Evoluzione genetica - combinazione di solo lungo e solo corto

Ciao Mark,

Ho generato una serie di strategie che operano solo long e un'altra che opera solo short. Le ho quindi caricate come popolazione iniziale per l'evoluzione genetica e ho impostato le strategie in modo che operassero long e short, senza controllare la simmetria di entrata e uscita.

In queste condizioni mi aspettavo che l'evoluzione combinasse le migliori strategie long e short, ma ogni singola strategia risultante creata nella banca dati è solo long o short, non long e short.

Qualche idea sul perché non funziona?

Grazie,

Mike

Ciao Mike,

Questo perché l'evoluzione funziona in modo diverso: https://strategyquant.com/articles/how_strategyquant_works

Se si vuole fare trading long e short, la popolazione iniziale deve fare trading long e short.

Cordiali saluti

Patrick

Sì, non funziona così Mike. Penserò a questa idea, in generale dovrebbe essere possibile utilizzare una strategia solo long, combinarla con una strategia solo short e avere una strategia con regole per entrambi i lati.

Poiché le regole long e short si influenzano reciprocamente, questa strategia opererebbe in modo diverso da quanto ci si aspetterebbe.

Interferendo con le strategie in questo modo, mi viene da pensare alla simmetria. La simmetria ha ancora importanza se possiamo manipolarla così facilmente? Ma la simmetria non è forse l'unica contromisura per i bias di adattamento ai trend?

Mi preoccupa il fatto che SQ non gestisca la simmetria in modo intelligente, soprattutto per gli indicatori personalizzati.

Anche per gli indicatori SQ integrati, se SQ seleziona una regola per l'entrata long come:

Prezzo > KeltnerChannel_Upper(71, 2.0) + 51 * ATR(33)

Quale dovrebbe essere la regola simmetrica per l'ingresso short?

Direi:

Prezzo < KeltnerChannel_Lower(71, 2.0) - 51 * ATR(33)

Non sono sicuro che SQ3 sia così intelligente da creare la corretta regola di entrata/uscita opposta....

Sì, la simmetria funziona per gli indicatori incorporati, ma non per gli indicatori personalizzati, perché quando si ha l'indicatore personalizzato A bisogna specificare quale indicatore personalizzato è una versione negata di A.

Forse sarà possibile nella nuova versione 4, ma sono più propenso a consentire l'estensione di SQ con nuovi indicatori programmabili e a non utilizzare affatto indicatori personalizzati con l'importazione dei dati come nella versione attuale.

Scusate, mi riferivo a questa simmetria

Criterio di simmetria per massimizzare la simmetria della strategia. Il valore di simmetria è espresso in % e misura quanto il profitto/perdita della direzione Long sia simile a quello della direzione Short. Ad esempio, se la strategia realizza $600 nelle operazioni Long e $400 nelle operazioni Short, la simmetria in questo caso è 66%. ($400 è 66% da $600). Se la strategia realizza lo stesso profitto in entrambe le direzioni, la simmetria sarà di 100%. Se una delle due direzioni produce una perdita o un profitto nullo, la simmetria sarà 0%.

 

Forse mi sbaglio, ma questa è l'unica arma contro l'adattamento delle curve di trend a lungo termine (ad esempio, avere solo long sul fdax). Credo che tagliare e incollare parti di strategia in questo modo non sia in linea con il concetto di criterio di simmetria.

Sì, la simmetria funziona per gli indicatori incorporati, ma non per gli indicatori personalizzati, perché quando si ha l'indicatore personalizzato A bisogna specificare quale indicatore personalizzato è una versione negata di A.

 

Forse sarà possibile nella nuova versione 4, ma sono più propenso a consentire l'estensione di SQ con nuovi indicatori programmabili e a non utilizzare affatto indicatori personalizzati con l'importazione dei dati come nella versione attuale.

Sono d'accordo Mark, sono propenso a gestire gli indicatori personalizzati sono calcoli programmabili, la soluzione di importazione dei dati è molto macchinosa e poco flessibile.

Vorrei reimplementare tutti i miei indicatori personalizzati come codice per SQ4.

Tuttavia, per maggiore velocità, si dovrebbero memorizzare i risultati nella memoria di SQ4, in modo che non vengano richiamati più volte per gli stessi parametri.

ragazzi, non so se avete già dei risultati, ma è meglio concentrarsi sulla costruzione di strategie piuttosto che cercare errori....just utilizzare SQ così com'è, è abbastanza buono...

ragazzi, non so se avete già dei risultati, ma è meglio concentrarsi sulla costruzione di strategie piuttosto che cercare errori....just utilizzare SQ così com'è, è abbastanza buono...

Non sono d'accordo, è sciocco affidare i propri soldi a un sistema senza capire cosa produce e come lo produce.

È inoltre molto importante migliorare il sistema in ogni occasione, per ottenere un vantaggio commerciale e una maggiore fiducia nel trading.

Il mio punto di vista è diverso: io investo denaro in PC e software e voglio guadagnarlo. È come un'azienda. Per questo motivo mi concentro sulle cose che portano soldi prima di tutto, ovvero produrre il maggior numero possibile di buone strategie ed educare me stesso al trading con gli ea.

Penso che non abbia senso creare queste strategie perché probabilmente non passeranno attraverso i test di robustezza. quindi penso che si perda tempo quando si possono creare strategie unilaterali o strategie di simmetria. 

SQ funziona in modo simile ad altri programmi per il trading algoritmico e le persone guadagnano con gli ea creati da questi programmi, quindi non c'è motivo di non affidarsi al software SQ se si opera con strategie robuste.