EURNZD 4 ore

Ecco la mia strategia per EURNZD. Per gli incroci di questo tipo cerco timeframe più ampi come il 4hr e il daily. Qui ho trovato quella che ritengo una buona strategia a 4 ore e che si basa su lotti di .01 su MT4. Si tratta di una strategia di range e volatilità piuttosto complessa. Apprezzerei qualsiasi feedback o suggerimento.

Grazie,

Todd

Vedo che l'intero test WFM ha richiesto circa 778 secondi. È abbastanza veloce per una strategia a lungo termine. Puoi dire che metodo usi per il WFM? Si tratta di dati a minuti, tick o tick reali? 

L'ho fatto qualche giorno fa, quindi ho dovuto ricaricare la strategia e applicare le impostazioni. Se questo rispecchia le impostazioni originali, l'ho testata con "dati a 1 minuto (lenti)".

L'ho testato su MT4 e ha mostrato ancora un buon profitto e un grafico regolare, ma non quasi il guadagno mostrato in SQ.

Alla fine verificherei e ottimizzerei sempre con una simulazione di tick o con dati di tick reali, se ne disponete. Le differenze tra la modalità 1M e la simulazione dei tick o i tick reali possono essere davvero enormi...

Ciao GeekTrader,

Avevo l'impressione che i dati tick fossero necessari solo per lo scalping, i TF a 5 minuti e inferiori. Da dove prendete i dati tick?

Todd

Almeno con la modalità di simulazione tick, alcune strategie sono già completamente fuori uso in questa modalità. Le mie vengono generate in modalità "solo per il time frame selezionato" e poi ritestate con la modalità di simulazione tick, che elimina già quelle sensibili all'intra-bar.

Quale fonte di dati utilizzate? Io uso Dukascopy ma mi sembrava di aver letto che SQ non supporta i dati tick di Dukascopy.

Basta utilizzare barre da 1M in SQ ma in seguito in modalità simulazione di tick. Di solito è sufficiente.

In SQ, i dati M1 utilizzano solo il prezzo aperto delle barre per i test, credo, quindi un tick al minuto.

La simulazione dei tick in SQ utilizza i punti OHLC della barra M1, quindi quattro volte il numero di tick. Naturalmente i dati di tick reali possono essere 10 o 100 volte più precisi, ma sono più difficili da reperire e richiedono molto più tempo per essere elaborati.

Per me, la simulazione dei tick è stata sufficiente a far coincidere i dati reali dei tick in MT4 (caricati con TickStory). Ma se la media delle vostre strategie è inferiore alla dimensione media di una barra M1, allora avrete bisogno di dati tick reali in SQ. 

Sì, finché non si fa scalping all'interno di una barra a 1 minuto, va bene. La modalità di simulazione dei tick, tra l'altro, non si limita a prendere l'OHLC, ma interpola tick sintetici tramite frattali all'interno di quella barra a 1 minuto (e ovviamente colpisce anche casualmente l'OHLC che si è realmente verificato), il che si avvicina a come si comporta il mercato.

Grazie per il feedback, lo esaminerò. Questa particolare strategia utilizza barre a 4 ore, quindi i dati a 1 metro dovrebbero essere sufficienti. Tuttavia, ho due strategie che utilizzano dati a 5 minuti all'interno di un timeframe specifico, quindi il test dei tick potrebbe essere più utile in questi casi.

Grazie ancora!

Todd

Sì, finché non si fa scalping all'interno di una barra a 1 minuto, va bene. La modalità di simulazione dei tick, tra l'altro, non si limita a prendere l'OHLC, ma interpola tick sintetici tramite frattali all'interno di quella barra a 1 minuto (e ovviamente colpisce anche casualmente l'OHLC che si è realmente verificato), il che si avvicina a come si comporta il mercato.

L'ho già chiesto a Mark e SQ non interpola in modalità di simulazione dei tick, ma utilizza semplicemente i quattro punti OHLC. MT4 invece genera tick frattali interpolati, quindi si comportano in modo diverso da questo punto di vista.

Mi chiedo se non sia così, dal momento che i backtest di SQ con la modalità di simulazione tick e gli ordini stop/limit intra-bar corrispondono fino al pip ai backtest della modalità MT4 every tick che utilizzano l'interpolazione frattale. Tuttavia, quando si utilizza la modalità punto di controllo della MT4 (che utilizza solo l'OHLC M1), i backtest non corrispondono. Quindi non posso pensare che SQ non usi i tick interpolati. Ma Mark può chiarire questo punto per favore?