Robustesse - qu'est-ce que cela signifie ? Sont-elles bonnes ?

J'ai obtenu quelques résultats de robustesse comme celui-ci, en effectuant 200 simulations sur le changement des paramètres de l'indicateur. Je pense que la logique derrière cela est que le changement des paramètres de l'indicateur ne change pas beaucoup la stratégie, comme s'il cassait les 200 derniers sommets ou les 160 ou 240 derniers, cela ne fait pas beaucoup de différence. Mais est-ce que quelqu'un d'autre lit quelque chose dans ces indicateurs ? Sont-ils considérés comme bons ou peu fiables ?

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Cela semble être une bonne chose si vous basez votre stratégie sur des indicateurs. La manière dont vous définissez le test lui-même (changement de la valeur de %) est également importante. Vous pouvez également utiliser RT pour voir jusqu'où il peut aller avec la plage de paramètres jusqu'à ce qu'il se brise en augmentant systématiquement la valeur de changement de %.

Cela semble être une bonne chose si vous basez votre stratégie sur des indicateurs. La manière dont vous définissez le test lui-même (changement de la valeur de %) est également importante. Vous pouvez également utiliser RT pour voir jusqu'où il peut aller avec la plage de paramètres jusqu'à ce qu'il se brise en augmentant systématiquement la valeur de changement de %.

Les tests RT ne fonctionnent donc pas pour les stratégies sans indicateurs ? Quel test RT devrions-nous faire alors ?

La simulation Mont Carlo vous permet de modifier plusieurs paramètres, comme la barre à partir de laquelle le "trading" commence, le prix de l'instrument, etc. Le processus est répété N fois (N est déterminé par vous). Ce n'est qu'une des étapes pour déterminer la "robustesse". Le test ultime est l'évolution en temps réel des séries de prix.