Estratégias geradas por genética

Olá,

 

Estou com a demonstração há algumas semanas e ela expirou hoje. Tenho algumas dúvidas que gostaria de esclarecer.

 

Descobri a essência do problema sem RTFM, defini indicadores de testes de robustez, etc.

 

Meu problema está no que parece ser a geração. Testei extensivamente o EUR/USD e o BTC/USD antigos, usei todos os tipos de indicadores diferentes e me certifiquei de que tinha baixado os dados corretos.

 

Quando eu gerava estratégias, ele me informava a taxa de ganhos com base nos dados históricos, o índice de ganhos/perdas, quantas negociações foram feitas e qual era a média de ganhos/perdas.

 

Mas assim que eu exportava a estratégia, abria-a no MT4 e executava o testador de estratégia, os resultados eram completamente (e acredite em mim quando digo completamente) diferentes. Ela dizia uma coisa no StrategyQuant e, quando testada, fazia outra completamente diferente. Ocasionalmente, ela enviava spam e constantemente substituía e excluía negociações, outras vezes negociava com extrema frequência (o que é bom), mas vendia onde deveria comprar (o que é ruim) e comprava onde deveria vender (também ruim).

 

Portanto, minha pergunta é: onde está a discrepância? É o testador de estratégia no MT4? Não quero executar algo em um ambiente real antes de fazer testes extensivos. É difícil criar uma estratégia, mas o fato de ela modificar as configurações automaticamente é maravilhoso, mas o que acontece no programa após a exportação geralmente não é o que acontece após a importação.

 

Qualquer ajuda seria muito bem-vinda.

 

Cordiais cumprimentos,

Alex.

Olá,

 

Há alguns aspectos essenciais que você precisa considerar ao desenvolver uma estratégia para o MetaTrader

- é estritamente necessário usar o mecanismo de backtesting do MetaTrader no SQ se você planeja negociá-lo no MetaTrader

- Certifique-se de usar os mesmos dados para testar, desenvolver e negociar a estratégia (configuração de fuso horário, etc.)

- Se você usar ordens de limite/parada, deverá usar dados de ticks 

- estratégias que usam ordens de mercado (negociação no fechamento) e, em geral, estratégias simples combinam SQ -> MT4 mais facilmente em comparação com estratégias complexas

- Você precisa fazer uma análise individual da negociação para descobrir o que está causando a diferença, se ela é causada por um indicador, por exemplo

 

Você pode publicar sua estratégia ou enviá-la para [email protected] podemos verificar mais profundamente