WFO , WFM , Simple Opti

Hola,

 

Cuál es la traza general para crear (optimizar) la estrategia.

 

He generado unos cuantos candidatos, ¿y ahora qué?

¿Optimización simple? Ok, obtengo muchos resultados, elijo pocos.

 

Entonces, ¿cuál es el punto para hacer Walk Forward Optimalization? 

 

WFM como sé que me hará saber sobre el tiempo para la reoptimización - ¿estoy en lo cierto? 

El proceso que utilizo se describe en este artículo:

https://strategyquant.com/articles/strategy%20building%20process

 

pero no es en absoluto el único proceso posible.

 

Algunas personas dan mucha más importancia a probar las estrategias prometedoras en la cuenta demo y ver su rendimiento en la realidad, en lugar de en los datos históricos en SQ.

 

Además, es muy importante asegurarse de que la estrategia opere más o menos igual en MetaTrader que en StrategyQuant - que abra y cierre las operaciones al mismo tiempo.

 

Esto podría ser un problema si utiliza un broker que tiene una configuración horaria diferente a la de los datos que utiliza en SQ para el desarrollo de estrategias - por ejemplo si utiliza una zona horaria diferente o tiene/no tiene domingos.

Lo sé Mark, pero tengo preguntas un poco más complicadas sobre los pasos 😉

 

1. Genero un montón de estrategias

2. Los filtro haciendo pruebas de robustez de 300 ejecuciones con casi todas las opciones marcadas

3. Qué hacer ahora..... ¿Optimización simple o empezar con WFM?

 

3a. Si Optimización simple 

4a WFM

5a De nuevo Optimización simple en periodo descubierto por WFM

 

3b. WFM

4b. Optimización simple en periodo descubierto por WFM

 

¿ El WFM tiene que conseguir el máximo de RUNS y OOS % ? (Quiero decir, no el paso 5 sino el paso 1)

 

¿Tengo que comprobar TODOS los parámetros para WFM o ninguno o sólo algunas señales como los parámetros de BB Band?

 

Si mi estrategia utiliza el rango de tiempo, ¿lo compruebo también en WFM? En caso afirmativo, entonces estos parámetros deben ser como: start 00:00 , stop :23:00 , step 1:00 or (if my strategy starts eg at 13:00) start: 12:00 , stop 14:00 , paso 1:00 

 

 

Es más, digamos que he hecho WFM y me sale "combinación recomendada: 7 ejecuciones / 25% OOS, lo que significa: reoptimizar cada 37 días sobre historial de 109 días"

Ahora, hago Optimización Simple en los últimos 109 días , ¿verdad? (¿o tal vez WFO?)

¿Tengo que dividir esos 109 días en IS y OOS 25% de 109? 

¿Qué tiene "corre" aquí? ¿Tengo que mirarlo?

 

Perdón por tantas preguntas, pero estoy a nivel de saber más WFO y WFM 😉 .

esto es algo que es un "know how" desarrollado por cada trader, no hay reglas claras para todo.

Usa tu sentido común y tu experiencia

 

Creo que no es necesario ejecutar la optimización Simple antes de WFM. WFM se utiliza para averiguar si la estrategia es robusta, así que no hay razón para optimizarlo antes de WFM.

 

Es más, digamos que he hecho WFM y me sale "combinación recomendada: 7 ejecuciones / 25% OOS, lo que significa: reoptimizar cada 37 días sobre historial de 109 días"

Ahora, hago Optimización Simple en los últimos 109 días , ¿verdad? (¿o tal vez WFO?)

¿Tengo que dividir esos 109 días en IS y OOS 25% de 109? 

¿Qué tiene "corre" aquí? ¿Tengo que mirarlo?

Sí, si el resultado de WFM es que debe volver a optimizar cada 37 días con un período de 109 días, entonces debe ejecutar una optimización simple en el historial de 109 días (o 100 días, el número exacto no es tan importante aquí).

No es necesario utilizar OOS para la optimización.

 

Los resultados que obtendrá deben ser utilizados durante aproximadamente 40 días y luego volver a optimizar la estrategia en los últimos 109 días de nuevo y utilizar la nueva configuración. Así es como Walk Forward optimizador funciona internamente también.