L'ottimizzatore non ordina correttamente i risultati?

Ciao,

 

Sto ottimizzando una strategia (ottimizzazione semplice) e il fitness non riflette i criteri selezionati.

 

Di seguito ho selezionato l'utile netto (come criterio di idoneità):

 

 

Come si può vedere, l'idoneità è ordinata in modo decrescente e il profitto non va dal più alto al più basso. Ho provato altri criteri (ad esempio Ret/DD) ma il problema è lo stesso,

 

Qualche idea su cosa stia succedendo?

 

Grazie,

 

Mike

Il fitness è ordinato correttamente. Se si desidera che il profitto vada dal più alto al più basso, utilizzare il profitto netto per il fitness o ordinare per profitto netto.

Il fitness è ordinato correttamente. Se si desidera che il profitto vada dal più alto al più basso, utilizzare il profitto netto per il fitness o ordinare per profitto netto.

 

L'idoneità è stata impostata sull'utile netto, quindi l'idoneità dovrebbe riflettere l'utile più alto e quello più basso, ma non è così. 

Sicuramente si tratta di un bug. Non mi era mai successo prima, comunque.

No, anche qui non c'è, è tutto a posto. Sei sicuro di aver controllato solo Net Profit e di avergli assegnato un peso di 1? L'elenco è lungo nelle impostazioni del fitness ponderato e si può scorrere! Assicurati che non sia spuntato nient'altro che Net Profit e scrivi di nuovo se ti succede ancora. Perché in questo caso, il problema si risolve perfettamente se spunto SOLO Net Profit per la forma fisica ponderata.

Quando ottimizzo utilizzando Net Profit, SQ ordina correttamente utilizzando il valore della funzione fitness. Potete allegare la strategia? Ottimizzi tutti i parametri?

Sì, anche qui. Sono sicuro che ha spuntato un altro obiettivo sotto la forma fisica ponderata, non solo Net Profit. Poiché l'elenco è scorrevole, è facile che ciò accada.

Non si tratta di un errore dell'utente, ho selezionato Net Profit utilizzando il pulsante di opzione, non weighted fitness e ho provato tutte le altre opzioni. L'ordine di ordinamento è errato, indipendentemente da ciò che è stato selezionato. Ho controllato attentamente.

Ora, ciò che è diverso è l'origine dei dati. Si tratta di US30 (indice Dow) e se importo le barre M1 mi dice che il timeframe è "intraday". Quindi credo che ci sia qualcosa di strano nei dati o qualcosa del genere. Alla fine ho sostituito i dati con dati tick, ma sospetto che i dati tick presentino lacune quando il mercato è chiuso durante il giorno.

Ad esempio, un broker elenca il suo orario di negoziazione come

Non ho mai riscontrato questo problema di ordinamento prima d'ora, solo su strategie prodotte su questi dati di indice, quindi forse il problema risiede da qualche parte?