Ficha Resultados Constructor/retesteador

Hola

¿Cómo puedo determinar si la estrategia que selecciono está colocando entradas de parada o entradas de mercado, suponiendo que he utilizado ambas opciones para strategyquant a utilizar en la construcción?

gracias

la lógica de la estrategia está en el pseudocódigo - allí encontrará si la estrategia es MERCADO o STOP

Abrir orden larga a [HighDaily(gráfico principal)[2] + (0,90 * SmallestRange(gráfico principal, 14)[1]) Stop;

Abrir orden Larga en Mercado;

Las órdenes STOP necesitan tener una lógica donde se colocará la orden pendiente

pero MARKET strats no lo tiene, porque usted está abriendo el comercio ahora

2cent: no tiene sentido generar estrategias de mercado y stop juntas, cada tipo necesita una configuración específica y para mi la mejor manera es mantener sólo estrategias de STOP.

HI Hankeys

ok gracias revisare el codigo psuedo

Estoy tratando de construir para XAUUSD pero muchos siguen fallando en monte Carlo pruebas de robustez a menos que deje los oficios en el fin de semana, pero me pregunto tal vez es mejor para el oro que se deja durante el fin de semana?

Pero también me pregunto si tengo mi stop loss y take profit objetivos ae demasiado pequeño en 600 a 3000?

gracias

MC test - ¿qué test, qué configuración? no hay mucha información sobre su configuración o lo que está haciendo exactamente

ORO no es un mercado fácil, es necesario tener algún conocimiento de lo que está haciendo, también podría haber diferencias entre los corredores, algunos de ellos podrían tener oro como 3 decimales, algunos de ellos 2 - esta es la primera cosa crucial

datos de dukascopy son utilizables para mí sólo a partir de 2006, a partir de ahí el oro tiene sesgo largo muy grande, por lo que cuando el oro comienza su primera carrera corta, las estrategias están muriendo muy rápido - ahora, cuando el oro está en otra carrera larga los strats comienza a ganar de nuevo ...

Hola Hankeys

Tal vez usted me puede ayudar a entender si im siendo demasiado exigente en esta prueba mc . He adjuntado la estrategia im mirando.

Pasa todas las pruebas excepto la que se guarda con la estrategia actualmente seleccionada. Me pregunto si mi conocimiento es deficiente en algo en este mercado o estrategia en sí.

Estoy utilizando un corredor de 2 decimales

gracias de antemano

Hola,

Acabo de comprobar la estrategia y parece prometedor. El Ret/DD 3.7 para la prueba MC sigue siendo aceptable para mí para 200 simulaciones utilizando prob 0.3 y 10% ATR

OK estrategia de parada, H1/D1 - ¿por qué multiTF? tratar de construir primero las estrategias simples, de multiTF no obtendrá nada más me temo

no utilizar para datos GOLD anteriores a 2006

2 decimales con 0.01/0.01 ajuste - SL y TP debe estar en 1000s - correcto - promedio diario ATR para el ORO para el último mes es algo así como 2000 pips

El filtro H1 no tiene sentido ((Aroon(Main chart,86).Up[1] > Bar Hour[1]) - ¿qué lógica tiene este filtro?

sólo TF seleccionada - precisión insuficiente - está utilizando el filtro D1 y su backtest no será preciso

spread 70, deslizamiento 0 - obtendrá muy buen backtest, pero sin deslizamiento en el comercio real no obtendrá el precio - para el oro estoy usando spread 60 y deslizamiento 40

Pruebas de MC - yo no las uso en absoluto - a veces sólo la prueba de MC rendomize parámetros - pero en su backtest está ejecutando las 3 pruebas de MC juntos y con el filtrado es muy duro para la estrategia, me temo que esto no va a funcionar.