Nuevo usuario, en busca de orientación inicial

Soy nuevo en SQ y me gusta. En realidad es un sistema muy potente y completo, es justo para lo que se diseñaron originalmente los servidores potentes, ¡para hacer números!

Aunque me doy cuenta de la perspectiva a largo plazo debe ser de pequeños beneficios regulares durante muchos años (y espero construir una cartera de 10 + EAs en el tiempo para hacer esto), quería explorar cualquier idea para ejecutar el constructor para crear mucho más corto / más rápido de comercio. Sé scalping es a veces mal visto, y yo no estoy realmente buscando a cuero cabelludo, pero tenía la esperanza de que podría conseguir un poco de ayuda / orientación para al menos explorar esta vía

El chat de preventa de SQ sugirió que esto era posible, y hay EAs de SQ que son sistemas rentables de "trading rápido".

Acabo de construir un servidor Xeon dual de 64 núcleos (32 núcleos con HT), por lo que debería ser capaz de ejecutar builder muy rápidamente (~250k/hr) para al menos ver cómo pueden ser los sistemas trader más rápidos.

Si alguien aquí me puede dar alguna orientación para configurar el constructor de la manera correcta, especialmente "bloques de construcción", con el resultado previsto de ver una alta frecuencia de operaciones rentables sería apreciada. Estoy feliz de compartir los resultados. Sé que esto va a ser un largo viaje, pero tengo el tiempo, el hardware y la determinación para encontrar el éxito. Sólo un poco de orientación temprana sería apreciada

Muchas gracias de antemano

Hola,

seguramente tendrá que optar por beneficios rápidos y stop-loss pequeños, es decir, utilizar valores más pequeños para SL y PT (lo ideal sería una relación de 1:1 o menos). También prefiera órdenes stop en lugar de órdenes de mercado. En timeframes bajos entrar en el cierre de la barra es demasiado obvio para todos los participantes del mercado. Creo que a menor timeframe más "caos" y aleatoriedad encuentras. Yo diría que los indicadores estándar tendrán problemas para proporcionar alguna ventaja significativa en un marco de tiempo tan bajo epsecially con alta # de oficios.

Otra cosa que podría intentar es crear plantillas sencillas utilizando AlgoWizard para operar, por ejemplo: 1) retrocesos rápidos o 2) operar con máximos/mínimos de plazos superiores, etc. Esto, por supuesto, requiere un poco de "idea primero".

Me gustaría hacer hincapié en que tratar de conseguir un sistema altamente rentable con alto # de operaciones en M5 por ejemplo y un solo mercado es muy difícil de lograr. No te centres en # de operaciones sino en construir un sistema estable en M5 que rinda en múltiples mercados y construir cartera que te ayude a conseguir un número significativo de operaciones.

Yo también soy un usuario nuevo, estoy poniendo el SQ en 16 núcleos 64gb ram servidor, pero parece bastante difícil generar una estrategia realmente buena. especialmente si Profit Factor 2.5 y por encima.

Lee,

con un mayor número de operaciones y desde la perspectiva de una única estrategia, un factor de beneficios tan elevado es generalmente difícil de alcanzar (no digo imposible) a largo plazo. Pero desde la perspectiva de una cartera es mucho más fácil cuando se diversifica entre varios activos. Su atención debe centrarse principalmente en minimizar el riesgo con cada estrategia individual y también con la cartera cuando opera con pares de divisas cercanos (tenga en cuenta la correlación del mercado) o acciones, por ejemplo. BUt otros podrían compartir sus puntos de vista diferentes sobre el problema

Lee Wai Chong escribió:

Yo también soy un usuario nuevo, estoy poniendo el SQ en 16 núcleos 64gb ram servidor, pero parece bastante difícil generar una estrategia realmente buena. especialmente si Profit Factor 2.5 y por encima.

enfoque para maximizar el PF no es la manera correcta, he establecido filtro para PF como mínimo para 1.3 valor y mi mejor estrategia hasta ahora tiene PF 1.88

sí, puede encontrar estrategias con mayor PF, pero en su mayoría tendrán GRAN drawdown abierto

mejor centrarse para maximizar la RDD

P.F. 2.5 o superior por fin estrategias ...?no mires lo que venden por internet si quieres te doy miles de estrategias gratis en backtests incluso superiores ... probablemente en real no vayan quien sabe'?

este es un ejemplo de ilusiones fáciles, obviamente en real no es así ... de lo contrario sería rico