Strategie generate geneticamente

Ciao a tutti,

 

Ho avuto la demo per un paio di settimane e oggi è scaduta. Vorrei chiarire alcuni dubbi.

 

Ho capito il succo del discorso senza RTFM, ho impostato indicatori di test di robustezza, ecc.

 

Il mio problema risiede in ciò che sembra essere la generazione. Ho eseguito i test sui soliti vecchi EUR/USD e BTC/USD in modo estensivo, utilizzando tutti i tipi di indicatori diversi e assicurandomi di aver scaricato i dati corretti.

 

Quando generavo le strategie, mi indicava la percentuale di vincita in base ai dati storici, il rapporto vincita/perdita, il numero di operazioni effettuate e la durata della vincita/perdita media.

 

Ma non appena esportavo la strategia, la aprivo in MT4 ed eseguivo il tester della strategia, i risultati erano completamente (e credetemi quando dico completamente) diversi. Diceva una cosa in StrategyQuant e quando veniva testata faceva tutt'altro. Occasionalmente spammava e sostituiva e cancellava continuamente le operazioni, altre volte faceva operazioni estremamente frequenti (il che è positivo) ma vendeva dove avrebbe dovuto comprare (il che è negativo) e comprava dove avrebbe dovuto vendere (anch'esso negativo).

 

Quindi, la mia domanda è: dove si trova la discrepanza? È il tester della strategia in MT4? Non voglio eseguire qualcosa in un ambiente live prima di un test approfondito. È difficile creare una strategia, ma il fatto che le impostazioni vengano modificate automaticamente è meraviglioso, ma ciò che accade nel programma dopo l'esportazione non è generalmente ciò che accade dopo l'importazione.

 

Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato.

 

Cordiali saluti,

Alex.

Salve,

 

ci sono alcuni elementi essenziali da tenere in considerazione quando si sviluppa una strategia per MetaTrader

- è necessario utilizzare il motore di backtesting di MetaTrader in SQ se si intende operare in MetaTrader.

- Assicuratevi di utilizzare gli stessi dati per i test, lo sviluppo e il trading della strategia (impostazione del fuso orario, ecc.).

- Se si utilizzano ordini limite/stop, è necessario utilizzare i dati tick. 

- le strategie che utilizzano ordini di mercato (trading on close) e in genere le strategie semplici si abbinano più facilmente a SQ -> MT4 rispetto alle strategie complesse

- È necessario effettuare un'analisi delle singole operazioni per individuare la causa della differenza, ad esempio se è causata da un indicatore

 

potete pubblicare la vostra strategia o inviarla a [email protected] possiamo controllare più a fondo