¿El optimizador no ordena correctamente los resultados?

Hola,

 

Estoy optimizando una estrategia (optimización simple) y la aptitud no refleja los criterios seleccionados.

 

A continuación he seleccionado el beneficio neto (como criterio de aptitud):

 

 

Como puede ver, la aptitud se ordena de forma descendente, y el beneficio no es de mayor a menor. He probado con otros criterios (por ejemplo, Ret/DD) y el problema es el mismo,

 

¿Alguna idea de lo que está pasando aquí?

 

Gracias,

 

Mike

La aptitud está ordenada correctamente. Si desea el beneficio de mayor a menor, utilice el beneficio neto para la aptitud u ordénelo por el beneficio neto.

La aptitud está ordenada correctamente. Si desea el beneficio de mayor a menor, utilice el beneficio neto para la aptitud u ordénelo por el beneficio neto.

 

La aptitud se fijó en el beneficio neto, por lo que la aptitud debería reflejar desde el mayor beneficio hasta el menor, pero no es así. 

Definitivamente es un error. Nunca me había pasado antes.

No, aquí tampoco, está bien. ¿Está seguro de que sólo marcó Net Profit y le puso un peso de 1? ¡La lista es larga allí en la configuración de la aptitud ponderada y se puede desplazar! Asegúrese de que no hay nada más que Net Profit marcada y publicar de nuevo si esto todavía le sucede entonces. Porque aquí, lo ordena muy bien si SOLO compruebo Net Profit para la aptitud ponderada.

Cuando optimizo usando Net Profit, SQ ordena correctamente usando el valor de la función fitness. ¿Puede adjuntar la estrategia? ¿Optimizas todos los parámetros?

Sí, lo mismo digo. Estoy seguro de que tiene otro objetivo marcado en la aptitud ponderada, no sólo Net Profit. Dado que la lista no es desplazable, que puede suceder fácilmente.

No es un error del usuario, he seleccionado Net Profit utilizando el botón de radio, no fitness ponderado y probado todas las demás opciones. El orden de clasificación es incorrecto independientemente de lo que se seleccione. Lo he comprobado detenidamente.

Ahora, lo que es diferente es la fuente de datos. Es US30 (índice Dow) y si importo barras M1 dice que el marco temporal es "intradía". Así que supongo que hay algo raro en los datos o algo así. Al final sustituí los datos por datos de tick, pero sospecho que los datos de tick tienen lagunas cuando el mercado está cerrado durante el día.

Por ejemplo, un corredor indica que su horario de negociación es el siguiente

Nunca antes había visto este problema de ordenación, sólo en estrategias producidas con estos datos de índice, así que ¿quizá el problema esté ahí?