[How To] Vergessen Sie nicht den Punktwert!

Mir ist schon oft aufgefallen, dass Leute, die ihre Strategieergebnisse hier posten, nicht den tatsächlichen Punktwert berücksichtigen, den SQ zu setzen erlaubt. Der Punktwert (ein Vielfaches des Tick-Wertes) muss im Verhältnis zur Basiswährung Ihres Kontos korrekt eingestellt werden.

Ein Beispiel: Ihr Konto basiert auf dem USD und Sie handeln mit dem EURUSD. EURUSD ist in USD nominiert, so dass jeder Gewinn/Verlust, der daraus entsteht, bereits von Natur aus in USD ist, und wenn Ihr Konto in USD geführt wird, wäre die Umrechnung des Gewinns aus diesem Paar in die Basiswährung Ihres Kontos "1". Der Spaß beginnt jedoch, wenn Sie den EURAUD auf Ihrem USD-basierten Konto handeln. Bei EURAUD wird jeder Gewinn/Verlust in AUD angegeben, und dieser muss in Ihre Kontobasiswährung USD umgerechnet werden. Ab sofort würde dies bedeuten, dass für Ihr USD-basiertes Konto:

EURUSD 1 Lot, 1 Pip Bewegung = 10 USD

EURAUD 1 Lot, 1 Pip Bewegung = ~8 USD

Ihr Broker tut dies automatisch in Echtzeit, wenn Sie handeln und Ihre Gewinne anzeigen, aber wenn Sie Backtests in SQ durchführen und Strategien erstellen, ist dies eine ganz andere Geschichte und wird NICHT berücksichtigt, wenn Sie dies nicht in SQ im Datenmanager berücksichtigen.

Wie können wir dieses Problem in SQ lösen? Über das Feld "Punktwert in $" für jedes Paar im Datenmanager!

Als Beispiel sehen Sie hier einen Screenshot meiner aktuellen Einrichtung für USD-basierte Konten unter Verwendung der Kurse vom Mai 2015:

Denken Sie daran, dass dies für ein USD-basiertes Konto gilt. Für Konten auf EUR-Basis sind diese Werte völlig anders. Wenn zum Beispiel EURUSD auf einem EUR-Konto gehandelt wird, muss der Gewinn/Verlust dieses Paares, der in USD ausgedrückt ist, in die Basiswährung Ihres Kontos EUR umgerechnet werden.

Auch dies macht Ihr Broker in Echtzeit mit den aktuellen Kursen, SQ nicht, und Sie müssen es ständig anpassen (ich aktualisiere die Punktwerte einmal im Monat), da sie genauso schwanken wie jedes andere Währungspaar, da es nichts anderes ist als eine ständige Währungsumrechnung von der Währung, in der jedes Paar nominiert ist, in die Basiswährung Ihres Kontos.

Wie erhalten Sie nun diese Punktwerte für die Basiswährung Ihres Kontos? Das ist ganz einfach: Gehen Sie zu http://www.xe.com/currencyconverter/#und in der ersten Zeile wählen Sie die Währung aus, in der das Paar, das Sie handeln möchten, denominiert ist. Für EURUSD ist das = USD. Für GBPAUD = AUD. Für EURAUD = AUD. Für USDCHF = CHF, für GBPCHF = CHF. Ich denke, Sie haben die Idee verstanden. In der zweiten Zeile wählen Sie einfach die Basiswährung Ihres Kontos aus. Drücken Sie nun auf die Schaltfläche "Play" und Sie erhalten den aktuellen Wechselkurs. Multiplizieren Sie diesen mit 100000 und geben Sie ihn in das Feld "Punktwert in $" im SQ Data Manager ein.

Lassen Sie uns den Punktwert für EURAUD für ein USD-basiertes Handelskonto einrichten:

1) Gehen Sie zu: http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=AUD&To=USD

2) Der aktuelle Kurs ist

1.00 AUD = 0.782890 USD

3) Multiplizieren Sie 0,782890 mit 100.000

4) = 78289. Dies ist der Punktwert, den Sie für EURAUD im SQ Data Manager eingeben!

Voilà, jetzt werden Ihre Backtests die Realität viel besser widerspiegeln. Wie Sie sehen, kann die Verwendung des richtigen Punktwerts einen RIESIGEN Unterschied in Ihren Backtests ausmachen, da einige Paare wie EURAUD, wie im obigen Beispiel, das auf einem USD-basierten Handelskonto gehandelt wird, einen Tickwert von nur 0,78 hat. Das bedeutet, dass Ihre Backtests, die möglicherweise einen Tickwert von 1 (oder einen Punktwert von 100.000 in diesem Fall) verwenden, in Wirklichkeit nur 78% der Werte in Bezug auf den Netto-Profit und den Drawdown haben, wenn der richtige Punktwert für die Basiswährung Ihres Kontos verwendet wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Portfolios erstellen, da sich die Beziehungen zwischen den Paaren, dem Netto-Profit und dem Gesamtportfolio-Drawdown stark verändern können, wenn Sie den richtigen Punktwert verwenden.

Viel Glück:)

Toll... was ist mit Gold? Es sollte eine andere Logik haben

Hallo Geektrader,

Nur, damit ich das richtig verstanden habe.

Wenn Sie den Punktwert in $ für alle Währungen auf 100.000 belassen, bedeutet dies, dass alle Zahlen (Gewinn, Drawdown, durchschnittlicher Handel usw.) in der Kurswährung angegeben werden.

Wenn die Strategie also beispielsweise EUR/AUD verwendet, sind alle Zahlen in Aussie-Dollar angegeben. 

