DATOS - Problemas con la luz diurna
20 respuestas
Matusiak Adrian
hace 9 años #113611
Hola.
Por favor, que alguien me ayude a entender esto.
He descargado los datos de Dukas con la hora de Londres (con cálculo automático de DST) - igual que mi plataforma.
He exportado estos datos a SQ.
Lo que traté de generar fue la estrategia de trabajo en 06:00-12:00 hora en DST off (horario de invierno).
He encontrado una estrategia adecuada, la he WF y optimizado.
Problem es que he empezado a usarlo después de DST en (horario de verano).
Estrategia se generó a lo largo de 2 años de datos, por lo que algunas veces había que pasar entre DST on y DST off. Los datos parecen ser calculado (que lo que se indica en tickstory).
Así que, ¿tengo que cambiar la configuración de la estrategia en el comercio real de 06:00 a 07:00 y de 12:00 a 13:00 en DST en?
¿Qué pasa con el proceso de generación de robots?
Pego algunas pantallas de mis pruebas.
Por favor, coloque sus mentes en el comercio de 22.04.2015 (que es un único comercio que se consideró para comparar)
El primero muestra SQ bajo 06:00-12:00 en las pruebas entre DST off y DST on.
El segundo está mostrando SQ bajo 07:00-13:00 en las pruebas entre DST off y DST on.
La tercera muestra la revisión de la operación real actual (estrategia establecida 07:00-13:00)
Por lo que veo, tuve que cambiar la configuración en SQ y en el comercio real a 07:00-13:00 para tener las mismas operaciones.
Pero no es una idea para probar la estrategia separetly para DST OFF y DST ON veces en SQ. Especialmente cuando descargo los datos calculados.
¿Alguna idea?
Mark Fric
hace 9 años #129957
SQ no maneja DST de ninguna manera, simplemente siempre usa la hora de los datos que fueron importados. Así que depende de sus datos.
Si quieres que soporte DST tienes que exportarlo para que se cambien los datos y se desplacen una hora para el cambio verano/invierno.
Pero la condición como 6:00 horas en SQ siempre significa 6:00 de los datos, no importa si es invierno o verano.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
Matusiak Adrian
hace 9 años #129970
Hola Mark,
Por eso te pregunto que datos importar para tener resultados fiables. Porque podemos ver que incluso cuando en el servidor de comercio real tiene DST, a continuación, después de la importación de datos DST autocalculated parece que calcular los oficios mal. O necesitamos instrucciones exactas para cambiar tambien el tiempo del rango de la estrategia en el comercio real o no cambiarlos.
mikeyc
hace 9 años #129971
Hola Adrian,
Si utilizas TickStory para descargar y exportar los datos, tiene muchas opciones para DST, incluyendo las barras de apertura de Nueva York. Usando este programa, he comprobado las barras y coinciden exactamente con el DST del broker, no hay necesidad de cambiar nada. La mayoría de los corredores cambian su hora DST en línea con las fechas de Nueva York, no con la zona horaria en la que se encuentra el corredor. Por ejemplo, el Reino Unido cambia su DST una o dos semanas antes que Nueva York. Si el corredor utilizara el cambio DST del Reino Unido, habría una o dos semanas en las que las horas serían diferentes.
Espero que esto ayude.
Mike
Matusiak Adrian
hace 9 años #129972
Hola Mike. Gracias por la respuesta, pero esto no me ayuda en absoluto. Tenga en cuenta que yo uso rango de tiempo para las estrategias generan. Mi corredor utiliza la hora del Reino Unido, por lo que también hay DST. Yo uso la exportación de datos a un archivo, a continuación, a SQ. Al exportar compruebo la hora de Londres con DST. ¿Qué hago mal entonces? Parece que SQ no utiliza bien estos datos. DST debe ser calculado, pero como puedo ver tengo que probar la estrategia separetley en DST fuera de período en otro rango (6-12), a continuación, dejar de probar y cambiar el rango de 7-13 en DST en el tiempo. ¿No es bastante malo?
Umbral
hace 9 años #129976
Matusiak Adrian
hace 9 años #129978
Lo siento, nada nuevo que pueda explicar por qué SQ calcula mal los datos DST con la hora de Lodon.
mikeyc
hace 9 años #129979
Creo que lo que Mark está diciendo es que SQ no considera DST en absoluto. Simplemente utiliza las barras y los ticks tal y como se importan en SQ Data Manager.
Cuando se utiliza una regla basada en el tiempo (como las operaciones limitadas a un rango), se utiliza la marca de tiempo en la barra/tick para determinar la regla. El bar/tick puede tener cualquier zona horaria y cualquier cambio DST, SQ no lo sabe ni le importa.
Si usted sabe que su broker desplaza el DST en ciertas fechas que no coinciden con una determinada sesión, es decir, la apertura de una determinada sesión se desplaza de verano a invierno, entonces en el Asesor Experto tendría que cambiar el parámetro que afecta a la regla relacionada con la hora en esas fechas.
Sin embargo, las pruebas de SQ no lo sabrían, por lo que supongo que los resultados serían engañosos. ¿Se refiere a esto?
Matusiak Adrian
hace 9 años #129980
Por lo tanto, la única manera de obtener dst calculado es descargar en el período de invierno los datos de la hora de Londres, y en el horario de verano los datos de cualquier país GMT + 2, ¿no? E importarlos a SQ.
Umbral
hace 9 años #129981
Lo siento, nada nuevo que pueda explicar por qué SQ calcula mal los datos DST con la hora de Lodon.
No en ese video. Eso es sólo cómo exportar solamente. pero en el post del foro por encima de que lo hace. Tiene zonas horarias y parte de esas zonas horarias también tiene opciones DST.
Umbral
hace 9 años #129982
Además, no es un gran problema para cambiar las horas de su estrategia en vivo 2 veces al año si debe en las opciones de EA? ¿O sólo será un problema de prueba?
Matusiak Adrian
hace 9 años #129983
¿No es para tanto? Diablos, sí ... Trate de cambiar DST mientras que las pruebas en SQ con rango de tiempo y un backtest pocos años. Buena suerte. Parece que usted no consigue el problema que ha sido descrito por mí.
Umbral
hace 9 años #129984
Hablaba en directo.
Umbral
hace 9 años #129985
También la solución fue compartida arriba. Tickstory lite le permite exportar los datos de la hora DST. ¿No es esto lo que necesitabas?
Matusiak Adrian
hace 9 años #129986
Por supuesto. En la vida real no hay problema. Problem está en la prueba de datos y cálculos entre DST ON y DST OFF.
Umbral
hace 9 años #129987
También la solución fue compartida arriba. Tickstory lite le permite exportar los datos de la hora DST. ¿No es esto lo que necesitabas?