Robustez - o que isso significa? Elas são boas?

Obtive alguns resultados de robustez como esse, executando 200 simulações com a alteração da configuração dos parâmetros do indicador. Acho que a lógica por trás disso é que a alteração das configurações do indicador não altera muito a estratégia, como se quebrar as últimas 200 máximas ou as últimas 160 ou 240 não faz muita diferença. Mas alguém mais lê algo sobre isso? Eles são considerados bons ou não confiáveis?

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Isso parece bom caso você baseie sua estratégia em indicadores. Também é importante como você define o teste em si (alteração do valor %). Você também pode usar o RT para ver até onde ele pode ir com a faixa de parâmetros até que se desfaça, aumentando sistematicamente o valor de alteração do %

Isso parece bom caso você baseie sua estratégia em indicadores. Também é importante como você define o teste em si (alteração do valor %). Você também pode usar o RT para ver até onde ele pode ir com a faixa de parâmetros até que se desfaça, aumentando sistematicamente o valor de alteração do %

Então, os testes de RT não estão funcionando para estratégias sem indicadores?

A simulação Mont Carlo permitirá que você altere vários parâmetros, como a barra a partir da qual a "negociação" começa, o preço do instrumento etc. Ela executará a estratégia e exibirá os resultados. O processo é repetido N vezes (N é determinado por você). Essa é apenas uma das etapas para determinar a "robustez". O teste final é a evolução em tempo real da série de preços.