Novo usuário, em busca de orientação inicial

Sou novo no SQ e estou gostando dele. Na verdade, ele é um sistema muito avançado e abrangente, e é exatamente para isso que os servidores avançados foram originalmente projetados, para processar números!

Embora eu entenda que a perspectiva de longo prazo deva ser de pequenos lucros regulares ao longo de muitos anos (e eu espero criar um portfólio de mais de 10 EAs ao longo do tempo para fazer isso), eu queria explorar quaisquer ideias para executar o construtor para criar negociações muito mais curtas/rápidas. Sei que, às vezes, o escalpelamento é mal visto e, na verdade, não estou querendo escalpelar, mas esperava obter alguma ajuda/orientação para, pelo menos, explorar esse caminho

O bate-papo de pré-venda da SQ sugeriu que isso era possível, e há EAs da SQ que são sistemas lucrativos de "negociação rápida".

Acabei de construir um servidor Xeon duplo de 64 núcleos (32 núcleos com HT), de modo que poderei executar o builder muito rapidamente (~250k/hr) para, pelo menos, ver como os sistemas de negociação mais rápidos podem se parecer.

Se alguém aqui puder me dar alguma orientação para configurar o construtor da maneira correta, especialmente os "blocos de construção", com o resultado esperado de ver uma alta frequência de negociações lucrativas, eu agradeceria. Terei prazer em compartilhar os resultados. Sei que esta será uma longa jornada, mas tenho tempo, hardware e determinação para obter sucesso. Apenas uma pequena orientação inicial seria bem-vinda

Muito obrigado em antecipação

Olá,

Você certamente precisará optar por lucros rápidos e stop-loss pequeno, ou seja, usar valores menores para SL e PT (idealmente, proporção de 1:1 ou menos). Prefira também ordens stop em vez de ordens a mercado. Em timeframes baixos, entrar no fechamento da barra é óbvio demais para todos os participantes do mercado. Acredito que quanto menor o timeframe, maior o "caos" e a aleatoriedade. Eu diria que os indicadores padrão terão problemas para fornecer alguma vantagem significativa em um período de tempo tão baixo, especialmente com um alto # de negociações.

Outra coisa que você poderia tentar é criar modelos simples usando o AlgoWizard para operar, por exemplo: 1) reversões rápidas ou 2) operar com máximas/mínimas de prazos mais altos etc. É claro que isso requer um pouco da abordagem "ideia primeiro"

Gostaria de enfatizar que é muito difícil tentar obter um sistema altamente lucrativo com alto # de negociações no M5, por exemplo, e em um único mercado. Não se concentre no # de negociações, mas crie um sistema estável no M5 que funcione em vários mercados e crie um portfólio que o ajude a obter um número significativo de operações.

Também sou um novo usuário, estou colocando o SQ em um servidor de 16 núcleos e 64 GB de RAM, mas parece ser muito difícil gerar uma estratégia realmente boa, especialmente se o Profit Factor 2.5 ou superior.

Lee,

Com um número maior de negociações e do ponto de vista de uma única estratégia, esse fator de lucro elevado geralmente é difícil de ser alcançado (não digo impossível) no longo prazo. Mas, do ponto de vista do portfólio, é muito mais fácil quando você diversifica entre vários ativos. Seu foco deve ser principalmente a minimização do risco com cada estratégia individual e também com o portfólio quando você negocia pares de forex próximos (considere a correlação de mercado) ou ações, por exemplo. Mas outros podem compartilhar suas diferentes visões sobre o problema

Lee Wai Chong escreveu:

Também sou um novo usuário, estou colocando o SQ em um servidor de 16 núcleos e 64 GB de RAM, mas parece ser muito difícil gerar uma estratégia realmente boa, especialmente se o Profit Factor 2.5 ou superior.

O foco para maximizar o PF não é o caminho certo, eu defini o filtro para o PF como mínimo para o valor de 1,3 e minha melhor estratégia até agora tem PF 1,88

Sim, você pode encontrar estratégias com PF maior, mas, na maioria das vezes, elas terão um GRANDE drawdown aberto

melhor se concentrar para maximizar o RDD

P.F. 2,5 ou mais, finalmente, estratégias ...?não olhe o que eles vendem on-line, se quiser, eu lhe dou milhares de estratégias gratuitas em backtests ainda mais altos ... provavelmente, na realidade, eles não vão, quem sabe?

Esse é um exemplo de ilusão fácil, obviamente na realidade não é assim... caso contrário, eu seria rico