[No olvides el valor de los puntos.

He notado muchas veces que cuando la gente publica sus resultados de la estrategia aquí que no están teniendo en cuenta el valor de punto real SQ permite establecer. El valor del punto (un múltiplo del valor de la garrapata) debe establecerse correctamente en relación con la moneda base de su cuenta.

Por ejemplo: su cuenta está basada en USD y usted opera con el EURUSD. El EURUSD está nominado en USD, por lo que cualquier beneficio/pérdida procedente de él ya está en USD por naturaleza y si su cuenta está basada en USD, la conversión del beneficio de este par a la divisa base de su cuenta sería "1". Sin embargo, la diversión comienza si usted comienza a operar el EURAUD en su cuenta basada en USD. En EURAUD, cualquier ganancia / pérdida se da en AUD y que necesita ser convertido a la moneda base de su cuenta en USD. A partir de ahora esto significaría que para su cuenta basada en USD:

EURUSD 1 lote, 1 pip de movimiento = 10 USD

EURAUD 1 lote, 1 pip de movimiento = ~8 USD

Su broker hace esto automáticamente en tiempo real cuando usted opera y muestra sus beneficios, pero cuando usted hace backtest en SQ y crea estrategias, esto es una historia completamente diferente y NO se tiene en cuenta si usted no lo tiene en cuenta en SQ en el Gestor de Datos.

Entonces, ¿cómo abordamos este problema en SQ? A través del campo "Valor en puntos en $" de cada par en el Gestor de datos.

Como ejemplo, aquí hay una captura de pantalla de mi configuración actual para cuentas basadas en USD, utilizando tasas de mayo de 2015:

Recuerde que esto es para una cuenta basada en USD. Para las cuentas basadas en EUR, estos valores son completamente diferentes, como por ejemplo si EURUSD se está negociando en una cuenta basada en EUR, el beneficio / pérdida de ese par que se expresa en USD, necesita ser convertido a la moneda base de su cuenta EUR.

De nuevo, tu broker hace todo esto en tiempo real con los tipos actuales, SQ no, y necesitas ajustarlo constantemente (yo actualizo los valores de los puntos una vez al mes) ya que son tan fluctuantes como cualquier par de divisas, ya que no es otra cosa que una conversión de divisas constante desde la divisa en la que está nominado cada par a la divisa base de tu cuenta.

Entonces, ¿cómo se obtienen estos valores de puntos para la moneda base de su cuenta? Es fácil, vaya a http://www.xe.com/currencyconverter/#y en la primera fila seleccionas la divisa en la que está denominado el par con el que quieres operar. Para EURUSD = USD. Para GBPAUD = AUD. Para EURAUD = AUD. Para USDCHF = CHF, para GBPCHF = CHF. Creo que te haces una idea. En la segunda fila simplemente seleccione la moneda base de su cuenta. Ahora pulsa el botón "Reproducir" y obtendrás el tipo de cambio actual. Multiplíquelo por 100000 e introdúzcalo en el campo "Valor en puntos en $" del Gestor de datos SQ.

Vamos a configurar el valor en puntos de EURAUD para una cuenta de operaciones basada en USD:

1) Vaya a: http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AUD&To=USD

2) La tasa actual es

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Multiplica 0,782890 por 100.000

¡4) = 78289 que es el valor en puntos que introduce para EURAUD en el Gestor de Datos SQ!

Voilá, ahora tus backtests reflejarán mucho mejor la realidad. Como puede ver, utilizar el valor de puntos correcto puede marcar una GRAN diferencia en sus pruebas retrospectivas, ya que algunos pares como EURAUD, como en el ejemplo anterior, que se negocia en una cuenta de operaciones basada en USD, tiene un valor de tick de sólo 0,78, lo que significa que sus pruebas retrospectivas, que posiblemente estén utilizando un valor de tick de 1 (o un valor de puntos de 100.000 en ese caso), en realidad sólo tendrán 78% de los valores en términos de Beneficio Neto Pro y Reducción si se utiliza el valor de puntos correcto para la divisa base de su cuenta. Esto es ESPECIALMENTE importante si se crean carteras, ya que las relaciones entre los pares, el Net Profit y el Drawdown total de la cartera pueden cambiar mucho si se utiliza el valor en puntos correcto.

Buena suerte:)

Genial... ¿y el oro? Debería tener una lógica diferente

Hola Geektrader,

Para que me quede claro.

Si deja el valor de puntos en $ como 100.000 para todas las divisas, significa que cualquier cifra (beneficio, reducción, operación media, etc.) estará en la divisa de cotización.

Así, por ejemplo, si la estrategia utiliza EUR/AUD, todas las cifras se expresarán en dólares australianos. 

Supongo que una opción es si podemos ver todas las cifras en pips (beneficio, drawdown, beneficio medio mensual, etc), entonces podemos comparar una estrategia contra otra sin tener que hacer lo que sugieres?

