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Estrategias mejoradas no funcionan en MT4 Backtest

3 respuestas

hace 2 años #270760

Hola,

Hace dos días, utilicé el SQX build 131.659 para mejorar una estrategia EURCHF TF30 añadiendo condiciones de entrada.

El problema que tengo es que las estrategias generadas pasan las pruebas rápidas en SQX (MonetCarlo y High Precision Backtest) pero en cuanto exporto a MT4 y pruebo el backtest, ¡obtengo Cero operaciones en los últimos 10 años!

Estoy pensando que el código resultante de la estrategia "mejorar a partir de lo existente" está roto. Estoy adjuntando una estrategia de ejemplo con el problema aquí para referencia y diagnóstico.

Cualquier ayuda será muy apreciada.

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

hace 2 años #270771

Hola Syed,

el problema puede ser con su MT4. La estrategia contiene esta condición: Día actual de la semana = domingo

Esto no funcionará con un broker que utilice la zona UTC+2/+3 ya que el mercado abre a las 00:00 del lunes y no se negocia durante el fin de semana.

Si pruebas usando un broker MT4 que esté por ejemplo en UTC (Londres) tendrás 2 horas el domingo y el EA abrirá operaciones

hace 2 años #270773

¡Gracias Tomas! ¿Alguna solución para que funcione en los corredores GMT+2?

hace 2 años #270774

Tacha eso. Lo he solucionado y además he aprendido un par de cosas por el camino. Gracias por tu ayuda con esto 🙂 .

Viendo 3 respuestas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.