EURNZD 4 horas

Esta é a minha estratégia para o EURNZD. Em cruzamentos como esse, procuro prazos maiores, como 4 horas e diário. Aqui encontrei o que considero uma boa estratégia de 4 horas, baseada em lotes de 0,01 no MT4. Essa é uma estratégia de intervalo e volatilidade bastante complexa. Agradeceria qualquer comentário ou dica.

Obrigado,

Todd

Vejo que todo o teste do WFM levou cerca de 778 segundos. Isso é bastante rápido para uma estratégia de longo prazo. Você pode dizer qual método de WFM você usa? É o Minute data, tick ou real tick? 

Como fiz isso há alguns dias, tive que recarregar a estratégia e aplicar as configurações a ela. Se isso espelhar as configurações originais, eu a testei com "1 Minute data (slow)".

Eu o testei no MT4 e ele ainda mostrou um bom lucro e um gráfico suave, mas nem de longe o ganho mostrado no SQ.

Eu sempre verificaria e otimizaria com a simulação de ticks no final - ou com dados reais de ticks, se você tiver. As diferenças entre o modo 1M e a simulação de ticks ou ticks reais podem ser REALMENTE enormes, de acordo com minhas descobertas...

Olá, GeekTrader,

Eu tinha a impressão de que os dados de ticks eram realmente necessários apenas para escalpelamento, 5 minutos e TFs inferiores. De onde você obtém seus dados de ticks?

Todd

Vá pelo menos com o modo de simulação de ticks, algumas estratégias já caem completamente nesse modo. Eu gero as minhas no modo "selected time frame only" e, em seguida, testo novamente com o modo de simulação de tick, o que já elimina as estratégias sensíveis a intra-barras.

Que fonte de dados você usa? Eu uso a Dukascopy, mas acho que li que a SQ não oferece suporte a dados de ticks da Dukascopy.

Basta usar barras de 1 milhão no SQ, mas depois usar o modo de simulação de ticks. Isso geralmente é suficiente.

Na SQ, os dados M1 usam apenas o preço de abertura das barras para teste, creio eu, portanto, um tick por minuto.

A simulação de ticks no SQ usa os pontos OHLC da barra M1, portanto, quatro vezes o número de ticks. É claro que os dados reais de ticks podem ser 10 ou 100 vezes mais precisos do que isso, mas são mais difíceis de obter e levam muito mais tempo para serem processados.

Para mim, a simulação de ticks tem sido suficiente para corresponder aos dados reais de ticks no MT4 (carregados com o TickStory). Mas se a média de negociação de suas estratégias for menor que o tamanho médio de uma barra M1, você precisará de dados de ticks reais no SQ, eu diria. 

Sim, desde que você não esteja fazendo scalping intra-1min-bar, não há problema. O modo de simulação de ticks, a propósito, não pega apenas o OHLC, mas interpola ticks sintéticos por meio de fractais dentro dessa barra de 1 minuto (e, é claro, também atinge aleatoriamente o OHLC que realmente ocorreu), o que se aproxima do comportamento do mercado.

Obrigado pelo feedback, vou dar uma olhada nisso. Essa estratégia específica usa barras de 4 horas, portanto, os dados de 1 milhão devem ser suficientes. No entanto, tenho duas estratégias que usam dados de 5 minutos em um período de tempo específico, portanto, o teste de ticks pode ser mais útil nesses casos.

Mais uma vez, obrigado!

Todd

Sim, desde que você não esteja fazendo scalping intra-1min-bar, não há problema. O modo de simulação de ticks, a propósito, não pega apenas o OHLC, mas interpola ticks sintéticos por meio de fractais dentro dessa barra de 1 minuto (e, é claro, também atinge aleatoriamente o OHLC que realmente ocorreu), o que se aproxima do comportamento do mercado.

Perguntei isso ao Mark antes e o SQ não interpola no modo de simulação de ticks, ele simplesmente usa os quatro pontos OHLC. No entanto, o MT4 faz essa geração de ticks interpolados fractal, de modo que eles se comportam de forma diferente nesse aspecto.

Eu me perguntaria se isso não acontece, já que os backtests do SQ com o modo de simulação de tick e ordens de parada/limite intra-bar correspondem ao pip para os backtests do modo de cada tick do MT4 que usam interpolação fractal. No entanto, ao usar o modo de ponto de controle do MT4 (que usa apenas o M1 OHLC), os backtests não coincidem. Portanto, não imagino que a SQ não use ticks interpolados. Mas será que Mark pode esclarecer isso, por favor?