Blocos de Comparação de Percentil de Ranking

Em fevereiro, adicionamos novos blocos de comparação ao servidor de compartilhamento IsGreater Percentile/Is Lower Percentile. Estes blocos de comparação permitem criar regras com base na classificação percentual de um determinado indicador.

Você pode baixá-los aqui: https://strategyquant.com/codebase/is-greater-is-lower-percentile-rank-comparison/

Nesta seção você pode encontrar vários trechos - indicadores, trechos de banco de dados, análises personalizadas e outras adições muito úteis ao StategyQuant X.

Vamos falar sobre para que serve o percentil:

A classificação percentual é um método comum de resumir e comparar dados em estatísticas. Ele fornece uma maneira de entender como um determinado valor se compara ao resto dos valores de um conjunto.

A classificação percentual é uma medida que indica a posição relativa de um valor dentro de um conjunto de valores. É expressa como uma porcentagem, indicando a porcentagem de valores no conjunto que são iguais ou menores que o valor em questão. Por exemplo, se um valor tem uma classificação percentual de 80, significa que 80% dos valores do conjunto são iguais ou inferiores a esse valor. Os graus percentuais podem ser calculados primeiro organizando todos os valores de um conjunto em ordem crescente e depois determinando a fração de valores que são menores do que o valor em questão. A fração é então multiplicada por 100 para convertê-la em uma porcentagem. A classificação percentual é uma medida que indica a posição relativa de um valor dentro de um conjunto de valores. É expressa como uma porcentagem, indicando a porcentagem de valores no conjunto que são iguais ou menores que o valor em questão. Por exemplo, se um valor tem uma classificação percentual de 80, significa que 80% dos valores do conjunto são iguais ou inferiores a esse valor.

No comércio, a classificação percentual é usada para medir o desempenho de um título ou carteira em relação a um benchmark ou a um grupo de pares. É usado como um meio de avaliar o retorno de um título ou carteira, comparando-o com o retorno de títulos ou carteiras similares. Por exemplo, se uma ação tem uma classificação percentual de 75, significa que seu retorno é melhor que 75% das ações do mesmo setor ou mercado. Se uma carteira tem uma posição percentual de 90, significa que seu retorno é melhor que 90% de carteiras semelhantes com investimentos semelhantes. A classificação percentual pode ser usada como um indicador técnico na negociação, comparando o valor atual de um indicador com seu valor histórico. Isto permite saber se um indicador é sobre-comprado ou sobre-vendido com base em seu desempenho relativo em comparação com seus próprios dados históricos. Por exemplo, se o valor atual de um indicador tem uma classificação percentual de 95, significa que seu preço atual é superior a 95% de seus valores históricos . Isto poderia indicar que o indicador está sobre-comprado e pode ser devido a uma correção. Por outro lado, se o valor atual de um indicador tem uma classificação percentual de 5, significa que seu valor atual é inferior a 5% de seus valores históricos . Isto pode indicar que a segurança está sobre-vendida e pode ser devida para um rally.

O que são blocos comparativos?

Os blocos de comparação são usados no SQX para comparar valores de indicadores, ou outros valores.

Estes blocos de comparação são usados no construtor de Genética ou no Algo Wizard.

Exemplos:

• O RSI está subindo 2 bar 1 bar atrás
• A LER está caindo 2 barras 1 barra atrás.
• RSI é maior do que 50
• O RSI é inferior a 50

Estes são os blocos de construção para a construção estratégica. São os operadores que comparam ou avaliam as condições a partir das quais as regras de entrada ou saída de um comércio são criadas.

Por exemplo, é maior/é menor e estes blocos têm em seus parâmetros valores indicadores ou padrões de preços que se comparam entre si. Cruzamentos Acima/Cruzes Abaixo são blocos que são verdadeiros se o Indicador cruzar valores específicos.

Bloco de comparação em StrategyQuant X

É maior / É menor Porcentagem de blocos de comparação de classificação

Is Greater Percent Rank é um bloco de comparação que tem um valor verdadeiro/falso e indica se o valor do indicador é superior ou igual do que x por cento de seus valores no passado

É um bloco que tem um valor verdadeiro/falso e indica se o valor do indicador é menor ou igual do que x por cento de seu valor no passado.

Portanto, se temos um bloco IsGreaterPercentile(RSI(14,10)) > 50, isso significa que o LER com o período 14 é superior ou igual do que 50% por cento do RSI para as últimas 10 barras.

Por outro lado, se tivermos IslowerPercentile(RSI(14,10))< 50, este bloco significa que o RSI com período 14 é menor ou igual do que 50% por cento do RSI para as últimas 10 barras.

Como podemos usar esses blocos no StrategyQuant X?

