifiques du Builder qui nous permettront de créer un système rentable construit sur ce nouveau bloc de comparaison.

Nous prévoyons également d'introduire d'autres blocs de composition qui amélioreront l'utilisation de StrategyQuant X.

J'espère que vous avez trouvé ce billet informatif et agréable à lire ! Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais avoir de vos nouvelles et poursuivre la conversation.

Vous pouvez me joindre en laissant un commentaire ci-dessous, ou en m'envoyant un email à [email protected] , ou sur le serveur Discord.  ici  où vous pouvez me joindre sous mon pseudo Clonex (programmation SQX).  Je ferai de mon mieux pour répondre le plus rapidement possible.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce billet. J'apprécie votre soutien et l'intérêt que vous portez à mon travail. N'oubliez pas de vous abonner à mon blog pour rester au courant de mes derniers articles et nouvelles.

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