SQ 3.8.1 - Discrepancia entre los resultados de la repetición de la prueba y los resultados "originales" del optimizador

Hola Mark

 

Mientras procesaba la base de datos de estrategias de esta semana me encontré con una discrepancia (bug) entre los resultados de la estrategia Retest del archivo de estrategia adjunto y el conjunto 'Original' de resultados de estrategia generados por Optimizer a partir del mismo archivo. Normalmente estos resultados son idénticos, pero en este caso no lo son.

 

Vea las capturas de pantalla adjuntas:

 

Captura de pantalla A - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer Before Run.png

Esta captura de pantalla muestra la fila 'Original' SQ 'Optimizer' resultados reportados + curva de equidad para el archivo de estrategia adjunto, como se ve al importar al Optimizer desde Retest. Como era de esperar, los resultados y la curva de equidad son idénticos a los vistos en SQ Retest.

 

Captura de pantalla B - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=0.5.png

Esta captura de pantalla muestra los resultados de la fila 'Original' SQ 'Optimizer' + la curva de equidad para el mismo archivo de estrategia adjunto, pero después de haber ejecutado el Optimizer. Observe que los resultados de la fila 'Original' han cambiado completamente junto con la curva de equidad. Esto es claramente incorrecto, apuntando a un error en el Optimizador.

 

Captura de pantalla C - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=0.png

Al investigar, me di cuenta de que el parámetro de configuración SQ 'ProfitTrailingPips', que se muestra como un 'Entero = 0', en realidad se guarda en SQ como 0.5. Identificado por copiar / pegar los valores de los parámetros en Excel. Si cambio este parámetro SQ a = 0, los resultados cambian pero no vuelven a los valores de Retest: Véase la captura de pantalla C. De nuevo, esto es claramente incorrectoapuntando además a un error en Optimizer.

 

Captura de pantalla D - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=92.png

Investigando un poco más, identifiqué que el valor correcto para 'ProfitTrailingPips' es 92, el mismo que el parámetro 'LongProfitTrailingPips' & 'ShortProfitTrailingPips' (*). Véase la Captura de pantalla D, idéntica a la Captura de pantalla A. Así que al menos tengo una solución para avanzar en el procesamiento en el Optimizer.

(*) No estoy seguro de por qué SQ muestra 3x parámetros diferentes para 'ProfitTrailingPips' cuando las Opciones de Estrategia se estableció para 'ËœLong/Short Exit Rule symmetry'â"¢ (?).

 

Captura de pantalla E - 20170218f_Strategy 18.2 - MT4 TDS.png

Esta captura de pantalla muestra los resultados obtenidos de MT4 con TDS para el archivo MQ4 generado a partir del mismo archivo de estrategia. Indicando claramente que el archivo MQ4 genera resultado de estrategia en MT4 TDS muy similar a SQ Retest (Captura de pantalla A), en lugar de Optimizer (Captura de pantalla B o C). Apuntando aún más a un error en el Optimizer.

 

Si bien esta es la primera vez que me encuentro con este problema en particular, es evidente que hay un error dentro de Optimizer que está causando esta discrepancia en el procesamiento de algunos archivos de estrategia.

 

Por favor, ¿puede investigar qué ha ido mal y asegurarse de que este Optimizador El error se ha corregido para SQ4.

 

Gracias

AC1962

Hola,

 

Gracias por informar de esto. Lo comprobaré y se lo transmitiré a Mark.

He encontrado el problema, no estaba en Optimizer. La estrategia por alguna razón había duplicado paradas comerciales, uno con valor 92, otro con valor 0.5. 

Probablemente se estropeó durante la evolución genética, aunque no sé cómo pudo ocurrir.

 

El valor duplicado no se utilizó en ninguna prueba y se ignoró también en la exportación al código fuente, pero como Optimizer recorre todos los parámetros sobrescribió el valor 92 con 0,5 que encontró más tarde.

 

Envío la estrategia corregida en el archivo adjunto.

 

Genial, gracias Mark por la rápida respuesta y la explicación.

Se lo agradezco mucho.

 

AC1962 

Hola Mark

 

Similar al bug de SQ 3.8.1 reportado anteriormente, por favor vea adjunto otro archivo de estrategia donde los resultados de la ejecución WFM 'Original' difieren significativamente de la ejecución Retest. Al investigar parece que en Retest el parámetro 'ProfitTrailingPips' es un Float = 0.6, mientras que en WFM 'ProfitTrailingPips' es un Integer = 0. Como se puede ver en las capturas de pantalla adjuntas los resultados de la curva de equidad 'Original' son totalmente diferentes en WFM en comparación con Retest. Usando la estrategia en MT4 TDS está claro que los resultados 'Originales' de WFM son incorrectos.

 

¿Hay algo que pueda hacer para corregir este archivo de estrategia, y devolvérmelo, para que el parámetro 'ProfitTrailingPips' sea reconocido correctamente como un Float = 0.6 en WFM, y no como un entero? Además, ¿hay alguna posibilidad de arreglar este error WFM con un parche de actualización a v3.8?

 

Gracias

AC1962

Hola,

 

Gracias por informar de esto. Se ha remitido a los desarrolladores para asegurarse de que se solucionará cuando se publique la nueva versión StrategyQuant.