[5 CONSEJOS PARA REDUCIR EL SOBREAJUSTE

Un artículo que he encontrado y quería compartir con ustedes aquí:

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Compruebe los artículos del blog de este tipo, muy conocimiento capaz de tipo, el comercio para ganarse la vida y él sabe lo que está hablando, muy buena información.

¡disfrute y buena suerte con su comercio!

Muy valioso. 

 

Gracias por compartirlo.

Sí, muy interesante. Me alegra ver que ya hago la mayoría de estas cosas, siempre es bueno reforzar este tipo de cosas 🙂 .

Lo conozco personalmente y puedo recomendarlo.

 

Se centra principalmente en los futuros, no forex, pero es realmente un buen lector con experiencia en el mundo real. Si usted tiene la oportunidad de visitar algunos de sus cursos en línea (no estoy seguro de si todavía los está haciendo), entonces es dinero bien gastado.

Lo conozco personalmente y puedo recomendarlo.

 

Se centra principalmente en los futuros, no forex, pero es realmente un buen lector con experiencia en el mundo real. Si usted tiene la oportunidad de visitar algunos de sus cursos en línea (no estoy seguro de si todavía los está haciendo), entonces es dinero bien gastado.

 

Hola Mark...una pregunta, bueno unas cuantas en realidad...un poco fuera de tema, pero un poco no... 🙂 .

 

¿No es la foto de Tomas Nesnidal? He oído Andrew Swanscott en Better System Trader entrevista él por su podcast. Fue muy, muy interesante escuchar y muy recomendable, como usted dice un buen conferenciante.

 

Pero el sitio sigue haciendo referencia a Martin Lembak. Resulta confuso saber cuál de ellos está detrás del sitio y del contenido... ¿o ambos?

 

¿Es el Martin Lembak al que se hace referencia en el sitio, el mismo Martin Lembak en Striker Securities? Nunca he tratado con él, pero tengo una cuenta CTA en Striker (principalmente el comercio de futuros VIX en el CBOE), y Striker promueve que tiene un altavoz Checa (cuyo nombre resulta ser Martin Lembak). Coincidencia, o... ¡la trama se complica!

 

El trading parece ser popular entre los checos. O, parece que hay varios traders checos de alto perfil, o más gente involucrada en el trading, incluso IBs con sede en EE.UU. promocionando que tienen hablantes checos... ¿hay alguna razón cultural para ello? Como muy buena educación matemática y de programación en su país, o? Quiero decir, yo vivo en California, pero incluso tan lejos sé de varias personas checas que participan en el comercio....?

Un artículo que he encontrado y quería compartir con ustedes aquí:

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Compruebe los artículos del blog de este tipo, muy conocimiento capaz de tipo, el comercio para ganarse la vida y él sabe lo que está hablando, muy buena información.

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No creo que "cuantos menos datos se utilicen, menor será el riesgo de sobreoptimización". Es muy dificil sobreoptimizar una estrategia, que esta construida sobre datos de 30 años con mas de 2000 operaciones y que esta construida con solo 2-3 indicadores. ¿Qué opina usted?

No creo que "cuantos menos datos se utilicen, menor será el riesgo de sobreoptimización". Es muy dificil sobreoptimizar una estrategia, que esta construida sobre datos de 30 años con mas de 2000 operaciones y que esta construida con solo 2-3 indicadores. ¿Qué opina usted?

 

Claro, yo tampoco,

Lo que intenta decir es que si tienes 30 años de datos, hasta que cojas 15 años IS y dejes el resto (15 años) para OOS,

 

por ejemplo:

usted genera su estrategia en 10 años y 5 años OOS, si la generación muestra buenos resultados para esos 15 años y cumple sus criterios y se guarda en el banco de datos,

entonces esperará a tener una gran cantidad de estrategias en el banco de datos,

a continuación, tomará todas esas estrategias y ejecutar Montecarlo, WFA, WFO, y otras pruebas en los otros 15 años de datos,

así que en total tomas 40~50% de todos tus datos (15 años = 10 [IS] + 5 [OOS]), y después te quedan 15 años y puedes realizar grandes pruebas de robustez con 15 años de datos,

 

y sobre el número de operaciones deberías tener muchas operaciones, cuantas más mejor,

cuanto menor sea la adaptabilidad (reglas) = más robusta es la estrategia.