SQ 3.8.1 - Discrepanza tra i risultati del Retest e quelli dell'ottimizzatore "originale".

Ciao Mark

 

Mentre elaboravo la banca dati delle strategie di questa settimana, mi sono imbattuto in una discrepanza (bug) tra i risultati della strategia Retest del file di strategia allegato e l'insieme dei risultati della strategia "originale" generati da Optimizer dallo stesso file. Normalmente questi risultati sono identici, ma in questo caso non lo sono.

 

Vedere le schermate allegate:

 

Schermata A - 20170218f_Strategia 18.2 - Ottimizzatore SQ prima dell'esecuzione.png

Questa schermata mostra i risultati riportati dalla riga "originale" di SQ "Optimizer" e la curva delle azioni per il file di strategia allegato, come si vede dopo l'importazione in Optimizer da Retest. Come previsto, i risultati e la curva delle azioni sono identici a quelli visti in SQ Retest.

 

Schermata B - 20170218f_Strategia 18.2 - Ottimizzatore SQ dopo l'esecuzione PTP=0,5.png

Questa schermata mostra i risultati riportati dalla riga "originale" di SQ "Ottimizzatore" e la curva delle azioni per lo stesso file di strategia allegato, ma dopo l'esecuzione di Ottimizzatore. Si noti che i risultati della riga 'originale' sono completamente cambiati insieme alla curva dell'equity. Ciò è chiaramente errato e indica un bug in Optimizer.

 

Schermata C - 20170218f_Strategia 18.2 - Ottimizzatore SQ dopo l'esecuzione PTP=0.png

Dopo aver indagato, ho notato che il parametro di impostazione SQ 'ProfitTrailingPips', che viene visualizzato come 'Integer = 0', viene in realtà salvato in SQ come 0,5. Identificato dal copia/incolla dei valori dei parametri in Excel. Se modifico questo parametro SQ in = 0, i risultati cambiano ma non tornano ai valori di Retest: Si veda la schermata C. Anche in questo caso, si tratta chiaramente di un errore., evidenziando ulteriormente un bug in Optimizer.

 

Schermata D - 20170218f_Strategia 18.2 - Ottimizzatore SQ dopo l'esecuzione PTP=92.png

Dopo ulteriori indagini, ho scoperto che il valore corretto per 'ProfitTrailingPips' è 92, lo stesso del parametro 'LongProfitTrailingPips' e 'ShortProfitTrailingPips' (*). Si veda la schermata D, identica alla schermata A. Quindi, almeno ho una soluzione per far progredire l'elaborazione in Optimizer.

(*) Non sono sicuro del motivo per cui SQ mostra 3 parametri diversi per 'ProfitTrailingPips' quando le opzioni della strategia sono state impostate su 'ËœSimmetria della regola di uscita lunga/corta'â"¢ (?).

 

Schermata E - 20170218f_Strategia 18.2 - MT4 TDS.png

Questa schermata mostra i risultati ottenuti da MT4 con TDS per il file MQ4 generato dallo stesso file di strategia. Ciò indica chiaramente che il file MQ4 genera risultati di strategia in MT4 TDS molto simili a SQ Retest (schermata A), piuttosto che a Optimizer (schermata B o C). Un'ulteriore indicazione di un bug in Optimizer.

 

Sebbene sia la prima volta che riscontro questo particolare problema, è evidente che esiste un bug all'interno di Optimizer che causa questa discrepanza nell'elaborazione di alcuni file di strategia.

 

Per favore, potete indagare su cosa è andato storto e assicurarvi che questo Ottimizzatore Il bug è stato risolto per SQ4.

 

Grazie

AC1962

Salve,

 

grazie per la segnalazione. Lo controllerò e lo inoltrerò a Mark

Ho trovato il problema, non era in Optimizer. La strategia, per qualche motivo, aveva duplicato gli stop di trading, uno con valore 92, l'altro con valore 0.5. 

Probabilmente questo è stato incasinato durante l'evoluzione genetica, anche se non so come sia potuto accadere.

 

Il valore duplicato non è stato utilizzato in nessun test e ignorato anche nell'esportazione nel codice sorgente, ma poiché Optimizer passa in rassegna tutti i parametri, ha sovrascritto il valore 92 con 0,5 che ha trovato in seguito.

 

Invio la strategia corretta in allegato.

 

Ottimo, grazie Mark per la risposta rapida e la spiegazione.

Molto apprezzato!

 

AC1962 

Ciao Mark

 

Analogamente all'argomento del bug di SQ 3.8.1 segnalato in precedenza, si allega un altro file di strategia in cui i risultati dell'esecuzione WFM 'Original' differiscono significativamente dall'esecuzione Retest. Da un'indagine risulta che in Retest il parametro 'ProfitTrailingPips' è un Float = 0,6, mentre in WFM 'ProfitTrailingPips' è un Integer = 0. Come si può vedere dalle schermate allegate, i risultati della curva di equity 'Originale' sono completamente diversi in WFM rispetto a Retest. Utilizzando la strategia in MT4 TDS è chiaro che i risultati "originali" di WFM non sono corretti.

 

C'è qualcosa che potete fare per correggere questo file di strategia, e restituirmelo, in modo che il parametro 'ProfitTrailingPips' sia correttamente riconosciuto come un Float = 0.6 in WFM, e non come un numero intero? Inoltre, c'è qualche possibilità di risolvere questo bug di WFM con una patch di aggiornamento alla versione 3.8?

 

Grazie

AC1962

Salve,

 

grazie per aver segnalato questo problema. È stato inoltrato agli sviluppatori per assicurarsi che venga risolto una volta rilasciata la nuova versione StrategyQuant.