Resultados - Métricas de análisis de la estrategia

Total Profit

Profit En Pips

AVG anual Profit

Esta cifra indica el beneficio medio anual.

Rentabilidad anual media %

CAGR

Es un porcentaje de revalorización (p.a.).

Ratio de Sharpe

Se utiliza para ayudar a comerciantes para comprender la rendimiento de una inversión en comparación con su riesgo. El ratio es la rentabilidad media obtenida por encima del tipo sin riesgo por unidad de volatilidad o riesgo total.

Factor de beneficio

Se trata de un indicador muy popular. Básicamente requerimos un valor de 1,3 o superior.

Ratio rentabilidad/DD

Este ratio se utiliza mucho. Es bueno considerar también un riesgo (en este caso drawdown).

Porcentaje de victorias

Este indicador suele oscilar entre 40 y 60 %. Incluso la estrategia con WP inferior a 50 % puede estar bien - depende de Risk Reward Ratio (Stop Loss vs. Profit Target), es decir, pérdida o ganancia potencial.

Desenfundar

Dice cuál es la mayor bajada de capital (fondos propios).

% Draw Down

Este índice muestra cuál es el porcentaje máximo de caída del capital.

AVG diario Profit

AVG mensual Profit

Comercio medio

Precisamente, se trata de un beneficio medio por operación.

Anual% / Max DD%

R Expectativa

Se trata de una operación media teniendo en cuenta el riesgo (pérdida potencial máxima de la operación).

Puntuación de la expectativa de R

Este indicador amplía R EXPECTANCIA en un número medio de operaciones al año.

Número de calidad STR

= Número de Calidad de la Estrategia.

Es una métrica de rendimiento desarrollada por Van Tharp; mide la calidad de un sistema de negociación. La interpretación estándar de SQN es:

• Puntuación: 1,6 - 1,9 Por debajo de la media, pero negociable
• Puntuación: 2,0 - 2,4 Media
• Puntuación: 2,5 - 2,9 Bueno
• Puntuación: 3,0 - 5,0 Excelente
• Puntuación: 5,1 - 6,9 Excelente
• Puntuación: 7,0 - Sigue así y puede que tengas el Santo Grial.

Puntuación SQN

El NÚMERO DE CALIDAD STR no tiene en cuenta la duración del periodo de prueba ni el número de operaciones producidas. Por lo tanto, también existe SQN SCORE.

Ratio de victorias/derrotas

Ratio de pago

Dice cuántas veces la ganancia media es mayor que la pérdida media.

AHPR

Z - Puntuación

Describe la posición de una puntuación bruta (COMERCIO MEDIO) en términos de su distancia a la media, cuando se mide en unidades de desviación estándar. La puntuación z es positiva si el valor se sitúa por encima de la media, y negativa si se sitúa por debajo de la media.

Z - Probabilidad

Esta es otra estadística valor - probabilidad derivada del Z-SCORE y la distribución Z.

Expectativa

Desviación

Exposición

Dice cuál es el porcentaje de estar en la posición en toda la muestra.

Estancamiento en días

Estancamiento en %

Esto dice cuál es el porcentaje máximo de creación de nuevos altos por equidad en el tiempo.

Bruto Profit

Pérdida bruta

Ganancia media

Pérdida media

Gana Max Consec

Pérdidas máximas por consumo

Simetría

compara el beneficio para el lado largo frente al beneficio para el lado corto.

Simetría comercial

compara el número de operaciones largas frente a las cortas.

NSimetría

muestra '-1' si el lado largo es rentable mientras que el corto está perdiendo dinero (o al revés). Si ambos son rentables o pierden dinero NSymmetry es '0'.

Estabilidad

es una fórmula propia que utiliza la regresión lineal. Básicamente evalúa cómo de recta es la curva de la equidad. Si fuera una línea recta ascendente, la Estabilidad sería 1.

Nota importante: Recuerde que todos los indicadores mencionados proceden de un backtest. No garantizan los mismos resultados en una cuenta real. Es necesario realizar una prueba de robustez adecuada para comprobar la calidad de las estrategias.