Evolução genética - combinando o longo apenas com o curto apenas

Olá Mark,

Gerei um conjunto de estratégias que negociam somente a longo prazo e outro conjunto que negocia somente a curto prazo. Em seguida, carreguei essas estratégias como uma população inicial para a evolução genética e defini as configurações de estratégia para negociar a longo e curto prazo, e desmarquei a simetria de entrada e saída.

Nessas condições, eu esperava que a evolução combinasse as melhores estratégias longas e curtas, mas todas as estratégias resultantes criadas no banco de dados são apenas longas ou curtas, não longas e curtas.

Alguma ideia de por que isso não funciona?

Obrigado,

Mike

Olá Mike,

Isso ocorre porque a evolução funciona de maneira diferente: https://strategyquant.com/articles/how_strategyquant_works

Se você quiser negociar a longo e a curto prazo, a população inicial deverá negociar a longo e a curto prazo.

Com os melhores cumprimentos

Patrick

Sim, não é assim que funciona, Mike. Vou pensar sobre essa ideia. Em geral, deve ser possível usar uma estratégia apenas longa, combiná-la com uma estratégia apenas curta e ter uma estratégia com regras para ambos os lados.

Mas como as regras de compra e venda se influenciam mutuamente, essa estratégia seria negociada de forma diferente da esperada.

Interferir nas estratégias dessa forma me faz pensar sobre a simetria. Será que a simetria é mais importante se pudermos manipulá-la com tanta facilidade? Mas a simetria não é a única contramedida para o viés de ajuste de tendência?

Estou preocupado com o fato de o SQ não lidar com a simetria de forma inteligente, especialmente para indicadores personalizados.

Mesmo para os indicadores incorporados do SQ, se o SQ selecionar uma regra para uma entrada longa, como, por exemplo, a regra de entrada de dados:

Preço > KeltnerChannel_Upper(71, 2.0) + 51 * ATR(33)

Qual deve ser a regra de simetria para a entrada a descoberto?

Eu diria que sim:

Preço < KeltnerChannel_Lower(71, 2.0) - 51 * ATR(33)

Não sei se o SQ3 é tão inteligente para criar a regra correta de entrada/saída oposta....

Sim, a simetria funciona para indicadores incorporados, mas não para indicadores personalizados, porque quando você tem o indicador personalizado A, precisa especificar qual indicador personalizado é uma versão negada de A.

Talvez isso seja possível na nova versão 4, mas estou mais inclinado a permitir que o SQ seja ampliado com novos indicadores programáveis e a não usar indicadores personalizados com importação de dados, como na versão atual.

Desculpe, eu estava falando sobre essa simetria

Critério de simetria para maximizar a simetria da estratégia. O valor da simetria está em % e mede o quanto o lucro/perda de Pro na direção longa é semelhante ao da direção curta. Por exemplo, se a estratégia fizer $600 em negociações longas e $400 em negociações curtas, a simetria nesse caso é 66%. ($400 é 66% de $600). Se a estratégia obtiver o mesmo lucro em ambas as direções, a simetria será 100%. Se uma das direções produzir prejuízo ou lucro zero, a simetria será 0%.

 

Talvez eu esteja errado, mas essa é a única arma contra o ajuste da curva de tendência de longo prazo (por exemplo, ter apenas posições compradas no fdax). Acho que cortar e colar partes da estratégia dessa forma não está de acordo com o conceito do critério de simetria.

Sim, a simetria funciona para indicadores incorporados, mas não para indicadores personalizados, porque quando você tem o indicador personalizado A, precisa especificar qual indicador personalizado é uma versão negada de A.

 

Talvez isso seja possível na nova versão 4, mas estou mais inclinado a permitir que o SQ seja ampliado com novos indicadores programáveis e a não usar indicadores personalizados com importação de dados, como na versão atual.

Concordo com Mark, estou inclinado a lidar com indicadores personalizados que são cálculos programáveis, a solução de importação de dados é muito complicada e inflexível.

Eu reimplementaria todos os meus indicadores personalizados como código para o SQ4.

No entanto, para aumentar a velocidade, você deve armazenar os resultados na memória do SQ4, para que ele não seja chamado várias vezes com os mesmos parâmetros.

Pessoal, não sei se vocês já obtiveram resultados, mas é melhor se concentrar na criação de estratégias do que na busca de erros.... apenas use o SQ como ele é, é bom o suficiente...

Pessoal, não sei se vocês já obtiveram resultados, mas é melhor se concentrar na criação de estratégias do que na busca de erros.... apenas use o SQ como ele é, é bom o suficiente...

Discordo, é tolice confiar seu dinheiro a um sistema sem entender o que ele produz e como o produz.

Também é muito importante aprimorar o sistema em todas as oportunidades, para proporcionar maior vantagem e confiança nas negociações.

Meu ponto de vista é diferente, eu invisto dinheiro em PC e software e quero recebê-lo de volta. É como um negócio. É por isso que me concentro nas coisas que geram dinheiro primeiro - que agora é produzir o maior número possível de boas estratégias e me instruir sobre a negociação de EAs.

Acho que não faz sentido criar essas estratégias porque elas provavelmente não passarão por testes de robustez. Portanto, acho que estou perdendo tempo quando posso criar estratégias de um lado ou estratégias de simetria. 

O SQ funciona de forma semelhante a outros programas de negociação algorítmica, e as pessoas estão ganhando dinheiro com os EAs criados por esses programas. Portanto, não há motivo para não confiar no software SQ se você opera com estratégias robustas.