DATI - Problemi di luce diurna

Salve.

 

Per favore, qualcuno mi aiuti a capire questo.

 

Ho scaricato i dati di Dukas con l'ora di Londra (con calcolo automatico del DST) - proprio come la mia piattaforma.

Ho esportato questi dati in SQ. 

 

Ho cercato di generare una strategia che funzionasse alle ore 06:00-12:00 in assenza di DST (orario invernale).

Ho trovato la strategia più adatta, l'ho ottimizzata. 

Problem è che ho iniziato a usarlo dopo l'attivazione del DST (ora legale). 

 

La strategia è stata generata su 2 anni di dati, quindi alcune volte c'è stato un passaggio tra DST on e DST off. I dati sembrano essere calcolati (come indicato nella tickstory).

 

 

Quindi, devo cambiare le impostazioni della strategia nel trading reale dalle 06:00 alle 07:00 e dalle 12:00 alle 13:00 durante il DST? 

E il processo di generazione dei robot? 

 

Incollo alcune schermate dei miei test. 

Si prega di mettere le vostre menti al commercio dal 22.04.2015 (che è un unico commercio che sono stati considerati per confrontare)

 

 

 

 

 

Il primo mostra SQ sotto le 06:00-12:00 nei test tra DST off e DST on. 

 

 

Il secondo mostra SQ sotto le 07:00-13:00 nei test tra DST off e DST on. 

 

 

Il terzo mostra l'analisi del commercio reale attuale (strategia impostata 07:00-13:00).

 

 

Mi chiedo solo di sapere come SQ calcola la strategia negli orari di DST off e DST on. Per quanto vedo, ho dovuto cambiare le impostazioni in SQ e nel trading reale alle 07:00-13:00 per avere gli stessi trade. 

 

Ma non è un'idea testare la strategia separatamente per gli orari DST OFF e DST ON su SQ. Soprattutto quando scarico i dati calcolati. 

 

Qualche idea?

SQ non gestisce in alcun modo il DST, semplicemente utilizza sempre l'ora dei dati importati. Quindi dipende dai vostri dati.

 

Se si desidera che supporti il DST, è necessario esportarlo in modo che i dati vengano modificati e spostati di un'ora per il cambio estate/inverno.

 

Ma una condizione come le 6:00 in SQ significa sempre le 6:00 dei dati, non importa se è inverno o estate.

Ciao Mark,

Ecco perché vi chiedo quali dati importare per avere risultati affidabili. Perché possiamo vedere che anche quando il server di trading reale ha il DST, dopo l'importazione dei dati autocalcolati DST sembra che calcoli i trade in modo errato. Oppure abbiamo bisogno di istruzioni esatte per cambiare anche l'orario della gamma di strategie sul trading reale o non cambiarle.

Ciao Adrian,

 

Se si utilizza TickStory per scaricare ed esportare i dati, sono disponibili molte opzioni per il DST, comprese le barre di apertura di New York. Utilizzando questo programma, ho controllato le barre e corrispondono esattamente all'ora legale del broker, non è necessario spostare nulla. La maggior parte dei broker sposta l'orario DST in linea con le date di New York, non con il fuso orario in cui si trova il broker. Ad esempio, il Regno Unito sposta l'ora solare circa una o due settimane prima di New York. Se il broker utilizzasse l'ora solare britannica, ci sarebbero una o due settimane in cui gli orari sarebbero diversi.

 

Spero che questo sia d'aiuto.

 

Mike

Ciao Mike. Grazie per la risposta ma non mi aiuta affatto. Si prega di notare che io uso un intervallo di tempo per generare strategie. Il mio broker usa l'ora del Regno Unito, quindi c'è anche il DST. Uso esportare i dati in un file e poi in SQ. Nell'esportazione controllo l'ora di Londra con il DST. Cosa sbaglio allora? Sembra che SQ non utilizzi bene questi dati. Il DST dovrebbe essere calcolato, ma come vedo devo testare la strategia separatamente nel periodo di DST off su un altro intervallo (6-12), quindi interrompere il test e cambiare l'intervallo a 7-13 nel periodo di DST. Non è un po' strano?

https://www.youtube.com/watch?v=OPpAwzpPjk0

Mi spiace, non c'è nulla di nuovo che possa spiegare perché SQ calcola male i dati DST con l'ora di Lodon.

Credo che Mark stia dicendo che SQ non considera affatto il DST. Utilizza semplicemente le barre e i tick così come vengono importati in SQ Data Manager.

 

Quando si utilizza una regola basata sul tempo (come ad esempio limitare i trade all'intervallo), si utilizza il timestamp della barra/tick per determinare la regola. La barra/tick può avere qualsiasi fuso orario e qualsiasi spostamento DST, SQ non lo sa e non se ne preoccupa.

 

Se sapete che il vostro broker sposta la DST in alcune date che non sono in linea con una determinata sessione, ovvero l'apertura di una determinata sessione si sposta dall'estate all'inverno, allora nell'Expert Advisor dovrete modificare il parametro che influenza la regola relativa all'orario in quelle date. 

 

 

Tuttavia, il test SQ non lo saprebbe e quindi credo che i risultati sarebbero fuorvianti. È questo che intende?

Quindi, l'unico modo per ottenere i dst calcolati è scaricare i dati del periodo invernale dall'ora di Londra e quelli dell'ora legale da qualsiasi paese GMT+2, giusto? E importarli in SQ.

Mi spiace, non c'è nulla di nuovo che possa spiegare perché SQ calcola male i dati DST con l'ora di Lodon.

Non in quel video. È solo il modo in cui esportare. ma nel post del forum qui sopra lo fa. Ha i fusi orari e parte di questi fusi orari ha anche le opzioni DST.

 

Inoltre, non è un problema cambiare le ore della strategia live 2 volte all'anno se è necessario nelle opzioni EA? O si tratta solo di un problema di test?

Non è un grosso problema? Certo che sì... Provate a cambiare il DST durante il test in SQ con un intervallo di tempo e un backtest di qualche anno. Buona fortuna. Sembra che tu non riesca a risolvere il problema da me descritto.

Mi riferivo alla diretta.

Anche la soluzione è stata condivisa sopra. Tickstory lite consente di esportare i dati dell'ora legale. Non è questo che vi serve?

Naturalmente. Nella vita reale non è un problema. Il problema Pro è quello di testare i dati e i calcoli tra DST ON e DST OFF.

Anche la soluzione è stata condivisa sopra. Tickstory lite consente di esportare i dati dell'ora legale. Non è questo che vi serve?