[Non dimenticare il valore dei punti!

Ho notato molte volte che quando le persone pubblicano qui i risultati delle loro strategie non tengono conto del valore effettivo dei punti che SQ consente di impostare. Il valore del punto (un multiplo del valore del tick) deve essere impostato correttamente in relazione alla valuta di base del conto.

Ad esempio: il vostro conto è basato sull'USD e voi negoziate l'EURUSD. La coppia EURUSD è nominata in USD, quindi qualsiasi profitto/perdita derivante da essa è già in USD per natura e se il vostro conto è basato in USD, la conversione del profitto di questa coppia nella valuta di base del vostro conto sarà "1". Tuttavia, il divertimento inizia se si inizia a negoziare l'EURAUD sul proprio conto basato sull'USD. Su EURAUD, ogni profitto/perdita è espresso in AUD e deve essere convertito nella valuta di base del conto in USD. In questo momento ciò significa che per il vostro conto basato sull'USD:

EURUSD 1 lotto, 1 pip di movimento = 10 USD

EURAUD 1 lotto, movimento di 1 pip = ~8 USD

Il vostro broker lo fa automaticamente in tempo reale quando fate trading e mostrate i vostri profitti, ma quando fate backtesting in SQ e create strategie, questa è tutta un'altra storia e non viene presa in considerazione se non ne tenete conto in SQ nel Data Manager.

Come affrontare questo problema in SQ? Attraverso il campo "Valore del punto in $" di ogni coppia nel Data Manager!

A titolo di esempio, ecco una schermata della mia attuale configurazione per i conti in USD, utilizzando i tassi di maggio 2015:

Ricordate che questo vale per un conto basato sul dollaro USA. Per i conti basati su EUR, questi valori sono completamente diversi: ad esempio, se EURUSD viene negoziato su un conto basato su EUR, il profitto/perdita di quella coppia, espresso in USD, deve essere convertito nella valuta di base del conto, l'EUR.

Ancora una volta, il vostro broker fa tutto questo in tempo reale con i tassi correnti, SQ no, e voi dovete aggiustarlo costantemente (io aggiorno i valori dei punti una volta al mese) poiché sono fluttuanti come qualsiasi coppia di valute, dato che non è altro che una conversione costante della valuta dalla valuta in cui ogni coppia è nominata alla valuta di base del vostro conto.

Come si ottengono i valori dei punti per la valuta di base del conto? È facile, basta andare su http://www.xe.com/currencyconverter/#e nella prima riga selezionate la valuta in cui è denominata la coppia che volete negoziare. Per EURUSD = USD. Per GBPAUD = AUD. Per EURAUD = AUD. Per USDCHF = CHF, per GBPCHF = CHF. Penso che abbiate capito l'idea. Nella seconda riga è sufficiente selezionare la valuta di base del conto. Ora premete il pulsante "Play" e otterrete il tasso di cambio corrente. Moltiplicatelo per 100000 e inseritelo nel campo "Valore del punto in $" di SQ Data Manager.

Vediamo come impostare il valore dei punti per EURAUD per un conto di trading basato su USD:

1) Andare a: http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AUD&To=USD

2) Il tasso attuale è

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Moltiplicare 0,782890 per 100.000

4) = 78289 che è il valore del punto inserito per EURAUD nel SQ Data Manager!

Voilà, ora i vostri backtest rispecchieranno molto meglio la realtà. Come vedete, l'utilizzo del valore di punto corretto può fare un'enorme differenza nei vostri backtest, poiché alcune coppie come EURAUD, come nell'esempio precedente, che viene negoziata su un conto di trading basato sul dollaro USA, ha un valore di tick di appena 0,78, il che significa che i vostri backtest, che magari utilizzano un valore di tick di 1 (o un valore di punto di 100.000 in questo caso), in realtà avranno solo 78% dei valori in termini di Net Profit e Drawdown se viene utilizzato il valore di punto corrente per la valuta di base del vostro conto. Questo è particolarmente importante se si creano portafogli, poiché le relazioni tra le coppie, l'utile netto Pro e il drawdown totale del portafoglio possono cambiare molto se si utilizza il valore in punti corretto.

Buona fortuna:)

Ottimo... e l'oro? Dovrebbe avere una logica diversa

Ciao Geektrader,

Tanto per essere chiari.

Se si lascia il valore del punto in $ a 100.000 per tutte le valute, significa che tutti i dati (profitto, drawdown, trade medio, ecc.) saranno espressi nella valuta di quotazione.

Ad esempio, se la strategia utilizza EUR/AUD, tutte le cifre sono espresse in dollari australiani. 

Suppongo che un'opzione sia quella di poter vedere tutte le cifre in pip (profitto, drawdown, profitto medio mensile, ecc.), in modo da poter confrontare una strategia con un'altra senza dover fare quello che suggerisci?

