Robustez: ¿qué significan? ¿Son buenos?

He tenido algunos resultados de robustez como este, ejecutando 200 simulaciones en el cambio de configuración de los parámetros del indicador. Creo que la lógica detrás de esto es que el cambio de la configuración del indicador no cambian mucho la estrategia, como si se rompe los últimos 200 máximos o últimos 160 o 240 que no hace mucha diferencia. Pero, ¿alguien más lee algo en estos? ¿Se consideran buenos o poco fiables?

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Parece bueno en caso de que usted base su estrategia en indicadores. También es importante cómo se establece la prueba en sí (% cambio de valor). También puede utilizar RT para ver hasta dónde puede ir con rango de parámetros hasta que se rompe por el aumento sistemático del valor de cambio %

Parece bueno en caso de que usted base su estrategia en indicadores. También es importante cómo se establece la prueba en sí (% cambio de valor). También puede utilizar RT para ver hasta dónde puede ir con rango de parámetros hasta que se rompe por el aumento sistemático del valor de cambio %

¿entonces las pruebas RT no funcionan para estrategias sin indicadores? ¿qué prueba RT debemos hacer entonces?

La simulación Mont Carlo le permitirá cambiar varios parámetros, como la barra a partir de la cual comienza la "negociación", el precio del instrumento, etc. Ejecutará la estrategia y mostrará los resultados. El proceso se repite N veces (N lo determina usted). Es sólo uno de los pasos para determinar la "robustez". La prueba definitiva es la evolución en tiempo real de las series de precios.