Salud,

Mike

Y también, es un poco molesto que usted tiene que actualizar que cada mes:( 

@mikeyc: sí, estás asumiendo esto absolutamente correcto. Pero como tu cuenta está sólo en una divisa base, los resultados serán por tanto erróneos para ti. Sobre todo si creas carteras. Sí, para comparar sólo tienes que mirar los valores de pip, pero para la compilación de una cartera que no ayudará mucho, ya que sería el comercio que en una cuenta con una moneda base y por lo tanto los resultados de cada par necesita ser ajustado con el valor de punto correcto para su moneda base, ya que esto es lo que obtendrá el comercio en vivo. Si utiliza 100.000 como valor de punto para EURAUD y por lo tanto asume un valor de tick de 10$ para un movimiento de 1 pip @ 1 lote en ese par pero luego opera ese par en su cuenta basada en USD, el valor de tick será actualmente 8$ para un movimiento de 1 pip @ 1 lote, no 10$, por lo tanto sus pruebas retrospectivas son erróneas en ese caso si no ha ajustado el valor de punto como se describe anteriormente.

@lemming: básicamente tienes que ajustarlo cada día, incluso cada hora si lo quieres perfectamente correcto, pero seguro que esto está lejos de ser realizable 🙂 Así que yo al menos uso valores aproximados y los actualizo una vez al mes.

Bueno, puedo ver una solicitud de función para SQ4. Siempre y cuando tenga los datos correctos de los pares de divisas cargados en SQ, debería ser posible para SQ saber el tipo de cambio requerido para cada operación, y por lo tanto debería ser capaz de calcular el beneficio correcto casi a la perfección.

¿Qué le parece?

Maldito Foro, no me deja publicar una respuesta larga... Lo sentimos, no se encuentra la página que busca. Puede probar con alguno de los enlaces del menú o de los contenidos de la parte inferior.

Chicos ¿por qué no sólo automatizarlo base en instruments.ini o lo que sea de mt4 o cualquier otra plataforma?

También sería bueno añadir una solución para un crosstesting misma estrategia con oro / plata / petróleo / Forex y SL / TP ajustes fijos. Gracias.

¿Cree que necesitamos tanta precisión en SQ? ¿Quizá algo intermedio?

El uso de la última tasa de conversión haría, como MT4 lo hace. En general, sin embargo: más precisión no está mal, ya que quiero sistemas tan estables y sobre todo tan realistas como sea posible en relación con el comercio en vivo, porque eso es lo que se trata todo esto - no se trata de mirar backtests y ser feliz con ellos 🙂 ¿No está seguro acerca de usted?

El uso de la última tasa de conversión haría, como MT4 lo hace. En general, sin embargo: más precisión no está mal, ya que quiero sistemas tan estables y sobre todo tan realistas como sea posible en relación con el comercio en vivo, porque eso es lo que se trata todo esto - no se trata de mirar backtests y ser feliz con ellos 🙂 ¿No está seguro acerca de usted?

Hola geek,

no has contestado a mi pregunta sobre el oro:D

Sin embargo... ¿no debería swq4 calcular cada cuenta de resultados siempre al tipo de cambio "del momento"? No tiene ningún sentido para mí convertir al tipo de cambio de hoy algo que gané o perdí hace 2 años... 

No tengo ni idea sobre el oro, yo sólo comercio Forex, no tengo tiempo para comprobar que en este momento también, lo siento.

Bueno, tiene aún menos sentido utilizar simplemente el valor de 100.000 dólares para cada par, ya que eso es definitivamente erróneo. Mi enfoque viene al menos cerca. Y usted está negociando su cartera de HOY, ¿verdad? No de hace 2 años, a menos que usted tiene una máquina del tiempo ...;) Así que el uso de valores de hoy en día y el ajuste de ellos por lo menos una vez al mes tiene más sentido en el futuro el comercio en vivo de una cartera.

Geektrader tiene toda la razón. Elegimos a nuestros ganadores sobre la base de fracciones de Sharpe Ratio o Profit Factor valor, pero esos pueden ser una fracción mal.

La solución sería publicar un parche o un pequeño ejecutable para que podamos utilizar nuestro symbols.ini o incluso una hoja de cálculo Excel para calcularlo todo. Necesitamos urgentemente una herramienta para solucionar el problema de forma compleja.

Saludos cordiales

p.d. recuerde los problemas de rendimiento al añadir este tipo de cálculo. Tal vez debería ser opcional.

Si Mark se limitara a utilizar la última cotización para convertir de la divisa de cotización a la divisa de la cuenta, no habría ningún problema de rendimiento.

El valor en puntos en $ para los cruces cambia con el precio del par. Todo lo que sea estático es incorrecto.