Domanda da principiante sul backtesting con MT4 e Quantdatamanager

Salve,

Ho scaricato i dati di Dick per GBP/USD e li ho esportati nell'installazione MT4. Tuttavia, quando ora cerco di eseguire il backtest di un EA per il simbolo, sembra che vengano utilizzati altri dati, poiché la qualità della modellazione mostra solo 25%.

Se poi cancello manualmente tutti i dati storici per tutti i time frame tramite il Centro cronologico e riprovo il backtest, ottengo solo il seguente messaggio:

"TestGenerator: dati carenti 'GBPUSD60' (1 record di tasso)".

Cosa sto sbagliando?

Qual è l'intervallo di date in cui si cerca di effettuare il test? Quale versione di QDM utilizzate (controllate il bordo inferiore dell'app)?

Ehi,

Sto utilizzando "Build:121.1243".

Dopo aver cancellato nuovamente i dati demo esistenti e aver esportato nuovamente FXT e HST, il backtest ora funziona.

C'è solo una cosa strana. Se esporto i dati Tick dello stesso periodo in due diverse installazioni MT4 e poi eseguo lo stesso backtest con lo stesso EA e le stesse impostazioni dei parametri, ottengo due risultati di backtesting diversi in cui i trade vengono talvolta aperti/chiusi in modo diverso. Come è possibile? Non si dovrebbe ottenere esattamente lo stesso risultato?

cordiali saluti,

Romano

Crei sempre un file MT4.properties per esportare i dati? Suppongo che si debba fare, dato che ogni broker utilizza proprietà di simbolo diverse.

https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

tomas262 ha scritto:

Crei sempre un file MT4.properties per esportare i dati? Suppongo che si debba fare, dato che ogni broker utilizza proprietà di simbolo diverse. https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/

Ehi,

grazie per la risposta. Sì, ho creato un file di proprietà per il simbolo prima dell'esportazione. Ho fatto altre due esportazioni per lo stesso periodo di tempo e ho testato l'EA. Ora ho ottenuto esattamente gli stessi risultati per entrambe le esecuzioni. Perfetto.

Vorrei chiedervi se potete dirmi qual è la differenza tra "Every Tick" (MT4) e "Every tick based on real ticks" (MT5). Dato che utilizzo solo MT4 e che in StrategyTester è possibile selezionare solo "Every Tick", è altrettanto preciso di MT5 quando si utilizzano i dati tick esportati?

cordiali saluti,

Romano

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