Pergunta para iniciantes sobre backtesting com MT4 e Quantdatamanager
5 respostas
Romano
5 meses atrás #284100
Olá,
Fiz o download dos dados do GBP/USD e os exportei para a instalação do MT4. No entanto, quando agora tento fazer o backtest de um EA para o símbolo, parece que outros dados estão sendo usados, pois a qualidade da modelagem está mostrando apenas 25%.
Se eu excluir manualmente todos os dados históricos de todos os períodos de tempo por meio do History Center e tentar meu backtest novamente, receberei apenas a seguinte mensagem:
"TestGenerator: dados deficientes 'GBPUSD60' (1 registros de taxa)"
O que estou fazendo de errado aqui?
tomas262
5 meses atrás #284168
Qual é o intervalo de datas que você está tentando testar? Qual versão do QDM você executa (verifique a borda inferior do aplicativo)?
Romano
5 meses atrás #284268
Olá,
Estou usando a "Build:121.1243".
Depois que excluí os dados de demonstração existentes novamente e exportei o FXT e o HST novamente, o backtest passou a funcionar.
Só há uma coisa estranha. Se eu exportar os dados de ticks do mesmo período em duas instalações diferentes do MT4 e, em seguida, fizer um backtest idêntico com o mesmo EA e as mesmas configurações de parâmetros, obtenho dois resultados de backtesting diferentes, nos quais as negociações às vezes são abertas/fechadas de forma diferente. Como isso é possível? Isso não deveria alcançar exatamente o mesmo resultado?
cordiais cumprimentos,
Romano
tomas262
5 meses atrás #284284
Você sempre cria o arquivo MT4.properties para exportar os dados? Acho que você deveria, pois cada corretora usa propriedades de símbolo diferentes
https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/
Romano
5 meses atrás #284295
Você sempre cria o arquivo MT4.properties para exportar os dados? Acho que você deveria, pois cada corretora usa propriedades de símbolo diferentes https://strategyquant.com/doc/quantdatamanager/test-strategy-metatrader-4-tick-precision/
Olá,
Obrigado por sua resposta. Sim, eu criei um arquivo de propriedades para o símbolo antes da exportação. Fiz mais duas exportações para o mesmo período de tempo e testei o EA. Agora estou obtendo exatamente os mesmos resultados nas duas execuções. Perfeito.
Gostaria de saber se você pode me dizer qual é a diferença entre "Every Tick" (MT4) e "Every tick based on real ticks" (MT5). Como eu só uso o MT4 e só é possível selecionar "Every Tick" no StrategyTester, ele é tão preciso quanto o MT5 ao usar os dados de ticks exportados?
cordiais cumprimentos,
Romano
Romano
4 meses atrás #284763
?
Visualizando 5 respostas - 1 até 5 (de um total de 5)