Pregunta de principiante sobre backtesting con MT4 y Quantdatamanager

Hola,

He descargado los datos de dick para GBP/USD y los he exportado a la instalación MT4. Sin embargo, cuando ahora trato de backtest un EA para el símbolo, parece como si otros datos se están utilizando como la calidad de modelado sólo muestra 25%.

Si luego borro manualmente todos los datos históricos para todos los marcos temporales a través del Centro de Historia e intento mi backtest de nuevo sólo obtengo el siguiente mensaje:

"TestGenerator: datos deficientes 'GBPUSD60' (1 registros de tarifas)"

¿Qué estoy haciendo mal?

¿Cuál es el intervalo de fechas que intenta probar? ¿Qué versión de QDM utiliza (consulte el borde inferior de la aplicación)?

Hola,

Estoy utilizando "Build:121.1243".

Después de borrar de nuevo los datos de demostración existentes y exportar de nuevo el FXT y el HST, el backtest ya funciona.

Sólo una cosa es extraña. Si exporto el mismo periodo de Tick Data en dos instalaciones MT4 diferentes y luego hago el backtest idéntico con el mismo EA y los ajustes de parámetros idénticos, obtengo 2 resultados de backtesting diferentes donde las operaciones a veces se abren/cierran de manera diferente. ¿Cómo es posible? ¿No debería conseguir exactamente el mismo resultado?

saludos cordiales,

Romano

¿Siempre creas el archivo MT4.properties para exportar los datos? Supongo que debería ya que cada broker utiliza diferentes propiedades de símbolo

https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

tomas262 escribió:

¿Siempre creas el archivo MT4.properties para exportar los datos? Supongo que debería ya que cada broker utiliza diferentes propiedades de símbolo https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

Hola,

Gracias por su respuesta. Sí, he creado un archivo de propiedades para el símbolo antes de la exportación. Hice dos exportaciones más para el mismo período de tiempo y probé el EA. Ahora tengo exactamente los mismos resultados para ambas ejecuciones. Perfecto.

Me gustaría preguntar si me pueden decir cuál es la diferencia entre "Every Tick" (MT4) y "Every tick based on real ticks" (MT5). Dado que sólo utilizo MT4 y sólo se puede seleccionar "Every Tick" en StrategyTester, ¿es esto tan preciso como MT5 cuando se utilizan los datos de ticks exportados?

saludos cordiales,

Romano

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