Ich nehme an, eine Option ist, wenn wir alle Zahlen in Pips sehen können (Gewinn, Drawdown, durchschnittlicher monatlicher Gewinn usw.), dann können wir eine Strategie mit einer anderen vergleichen, ohne das tun zu müssen, was Sie vorschlagen?

Zum Wohl,

Mike

Und außerdem ist es irgendwie ärgerlich, dass man das jeden Monat aktualisieren muss:( 

@mikeyc: Ja, Sie gehen davon aus, dass dies absolut korrekt ist. Aber da Ihr Konto nur in einer Basiswährung geführt wird, werden die Ergebnisse für Sie daher falsch sein. Vor allem, wenn Sie Portfolios erstellen. Ja, zum Vergleichen müssen Sie nur auf die Pip-Werte achten, aber für die Zusammenstellung eines Portfolios ist das nicht sehr hilfreich, da Sie das auf einem Konto mit einer Basiswährung handeln würden und daher die Ergebnisse jedes Paares mit dem korrekten Punktwert für Ihre Basiswährung angepasst werden müssen, da dies das ist, was Sie beim Live-Handel erhalten. Wenn Sie 100.000 als Punktwert für EURAUD verwenden und daher einen Tickwert von 10$ für eine 1-Pip-Bewegung bei 1 Lot für dieses Paar annehmen, dann aber dieses Paar auf Ihrem USD-basierten Konto handeln, wird der Tickwert derzeit 8$ für eine 1-Pip-Bewegung bei 1 Lot sein, nicht 10$, daher sind Ihre Backtests in diesem Fall falsch, wenn Sie den Punktwert nicht wie oben beschrieben angepasst haben.

@lemming: man muss es im Grunde jeden Tag anpassen, sogar jede Stunde, wenn man es perfekt haben will, aber das ist sicher nicht realisierbar 🙂 Also nehme ich zumindest ungefähre Werte und aktualisiere sie einmal im Monat.

Nun, ich sehe einen Funktionswunsch für SQ4. Solange Sie die richtigen Währungspaardaten in SQ geladen haben, sollte es für SQ möglich sein, den erforderlichen Wechselkurs für jeden Handel zu kennen, und daher sollte es in der Lage sein, den richtigen Gewinn fast perfekt zu berechnen.

Was meinen Sie dazu?

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Jungs, warum wir nicht einfach automatisieren es Basis auf instruments.ini oder was auch immer von mt4 oder jede andere Plattform?

Es wäre auch schön, eine Lösung für einen Crosstest derselben Strategie mit Gold/Silber/Öl/Forex und festen SL/TP-Einstellungen hinzuzufügen. Ich danke Ihnen.

Glauben Sie, dass wir eine solche Präzisierung in SQ brauchen? Vielleicht würde etwas in der Mitte genügen?

Es würde reichen, den letzten Kurs für die Umrechnung zu verwenden, so wie es MT4 macht. Generell gilt aber: mehr Präzision ist nicht verkehrt, denn ich möchte möglichst stabile und vor allem realistische Systeme in Bezug auf den Live-Handel, denn darum geht es ja - nicht darum, Backtests anzuschauen und sich darüber zu freuen 🙂 Sie sind sich da nicht sicher?

Es würde reichen, den letzten Kurs für die Umrechnung zu verwenden, so wie es MT4 macht. Generell gilt aber: mehr Präzision ist nicht verkehrt, denn ich möchte möglichst stabile und vor allem realistische Systeme in Bezug auf den Live-Handel, denn darum geht es ja - nicht darum, Backtests anzuschauen und sich darüber zu freuen 🙂 Sie sind sich da nicht sicher?

Hallo Streber,

Sie haben nicht auf meine Goldfrage geantwortet:D

Aber... sollte swq4 nicht jede Gewinn- und Verlustrechnung immer auf der Grundlage des Wechselkurses "zum Zeitpunkt" berechnen? Es macht für mich keinen Sinn, etwas, das ich vor 2 Jahren verdient oder verloren habe, zum heutigen Kurs umzurechnen... 

Ich habe keine Ahnung von Gold, ich handele nur mit Devisen und habe im Moment keine Zeit, das zu überprüfen, sorry.

Nun, es macht noch weniger Sinn, einfach 100.000 Dollar für jedes Paar zu verwenden, da dies definitiv falsch ist. Mein Ansatz kommt dem zumindest nahe. Und Sie handeln Ihr Portfolio von HEUTE, richtig? Nicht von vor 2 Jahren, es sei denn, Sie haben eine Zeitmaschine? ;) Daher ist es sinnvoller, die heutigen Punktwerte zu verwenden und sie mindestens einmal im Monat anzupassen, um ein Portfolio live zu handeln.

Geektrader hat absolut Recht. Wir wählen unsere Gewinner auf Basis von Bruchteilen der Sharpe Ratio oder Profit Factor Wert, aber diese können einen Bruchteil falsch sein.

Eine Abhilfe wäre, einen Patch oder eine kleine ausführbare Datei zu veröffentlichen, damit wir unsere symbols.ini oder sogar eine Excel-Tabelle verwenden können, um das Ganze zu berechnen. Wir brauchen dringend ein Werkzeug, um das Problem auf komplexe Weise zu lösen.

Mit freundlichen Grüßen

p.s. Denken Sie an die Leistungsprobleme beim Hinzufügen dieser Art von Berechnung. Vielleicht sollte sie optional sein.

Wenn Mark nur den letzten Kurs für die Umrechnung von der Kurswährung in die Kontowährung verwenden würde, gäbe es keine Leistungsprobleme.

Der Punktwert in $ für Crosses ändert sich mit dem Preis des Paares. Alles, was statisch ist, ist falsch.