Estrategias generadas genéticamente

Hola,

 

Hace un par de semanas que tengo la demo y hoy ha caducado. Tengo algunas preguntas que quería aclarar.

 

He averiguado lo esencial sin RTFM, establecer indicadores pruebas de robustez, etc.

 

Mi problema radica en lo que parece ser la generación. Hice las pruebas en habitual viejo EUR/USD y BTC/USD ampliamente, utilizado todo tipo de indicadores diferentes, y me aseguré de que tenía datos correctos descargados.

 

Cuando generaba estrategias, me decía la tasa de ganancias basada en los datos históricos, me decía el ratio de ganancias/perdidas, me decía cuántas operaciones hacía y cuánto duraba la media de ganancias/pérdidas.

 

Pero en cuanto exportaba la estrategia, la abría en MT4 y ejecutaba el probador de estrategias, los resultados eran completamente (y créanme cuando digo completamente) diferentes. Decía una cosa en StrategyQuant, y cuando la probaba hacía algo completamente distinto. Ocasionalmente haría spam y constantemente reemplazaría y borraría operaciones, otras veces haría operaciones extremadamente a menudo (lo cual es bueno) pero vendería donde debería comprar (lo cual es malo) y compraría donde debería vender (también malo.)

 

Entonces, mi pregunta es, ¿dónde radica la discrepancia? ¿Es el probador de estrategias en MT4? No quiero ejecutar algo en un entorno en vivo antes de pruebas exhaustivas. Es difícil crear una estrategia, pero tener que modificar la configuración de forma automática es maravilloso, pero lo que sucede en el programa después de la exportación no es generalmente lo que sucede después de la importación.

 

Agradecería cualquier ayuda.

 

Saludos cordiales,

Alex.

Hola,

 

hay algunos aspectos esenciales que debe tener en cuenta al desarrollar una estrategia para MetaTrader

- es estrictamente necesario utilizar MetaTrader motor de pruebas retrospectivas en SQ si va a operar en MetaTrader

- asegúrese de que utiliza los mismos datos para probar, desarrollar y negociar la estrategia (configuración de la zona horaria, etc.)

- si utiliza órdenes limitadas/paradas debe utilizar datos de tick 

- las estrategias que utilizan órdenes de mercado (negociación al cierre) y, en general, las estrategias simples coinciden con SQ -> MT4 más fácilmente en comparación con las estrategias complejas

- hay que hacer un análisis individual de cada operación para averiguar cuál es la causa de la diferencia, si está causada por un indicador, por ejemplo

 

puede publicar su estrategia o enviarla a [email protected] podemos comprobar más a fondo