SQ 3.8.1 - Divergence entre les résultats du retest et les résultats "originaux" de l'optimiseur

Bonjour Mark

 

En traitant la banque de données des stratégies de cette semaine, je suis tombé sur une divergence (bug) entre les résultats de la stratégie Retest du fichier de stratégie ci-joint et l'ensemble des résultats de la stratégie 'Original' générés par Optimizer à partir du même fichier. Normalement ces résultats sont identiques, mais dans ce cas ils ne le sont pas.

 

Voir les captures d'écran ci-jointes :

 

Capture d'écran A - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer Before Run.png

Cette capture d'écran montre les résultats rapportés par la ligne 'Original' de SQ 'Optimizer' + la courbe d'équité pour le fichier de stratégie joint, tels qu'ils apparaissent lors de l'importation dans Optimizer à partir de Retest. Comme prévu, les résultats et la courbe d'équité sont identiques à ceux observés dans SQ Retest.

 

Capture d'écran B - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=0.5.png

Cette capture d'écran montre les résultats rapportés par la ligne 'Original' de SQ 'Optimizer' + la courbe d'équité pour le même fichier de stratégie joint, mais après l'exécution d'Optimizer. Notez que les résultats de la ligne 'Original' ont complètement changé ainsi que la courbe d'équité. Ceci est clairement incorrect et indique un bug dans Optimizer.

 

Capture d'écran C - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=0.png

Après enquête, j'ai remarqué que le paramètre de réglage SQ 'ProfitTrailingPips', qui est affiché comme un 'Integer = 0', est en fait sauvegardé dans SQ comme 0.5. Cette valeur a été identifiée en copiant/collant les valeurs des paramètres dans Excel. Si je modifie ce paramètre SQ en = 0, les résultats changent mais ne reviennent pas aux valeurs de Retest : Voir la capture d'écran C. Là encore, il s'agit clairement d'une erreur.ce qui met en évidence un bogue dans Optimizer.

 

Capture d'écran D - 20170218f_Strategy 18.2 - SQ Optimizer After Run PTP=92.png

Après une enquête plus approfondie, j'ai identifié que la valeur correcte pour 'ProfitTrailingPips' est 92, comme pour les paramètres 'LongProfitTrailingPips' et 'ShortProfitTrailingPips' (*). Voir la capture d'écran D, identique à la capture d'écran A. J'ai donc au moins une solution de contournement pour le traitement de la progression dans Optimizer.

(*) Je ne sais pas pourquoi SQ affiche 3x paramètres différents pour 'ProfitTrailingPips' alors que Strategy Options était réglé sur 'ËœLong/Short Exit Rule symmetry'â"¢ ( ?).

 

Capture d'écran E - 20170218f_Strategy 18.2 - MT4 TDS.png

Cette capture d'écran montre les résultats obtenus par MT4 avec TDS pour le fichier MQ4 généré à partir du même fichier de stratégie. Cela indique clairement que le fichier MQ4 génère un résultat de stratégie dans le MT4 TDS très similaire à SQ Retest (Capture d'écran A), plutôt qu'à Optimizer (Capture d'écran B ou C). Cela confirme l'existence d'un bogue dans Optimizer.

 

Bien que ce soit la première fois que je rencontre ce problème particulier, il est clair qu'il y a un bug dans Optimizer qui provoque cette divergence lors du traitement de certains fichiers de stratégie.

 

Pouvez-vous, s'il vous plaît, enquêter sur ce qui s'est passé et faire en sorte que cette Optimiseur est corrigé pour SQ4.

 

Remerciements

AC1962

Bonjour,

 

Merci d'avoir signalé ce problème. Je vais le vérifier et le transmettre à Mark

J'ai trouvé le problème, il n'était pas dans l'Optimizer. La stratégie, pour une raison quelconque, avait des stops de trading dupliqués, l'un avec la valeur 92, l'autre avec la valeur 0.5. 

Cela s'est probablement produit au cours de l'évolution génétique, bien que je ne sache pas comment cela a pu se produire.

 

La valeur dupliquée n'a été utilisée dans aucun test et ignorée lors de l'exportation vers le code source, mais comme Optimizer passe en revue tous les paramètres, il a remplacé la valeur 92 par la valeur 0,5 qu'il a trouvée plus tard.

 

J'envoie la stratégie corrigée en pièce jointe.

 

Super, merci Mark pour la rapidité de la réponse et de l'explication.

C'est très apprécié !

 

AC1962 

Bonjour Mark

 

Comme pour le bug de SQ 3.8.1 rapporté ci-dessus, vous trouverez ci-joint un autre fichier de stratégie pour lequel les résultats de l'exécution WFM 'Original' diffèrent significativement de ceux de l'exécution Retest. Après enquête, il apparaît que dans Retest le paramètre 'ProfitTrailingPips' est un Float = 0.6, alors que dans WFM 'ProfitTrailingPips' est un Integer = 0. Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-jointes, les résultats de la courbe d'équité 'Original' sont totalement différents dans WFM par rapport à Retest. En utilisant la stratégie dans MT4 TDS, il est clair que les résultats 'Original' de WFM sont incorrects.

 

Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour corriger ce fichier de stratégie, et me le renvoyer, afin que le paramètre 'ProfitTrailingPips' soit correctement reconnu comme un Float = 0.6 dans WFM, et non comme un entier ? De plus, est-il possible de corriger ce bug WFM avec un patch de mise à jour vers la version 3.8 ?

 

Remerciements

AC1962

Bonjour,

 

Merci d'avoir signalé ce problème. Il a été transmis aux développeurs pour s'assurer qu'il sera corrigé dès la sortie de la nouvelle version StrategyQuant.