O otimizador não está ordenando os resultados corretamente?

Hi,

 

Estou otimizando uma estratégia (otimização simples) e a aptidão não está refletindo os critérios selecionados.

 

Abaixo, selecionei o lucro líquido (como critério de adequação):

 

 

Como você pode ver, a aptidão é classificada de forma decrescente e o lucro não é do maior para o menor. Tentei outros critérios (por exemplo, Ret/DD) e o mesmo problema,

 

Alguma ideia do que está acontecendo aqui?

 

Obrigado,

 

Mike

A aptidão física está ordenada corretamente. Se quiser o lucro do maior para o menor, use o lucro líquido para a aptidão ou classifique pelo lucro líquido.

A aptidão física está ordenada corretamente. Se quiser o lucro do maior para o menor, use o lucro líquido para a aptidão ou classifique pelo lucro líquido.

 

A aptidão foi definida como lucro líquido, portanto, a aptidão deveria refletir o lucro mais alto para o lucro mais baixo, mas isso não acontece. 

Definitivamente, é um bug. Isso nunca aconteceu antes, aliás.

Não, aqui também não, está tudo certo. Tem certeza de que verificou apenas o Net Profit e colocou um peso de 1 nele? A lista é longa nas configurações de condicionamento físico ponderado e pode ser rolada! Certifique-se de que nada mais esteja marcado além de Net Profit e publique novamente se isso ainda acontecer com você. Porque aqui, ele resolve o problema perfeitamente se eu marcar SOMENTE o Net Profit para o condicionamento físico ponderado.

Quando otimizo usando o Net Profit, o SQ classifica corretamente usando o valor da função de adequação. Você pode anexar a estratégia? Você otimiza todos os parâmetros?

Sim, o mesmo aqui. Tenho certeza de que ele tem outro alvo marcado sob o condicionamento físico ponderado, não apenas o Net Profit. Como a lista é rolável, isso pode acontecer facilmente.

Não é um erro do usuário, selecionei o Net Profit usando o botão de opção, não o fitness ponderado e tentei todas as outras opções. A ordem de classificação está errada, independentemente do que for selecionado. Verifiquei isso cuidadosamente.

Agora, o que é diferente é a fonte de dados. É US30 (índice Dow) e, se eu importar barras M1, ele diz que o período de tempo é "intraday". Portanto, acho que há algo de errado com os dados ou algo assim. No final, substituí os dados por dados de ticks, mas suspeito que os dados de ticks tenham lacunas quando o mercado está fechado durante o dia.

Por exemplo, uma corretora lista seu horário de negociação como

Nunca vi esse problema de ordem de classificação antes, somente em estratégias produzidas com base nos dados desse índice, portanto, talvez o problema esteja aí, em algum lugar?