1. AlgoWizard - Criando estratégias

Algowizard é uma ferramenta que ajuda você a criar estratégias comerciais algorítmicas de maneira simples e sem qualquer programação. Ele permite que você faça um backtest imediato e depois exporte o código de estratégia para sua plataforma de negociação favorita e negocie-o em uma conta demo ou ao vivo. Mais sobre o Algowizard Editor você pode encontrar aqui: https://algowizard.io/documentation/.

Você pode usar estes novos blocos de comparação para construir diretamente estratégias que possam se parecer com este exemplo:

Basta escolher um novo bloco de comparação e em Algowizard

Estabelecer parâmetros deste bloco de comparação

Parâmetros

1.  Barra =Número de barras no passado utilizadas no cálculo da posição do percentil
2. Shift = - Deslocamento de séries de dados
3. Valor Percentual = Valor do percentil acima deve durar o valor do indicador

Após a configuração inicial, você verá o modelo para este bloco de comparação

E finalmente você tem que clicar em #Indicator# e selecionar seu indicador. Neste caso, selecionamos o indicador RSI...

2. Algowizard - Blocos personalizados - Criando condições

O que são blocos personalizados?

Os blocos personalizados permitem que você crie sua própria combinação de blocos - e armazene esta combinação como seu próprio bloco personalizado.

Qual é a vantagem de criar suas próprias combinações de blocos personalizados?

O valor está na diminuição da aleatoriedade através do uso de sinais que fazem algum sentido real.

StrategyQuant poderia gerar condições como esta de forma aleatória usando apenas blocos CCI e IsLower (<), mas a chance de gerar condições MEANINGFULMENTE aleatórias é pequena quando se considera quantas possibilidades aleatórias existem. Outra vantagem é que quando você usa o bloco CCI(Período) está aumentando, de fora ele tem apenas um parâmetro de Período que será usado em ambos os indicadores CCI na condição. Você pode estender o StrategyQuant criando seus próprios blocos personalizados como este, fazendo um snippet em código Java. Esta é uma boa maneira, mas nem todos são programadores.

Na figura abaixo, criamos dois blocos opostos.  RSI Percentil Longo e RSI Percentil curto.

A vantagem dos blocos personalizados é a capacidade de criar uma condição que você pode usar mais tarde ao gerar estratégias ou em Algowizard. Podemos criar blocos simples ou combinados de múltiplas condições que podem ser usados em grupos aleatórios. Também é possível personalizar os parâmetros do bloco de comparação e o indicador no mesmo.

Assim, por exemplo, você pode fazer Strategy Quant search RSI com período de 2 a 24, um período percentil de 12 a 240 barras na história . E o percentil é pesquisado na faixa de 1 a 99 com um ponto 0,1

Você pode encontrar mais sobre a construção de blocos personalizados neste material de documentação https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/

3. Construtor - Geração de estratégia

No Builder, você pode usar os blocos personalizados criados nas condições, ou pode usar o Strategy Quant X para encontrar estratégias usando a função de busca genética. É importante observar que a instalação do construtor requer conhecimento e tempo. Eu recomendo usar uma configuração diferente da padrão para o percentil de bloco inferior. A configuração padrão é pesquisar 1000 barras no histórico e valores do percentil de pesquisa de 0,1-99,9 e passo 0,1. Uso uma busca de 120 barras no histórico e uma configuração ou percentis 1-99 com o passo 1.

Como usar o bloco de comparação no construtor

Para selecionar um bloco de comparação, clique em Building Block ( 1 ) , selecione o menu indicador ( 2 ). Você pode definir os parâmetros do bloco de comparação clicando no padrão na parte direita da janela ( 3 ) e pode alterá-los selecionando os valores dos parâmetros ( 4 ), onde você pode definir o período de Barras e o valor Percentil mín / máx / passo no qual o motor genético Strategyquant X encontrará os blocos de estratégia.

Sumário

Criar seus próprios blocos reduz a aleatoriedade na criação de estratégias. Os blocos de comparação percentil são uma solução bastante robusta para a criação de tipos inteiramente novos de blocos

No artigo seguinte, vou comparar o desempenho de blocos percentis e blocos tradicionais em osciladores tradicionais que fazem parte da StrategyQuantX, mas ambos localizados em um servidor comum. No próximo artigo, apresentaremos as configurações específicas do Builder que nos permitirão criar um sistema lucrativo construído sobre este novo bloco de comparação.

Também planejamos introduzir outros blocos de composição que irão melhorar o uso do StrategyQuant X.

Espero que você tenha achado este blog informativo e agradável de ler! Se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão, por favor não hesite em entrar em contato comigo. Eu adoraria ouvir de você e continuar a conversa.

Você pode me contactar deixando um comentário abaixo, ou enviando-me um e-mail para [email protected] , ou no servidor Discord  aqui  onde você pode me contactar sob o apelido Clonex (Programação SQX).  Farei o meu melhor para responder o mais rápido possível.

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