EURNZD 4hr

Aquí está mi estrategia EURNZD. Cruces como este busco marcos de tiempo más grandes como 4hr y diario. Aquí encontré lo que siento es una buena estrategia de 4hr y se basa en .01 lotes en MT4. Esta es una estrategia de rango y volatilidad que es bastante compleja. Agradecería cualquier comentario o consejos.

Gracias,

Todd

Veo que toda la prueba de WFM te llevó unos 778 segundos. Es bastante rápido como para tal estrategia a largo plazo. ¿Puedes decir, qué método para WFM utilizas? ¿Son datos por minuto, tick o tick real? 

Lo hice hace unos días, así que tuve que recargar la estrategia y aplicarle la configuración. Si eso refleja la configuración original, entonces lo probé con "datos de 1 minuto (lento)".

Lo probé en MT4 y todavía mostraba una buena ganancia y un gráfico suave, pero ni de cerca la ganancia mostrada en SQ.

Yo siempre verificaría y optimizaría con simulación de ticks al final - o datos de ticks reales si tienes. Las diferencias entre el modo 1M y la simulación de ticks o los ticks reales pueden ser REALMENTE enormes según mis conclusiones...

Hola GeekTrader,

Tenía la impresión de que los datos de tick sólo eran necesarios para scalping, 5min y por debajo de TFs. De dónde sacas los datos de tick?

Todd

Vaya al menos con el modo de simulación de ticks, algunas estrategias ya se caen por completo en este modo. Yo genero las mías en modo "solo marco temporal seleccionado" y luego vuelvo a probar con el modo de simulación por ticks, que ya elimina las sensibles a intra-barras.

¿Qué fuente de datos utilizas? Yo uso Dukascopy pero me pareció leer que SQ no soporta datos de tick de Dukascopy.

Sólo usando barras de 1M en SQ pero modo de simulación de ticks después. Eso suele ser suficiente.

En SQ, los datos M1 utilizan sólo el precio de apertura de las barras para las pruebas, creo, por lo que un tick por minuto.

La simulación de ticks en SQ utiliza los puntos OHLC de la barra M1, es decir, cuatro veces el número de ticks. Por supuesto, los datos de ticks reales pueden ser 10 o 100 veces más precisos que estos, pero son más difíciles de obtener y tardan mucho más en procesarse.

Para mí, la simulación de ticks ha sido suficiente para igualar los datos reales de ticks en MT4 (cargados usando TickStory). Pero si sus estrategias de comercio promedio es menor que el tamaño medio de una barra de M1, entonces usted necesitará verdaderos datos de garrapata en SQ yo diría. 

Sí, siempre y cuando usted no está scalping intra-1min-barra, está bien. El modo de simulación de ticks, por cierto, no sólo toma OHLC, sino que interpola ticks sintéticos a través de fractales dentro de esa barra de 1min (y por supuesto también golpea aleatoriamente el OHLC que realmente ocurrió), que se acerca a cómo se comporta el mercado.

Gracias por los comentarios. Esta estrategia en particular utiliza barras de 4hr, por lo que los datos de 1m deberían ser suficientes. Sin embargo, tengo dos estrategias que utilizan datos 5min dentro de un marco de tiempo específico por lo que las pruebas de garrapata podría ser más útil en esos casos.

Gracias de nuevo.

Todd

Sí, siempre y cuando usted no está scalping intra-1min-barra, está bien. El modo de simulación de ticks, por cierto, no sólo toma OHLC, sino que interpola ticks sintéticos a través de fractales dentro de esa barra de 1min (y por supuesto también golpea aleatoriamente el OHLC que realmente ocurrió), que se acerca a cómo se comporta el mercado.

Le pregunté a Mark esto antes y SQ no interpola en el modo de simulación de ticks, simplemente utiliza los cuatro puntos OHLC. MT4 sin embargo hace esta generación fractal interpolado garrapatas, por lo que se comportan de manera diferente en ese sentido.

Me pregunto si no es así, ya que las pruebas retrospectivas de SQ con el modo de simulación de ticks y las órdenes de stop/límite intra-barra coinciden hasta el pip con las pruebas retrospectivas de MT4 en cada modo de ticks que utilizan interpolación fractal. Sin embargo, cuando se utiliza el modo de punto de control de MT4 (que sólo utiliza M1 OHLC), los backtests no coinciden. Así que no puedo imaginar que SQ no utilice ticks interpolados. Pero, ¿puede Mark aclarar esto, por favor?