Evolución genética - combinar sólo largo con sólo corto

Hola, Mark,

He generado un conjunto de estrategias que sólo operan en largo, y otro conjunto que sólo operan en corto. A continuación, cargué estos como una población inicial para la evolución genética, y establecer la configuración de la estrategia para el comercio largo y corto, y la entrada sin marcar y simetría de salida.

En estas condiciones esperaba que la evolución combinara las mejores estrategias largas y cortas, pero todas las estrategias resultantes creadas en el banco de datos son largas o cortas solamente, no largas y cortas.

¿Alguna idea de por qué no funciona?

Gracias,

Mike

Hola Mike,

esto se debe a que la evolución funciona de manera diferente. consulte este artículo: https://strategyquant.com/articles/how_strategyquant_works

Si quiere operar en largo y en corto, la población inicial tiene que operar en largo y en corto.

Saludos cordiales

Patrick

Sí, no funciona de esa manera Mike. Voy a pensar en esta idea, en general debería ser posible utilizar largo sólo estrategia, combinarlo con corto sólo estrategia y tener estrategia con reglas a ambos lados.

Pero las reglas largas y cortas se influyen mutuamente, por lo que esta estrategia operaría de forma diferente a la esperada.

Interferir con las estrategias de esta manera me hace pensar en la simetría. ¿Importa más la simetría si podemos manipularla tan fácilmente? Pero, ¿no es la simetría la única medida para contrarrestar el sesgo de ajuste de tendencias?

Me preocupa que SQ no maneje la simetría de forma inteligente, especialmente para los indicadores personalizados.

Incluso para los indicadores SQ incorporados, si SQ selecciona una regla para la entrada larga como:

Precio > KeltnerChannel_Upper(71, 2.0) + 51 * ATR(33)

¿Cuál debería ser la regla simétrica para la entrada en corto?

Yo diría:

Precio < KeltnerChannel_Lower(71, 2.0) - 51 * ATR(33)

No estoy seguro de que SQ3 sea tan inteligente como para crear la regla de entrada/salida opuesta correcta....

Sí, la simetría funciona para los indicadores incorporados, pero no para los indicadores personalizados, porque cuando se tiene el indicador personalizado A habría que especificar qué indicador personalizado es una versión negada de A.

Tal vez sea posible en la nueva versión 4, pero me inclino más por permitir que SQ se amplíe con nuevos indicadores programables y no utilizar indicadores personalizados con importación de datos como en la versión actual.

Perdón me refería a esta simetría

Criterio de simetría para maximizar la simetría de la estrategia. El valor de simetría está en %, y está midiendo cuánto es la Ganancia/Pérdida para la dirección Larga similar a la dirección Corta. Por ejemplo, si la estrategia gana $600 en operaciones Largas, y $400 en operaciones Cortas, la simetría en este caso es 66%. ($400 es 66% de $600). Si la estrategia produce el mismo beneficio en ambas direcciones, la simetría será 100%. Si una de las direcciones produce pérdidas o 0 beneficios, la simetría será 0%.

 

Tal vez me equivoque, pero esta es la única arma contra el ajuste de curvas de tendencia a largo plazo (por ejemplo, tener sólo largos en fdax). Creo que cortar y pegar partes de la estrategia de esta manera no está en línea con el concepto de criterio de simetría.

Sí, la simetría funciona para los indicadores incorporados, pero no para los indicadores personalizados, porque cuando se tiene el indicador personalizado A habría que especificar qué indicador personalizado es una versión negada de A.

 

Tal vez sea posible en la nueva versión 4, pero me inclino más por permitir que SQ se amplíe con nuevos indicadores programables y no utilizar indicadores personalizados con importación de datos como en la versión actual.

Estoy de acuerdo Mark, me inclino a manejar indicadores personalizados son cálculos programables, la solución de importación de datos es muy engorroso e inflexible.

Reimplementaría todos mis indicadores personalizados como código para SQ4.

debe almacenar en caché los resultados en la memoria SQ4 para la velocidad sin embargo, por lo que no se llama una y otra vez para los mismos parámetros.

chicos, no se si ya teneis resultados, pero es mejor centrarse en construir estrategias que en buscar errores....just usar SQ como es, es suficientemente bueno...

chicos, no se si ya teneis resultados, pero es mejor centrarse en construir estrategias que en buscar errores....just usar SQ como es, es suficientemente bueno...

No estoy de acuerdo, es una tontería confiar tu dinero a un sistema sin entender lo que produce y cómo lo produce.

También es muy importante mejorar el sistema en cada oportunidad, para dar una mayor ventaja comercial y confianza en el comercio.

Mi punto de vista es diferente, invierto dinero en PC y software y quiero recuperarlo. Es como un negocio. Es por eso que me concentro en las cosas, que trae dinero en primer lugar, que es ahora para producir la mayor cantidad de buenas estrategias como sea posible y educar a mí mismo en el comercio ea.

creo que no tiene sentido crear estas estrategias porque probablemente no pasen las pruebas de robustez. asi que creo que es perder tiempo cuando puedo crear estrategias de un lado o estrategias de simetria. 

SQ funciona de manera similar a otros programas para el comercio algotihmic y la gente está ganando dinero con ea creado por estos programms. así que no hay razón para no confiar en el software SQ si el comercio estrategias robustas.