Salute,

Mike

Inoltre, è piuttosto fastidioso doverlo aggiornare ogni mese:( 

@mikeyc: sì, la tua ipotesi è assolutamente corretta. Ma poiché il tuo conto è solo in una valuta di base, i risultati saranno quindi sbagliati per te. Soprattutto se si creano portafogli. Sì, per il confronto basta guardare i valori dei pip, ma per la compilazione di un portafoglio questo non sarà di grande aiuto, dato che si opera su un unico conto con una sola valuta di base e quindi i risultati di ogni coppia devono essere aggiustati con il valore in punti corretto per la valuta di base, dato che è quello che si otterrà operando dal vivo. Se utilizzate 100.000 come valore di punto per EURAUD e quindi assumete un valore di tick di 10$ per un movimento di 1 pip @ 1 lotto su quella coppia, ma poi negoziate quella coppia sul vostro conto basato su USD, il valore di tick sarà attualmente 8$ per un movimento di 1 pip @ 1 lotto, non 10$, quindi i vostri backtest sono sbagliati in questo caso se non avete regolato il valore di punto come descritto sopra.

@lemming: in pratica devi regolarla ogni giorno, anche ogni ora se vuoi che sia perfettamente corretta, ma sicuramente questo è lontano dall'essere realizzabile 🙂 Quindi io almeno uso dei valori approssimativi e li aggiorno una volta al mese.

Posso vedere una richiesta di funzionalità per SQ4. Finché si hanno i dati delle coppie di valute corrette caricati in SQ, dovrebbe essere possibile per SQ conoscere il tasso di cambio richiesto per ogni operazione, e quindi dovrebbe essere in grado di calcolare il profitto corretto quasi perfettamente.

Cosa ne pensate?

Dannato forum, non mi permette di postare una risposta lunga... Siamo spiacenti, la pagina che sta cercando non è stata trovata. Può provare con uno dei link nel menu o nei contenuti in basso.

Ragazzi, perché non possiamo automatizzarlo in base al file instruments.ini o qualsiasi altra cosa da mt4 o qualsiasi altra piattaforma?

Sarebbe inoltre opportuno aggiungere una soluzione per un crosstesting della stessa strategia con impostazioni fisse di oro/argento/petrolio/Forex e SL/TP. Grazie.

Pensate che ci sia bisogno di una tale precessione in SQ? Forse qualcosa a metà andrebbe bene?

L'utilizzo dell'ultimo tasso di conversione andrebbe bene, come fa MT4. In generale, comunque, una maggiore precisione non è sbagliata, perché voglio sistemi il più possibile stabili e soprattutto realistici in relazione al trading dal vivo, perché è di questo che si tratta, non di guardare i backtest ed esserne soddisfatti 🙂 Non sei sicuro?

L'utilizzo dell'ultimo tasso di conversione andrebbe bene, come fa MT4. In generale, comunque, una maggiore precisione non è sbagliata, perché voglio sistemi il più possibile stabili e soprattutto realistici in relazione al trading dal vivo, perché è di questo che si tratta, non di guardare i backtest ed esserne soddisfatti 🙂 Non sei sicuro?

Ciao geek,

non hai risposto alla mia domanda sull'oro:D

Tuttavia... swq4 non dovrebbe calcolare ogni p&l sempre al tasso di cambio "del momento"? Non ha alcun senso per me convertire al tasso di cambio odierno qualcosa che ho guadagnato o perso 2 anni fa.... 

Non ho idea dell'oro, faccio solo trading sul Forex, non ho tempo di controllare anche questo, mi spiace.

Beh, ha ancora meno senso usare un valore di 100.000 dollari per ogni coppia, perché è decisamente sbagliato. Il mio approccio ci si avvicina almeno un po'. E tu stai negoziando il tuo portafoglio da OGGI, giusto? Non da 2 anni fa, a meno che non abbiate una macchina del tempo;) Quindi utilizzare i valori attuali dei punti e aggiustarli almeno una volta al mese ha più senso per il trading live di un portafoglio.

Geektrader ha assolutamente ragione. Noi scegliamo i nostri vincitori in base a frazioni del valore dello Sharpe Ratio o dell'Profit Factor, ma queste possono essere frazioni sbagliate.

La soluzione sarebbe quella di pubblicare una patch o un piccolo eseguibile in modo da poter utilizzare il nostro symbols.ini o anche un foglio di calcolo excel per calcolare il tutto. Abbiamo urgentemente bisogno di uno strumento che risolva il problema in modo complesso.

Cordiali saluti

p.s. Ricordare i problemi di prestazioni quando si aggiunge questo tipo di calcolo. Forse dovrebbe essere opzionale.

Se Mark utilizzasse solo l'ultima quotazione per convertire la valuta della quotazione in quella del conto, non ci sarebbero problemi di prestazioni.

Il valore dei punti nell'$ per i cross cambia con il prezzo della coppia. Qualsiasi cosa statica non è corretta.